Свинг-трейдинг

Свинг трейдинг одна из самых обсуждаемых тем на форумах Форекс, в обзорах аналитиков и просто модный термин среди новичков. Мнения самые разные – от положительных разгонов депозитов до полного отрицания. При этом убытки чаще всего связаны с несоблюдением базовых принципов и отсутствием опыта торговли на Форекс. Однако, если все делать правильно, часто можно быть на шаг впереди других и с хорошей прибылью.

«Swing trading», как торговая методика была разработана Дж. Тэйлором в 1960 г. для текущего анализа рынка фьючерсов. Автор дополнил классические торговые стратегии, такие как скользящие средние и ценовые уровни понятием «Трех дней» (3Day Method), где каждому из них отводилась своя роль:

1. покупка (BUY);
2. продажа (SELL);
3. короткие продажи (SHORT SELL).

Развитие теории «трех дней» присутствует во многих методиках рыночного анализа, но свинг трейдинг стал по настоящему популярным только в середине 90-х годов прошлого века с появлением полнофункциональных компьютерных торговых терминалов.

Ценовой график с точки зрения свинговой стратегии.

В переводе с английского «swing» означает «поворот, колебание, размах» как и популярный танцевальный стиль. Согласно теории Доу движение цены на любом финансовом активе циклично и его неотъемлемой частью и является «свинг». Основная идея стратегии – определить сильный ценовой импульс, войти в самом начале линии тренда и держать позицию открытой максимально долго.

Свинг трейдинг практически не поддается автоматизации советниками. Требуется уверенное владение не только техническим, а и фундаментальным анализом. Нужно правильно определить текущее состояние рынка и выбрать соответствующую стратегию, поэтому новичкам нужно быть особенно внимательными.

Базовые принципы

В первую очередь нужно понять, что «swing trading» несмотря на наличие списка условий по которым открываются и сопровождаются среднесрочные сделки, не является «четкой» стратегией. Он представляет собой нечто среднее между долгосрочной и внутридневной (intraday) торговлей. Основная задача – определить моменты начала и окончания ценового импульса, а остальные параметры сделки (Take Profit, Stop Loss, длительность) определяет только трейдер.

Свинг трейдинг оперирует позициями продолжительностью от 2-3 часов до нескольких дней – все зависит от силы и длительности тренда, на котором нужно оставаться как можно дольше для максимальной прибыли. Набираться опыта лучше на стратегиях пробоя диапазона и постепенно переходить на более сложные схемы.

Используя swing trading, постоянно контролируем текущую волатильность, так как именно она определяет длительность краткосрочного тренда! Также следим за фундаментальным фоном.

Торговля по свечным паттернам в боковом диапазоне.

Стратегия свинг трейдинга первоначально использовалась на фондовом и фьючерсном рынке, но успешно используется и на Форекс с его волатильностью, частыми сильными импульсами и трендами. В периоды спекулятивных действий и флэта лучше не открывать позиции, но если «поймать» пробой бокового движения или сильного ценового уровня (области скопления ордеров) можно получить хорошую прибыль.

Здесь важно выбрать брокера с фиксированным спредом, т.к. сделки будут открывать немного ранее начала нового тренда. Стратегия свинг трейдинга должна учитывать и величину платы за перенос позиции (своп), если сделки выходят за рамки внутридневных.

Торгуем только базовые валютные пары – никаких кроссов и экзотических вариантов вроде мексиканского песо. Кроме больших свопов и спредов подобные активы часто ведут себя непредсказуемо, «ломая» на первый взгляд надежные сигналы.

Открытие сделок

Как уже говорилось, свинг трейдинг не имеет четких правил открытия сделок, так как в основном торговля идет по тренду, следуем пробойным стратегиям или пересечению скользящих средних. Но все-таки есть несколько базовых принципов, которым нужно следовать всегда:

• Если позиция открыта правильно, она почти сразу начинает приносить доход.
• Если в течение 3-4 часов рынок идет против сделки, закрываемся досрочно или открываем противоположную позицию (локируем) для компенсации убытков.
• Входим в рынок только через 2-3 часа после открытия нового дня или очередной торговой сессии Форекс. Пропускаем и периоды сильных фундаментальных новостей.
• Когда явно видны спекулятивные действия, фиксируем прибыль/убытки и открываемся снова, если тренд возобновился.
• Используя свинг трейдинг, проявите выдержку и держите позицию открытой не только во время коррекций, а и когда прибыль растет. Ждите, когда тренд действительно развернется.
• Не более 2-3 открытых сделок на всех активах.

