Блог трейдера Форекс

Описание индикатора ADX


Торговля в направлении основного тренда – это первое правило, о котором узнают начинающие трейдеры. Торговля «в ногу» с основным движением способствует снижению рисков и одновременно увеличивает прибыльность по сделкам. Сложность для новичков представляет поиск точек начала и завершения тренда для определения направления и силы его движения.


Определить силу тренда можно, используя индикатор ADX. Описание этого инструмента, алгоритм его расчета и правила, по которым он работает, вы узнаете из этой статьи. Мы также рассмотрим варианты его применения на практике, рассмотрим его особенности, слабые и сильные стороны.



Краткая история АДХ


Полное название этого технического индикатора – «Average Directional Index». Что в дословном переводе с английского языка означает «Индекс среднего направленного движения». Трейдеры обычно называют его кратко – «ADX» (по аббревиатуре английского названия). На самом деле инструмент является осциллятором и используется, чтобы определить силу тренда без учета вектора его движения.


Впервые описание концепции о направленном движении или о системе АДХ было представлено в 1978 году в книге Дж. Уэллсом Уайлдером младшим (Welles Wilder) в его книге «New Concepts in Technical Trading System» («Новые концепции технических торговых систем»). Позже доработкой и усовершенствованием его системы занимались аналитики.


Структуру системы Уайлдера составляют следующие элементы:



  1. Индекс средней направленности – ADX (Average Directional Movement Index);

  2. Индикатор направления движения – производные DMI (Directional Movement Index); одна из этих производных помогает в оценке силы тренда.


К слову, в этой книге были описаны и другие инструменты Дж. Уэллса, известные нам сегодня, как – RSI, ATR и Parabolic SAR. Созданные еще до появления первых компьютеров, они достаточно сложны в расчетах. С момента своего появления, они отлично зарекомендовали себя на практике и в наши дни не потеряли своей актуальности. Все они лежат в основе самых популярных индикаторных форекс стратегий.


Любителям индикаторных и безиндикаторных стратегий, в том числе и сторонникам системы Price Action, Академия Форекса предлагает бесплатно ТОП-5 лучших стратегий, которые за короткий период времени завоевали доверие огромного числа трейдеров:








Получить бесплатно ТОП-5 лучших стратегий вы можете здесь

Отсутствие каких-либо математических алгоритмов в ее работе, отсутствие необходимости использовать вспомогательные торговые инструменты, возможность безрискового разгона депозита, быстрое увеличение капитала за короткий промежуток времени – это лишь часть достоинств ТС Снайпер Х.


Что необходимо для работы с ADX?


Чтобы начать торговать с этим индикатором, трейдеру необходимо все, то же самое, что и при работе с другими форекс инструментами:



  • Рынок: любой, включая валюты, акции, взаимные фонды, фьючерсы и пр.;

  • Торговая платформа: подходит та, которая устраивает трейдера;

  • Установка на график: поскольку АДХ входит в пакет стандартных инструментов любого терминала, с установкой его на график у трейдеров обычно не возникает проблем.

  • Выбор валютного инструмента: одинаково хорошо работает со всеми валютными парами;

  • Выбор ТФ: для анализа тренда лучше выбирать старшие таймфреймы, начиная с Н1 и выше, но сам автор рекомендовал работать на ТФ D1.

  • Время торговли: индикатор ADX можно использовать в любую торговую сессию.


Установка и вид инструмента на графике


Заходим в терминал, далее следуем по пути «Вставка → Индикаторы → Трендовые → Average Directional Movement Index» и вытаскиваем индикатор на график. После этого откроется окно настроек АДХ, где трейдер может изменить некоторые его рабочие параметры и стиль визуализации на графике:


Установка Average Directional Movement Index на график


Установка Average Directional Movement Index на график


После установки инструмент располагается в собственном окне подвальной