Старайтесь открываться на откатах: покупаем, когда закончились короткие продажи, соответственно, продаем после покупок. Прежде чем войти в рынок, делаем следующие действия.

Находим активную зону

Вероятную точку разворота тренда определяем, используя «Активную зону трейдера» (AZT). Для таймфрейма D1, где свинг трейдинг показывает лучшие результаты, AZT находим, используя две скользящие средние: простую SMA (10) и экспоненциальную EMA (30). Область между ними будет считаться активной зоной и ждем как ситуация будет развиваться дальше:

• если цена не пробивает SMA откат или коррекция считается ложным;
• цена активно идет от EMA – высока вероятность длительной коррекции или даже разворота тренда;
• 3-4 бара внутри AZT подтверждают точку входа.

Активная зона только первый сигнал, задача которого привлечь внимание трейдера к ситуации на рынке и поиску дополнительного подтверждения от технических индикаторов и свечных моделей.

Активные зоны и фазы рынка.

Определяем текущую фазу рынка

Свинг трейдинг придает особую важность правильности идентификации текущего состояния (фазы) рынка. Выделяют четыре фазы:

1. Аккумуляция. Период после длительного падения. Продавцы не могут больше снижать цену и покупатели постепенно выкупают их позиции. В этот период трейдеры должны только наблюдать и анализировать.
2. Открытие. Новый тренд пробивает границу бокового диапазона, но основная масса участников еще не вернулась на рынок, так как сомневается в истинности пробоя. Свинг трейдинг считает данный период наиболее оптимальным для открытия сделок на опережение. 
3. Распределение. Тренд развивается и закрывает стоп-лоссы оставшиеся с бокового движения. Опоздавшие к началу стремятся успеть в тренд и подобные сделки обычно заканчиваются с убытком или минимальной прибылью. Силы покупателей и продавцов уравниваются, рынок начинает новый флет. Здесь закрываем текущие прибыль и убытки, готовим базу для обратных сделок. 
4. Обратное движение. Многие трейдеры, вошедшие на фазе распределения терпят убытки, продолжают держать позиции в надежде, что это только очередной откат. Стратегия свинг трейдинга считает, что в этом случае нужно ждать обратного пробития активной зоны.

Подтверждение разворота тренда

Подтверждение разворота.

Для определения направления тренда хорошо работает методика Виктора Сперандео. Например, для подтверждения восходящего движения необходимы три условия:

1. пробой трендового канала;
2. несколько неудачных ретестов последнего локального максимума;
3. резкое увеличение цены ниже последнего минимума.

Соответственно для нисходящего движения требуются противоположные условия.

Таким образом, свинг трейдинг дает возможность войти на первом и самом сильном импульсе новой тенденции, «выжать» тренд до конца, зафиксировать прибыль и открыть противоположную сделку в момент разворота.

Контролируем объемы

Динамика рыночных объемов важный показатель при торговле на колебаниях. Трейдеры на фондовом рынке находятся в более выигрышном положении, так как видят реальные денежные объемы сделок, в отличие от Форекс где доступны только данные об их количестве (тиковый объем) в единицу времени. Однако даже по таким данным можно определить:

• Текущую ликвидность актива.
• Резкий рост объемов указывает на появление сильного уровня поддержки или сопротивления.
• Фазу рынка.
• Наличие на рынке крупных игроков, активно увеличивающих объем для спекулятивных действий. Характерный дополнительный признак – японская свеча типа «доджи» при большом объеме.
• Истинность или ложность пробоя. Увеличение объемов говорит о том, что тренд вероятнее всего пойдет в его сторону.

Примеры больших объемов при изменении рыночной ситуации.

Помните, что максимальные объемы могут быстро «сломать» даже самую сильную тенденцию, выжимая с рынка как покупателей, так и продавцов. Тренд стремительно разворачивается, но затем движение замедляется – участники предыдущего тренда пытаются компенсировать убытки и пытаются возобновить движение. Поэтому свинг трейдинг может указывать на короткие продажи или покупки в течение 2-3 дней.

 

Определение периодов лучшего открытия.

Результаты торговли по «swing trading» не имеют прямой корреляции с размером депозита (хотя при среднесрочной торговле рекомендуется начинать от 5-7 тыс. долларов). Все зависит от правильного анализа ближайших 3-5 дней.

Советы по использованию  

• Ищем точку входа для покупки по стратегии свинг трейдинг не раньше, чем на 2-3 свече после захода цены в зону AZT и около ее верхней границы. Соответственно, около нижней ее границы для продаж. Анализ исторических данных показал, что большинство среднесрочных циклов длится в среднем 5-6 дней: основное направление длится 3-4 дня, затем 1-2 дня период отката, консолидации и начала разворота.
• Сильным сигналом будет резкий импульс в зоне сильного ценового уровня, но нужно дождаться хотя бы одного ретеста и проверить объемы.
• Свинг трейдинг в сочетании с ночным гэпом может принести неплохую прибыль, но только при наличии опыта его правильной отработки. Новичкам нужно тщательно рассчитать уровень Stop Loss так как в начале отработки рынок еще может некоторое время движется в направлении гэпа и только затем начинает его закрывать.

Вариант отработки гэпа по изменению рыночных объемов.

• Стратегия свинг трейдинга рекомендуется для использования с промежуточными трендами: часовыми, дневными, недельными. Начинать анализ нужно не меньше чем на H4, рассчитывая, что сделка будет открыта как минимум 2-3 дня. В этом случае всегда будет время закрыться с минимальными убытками при возникновении форс-мажорных обстоятельств.
• Пользуйтесь классическим перекрестным подтверждением через дополнительные индикаторы: скользящие средние должны соответствовать информации осцилляторов и росту объемов. Свинг трейдинг отлично работает с дивергенциями, указывающими на разворот, и конвергенциями, когда нужно искать возможности для обратных сделок.

Дивергенция как опережающий разворотный сигнал.

• Стратегия свинг трейдинга принесет больше дохода, если трейдер сможет быстро находить на графике разворотные свечные паттерны Price Action такие как «харами», «дожи», «молот» и другие.

Пример свечных паттернов для использования в свинговых стратегиях.

Свинг трейдинг используется крупными инвесторами и игроками для снижения рисков и дополнительной прибыли на средне- и долгосрочных сделках. Особенно это актуально сейчас, когда все финансовые рынки нестабильны.

Краткосрочным трейдерам «swing trading» может принести пользу, тем более что он не требует много времени на сопровождение позиции. В сочетании с техническим анализом каждый может получить дополнительный источник дохода в стабильном сегменте среднесрочной торговли. 

Итак кратко подытожим вышесказанное. Свинг-трейдинг может быть оптимальным для вас, если:

• Вы не против держать каждую сделку в течение более чем одного торгового дня.
• Вы готовы проводить меньшее количество сделок, но при этом быть уверенным в том, что у ваших сделок очень хорошие сетапы.
• Вы не против иметь достаточно большие стоп-приказы.
• Вы достаточно терпеливы.
• Вы способны сохранять спокойствие, когда торги проходят не в вашу пользу.

Вы не сможете быть свинг-трейдером, если:

• Вы приверженец быстрой активной торговли.
• Вы крайне нетерпеливы и хотите видеть результаты какими бы они ни были немедленно.
• Вы нервничаете и теряетесь, когда торги  идут не в вашу пользу.
• Вы не можете уделить пару часов в день анализу рынков.
• Вы не в состоянии оторваться от любимой игрушки и прочих занятий.

Если у вас есть постоянная работа с полным рабочим днем, но в свободное время вы хотите торговать на Форекс, скорее всего, свинг-трейдинг – то, что вам нужно! 

Читайте дальше - Позиционный трейдинг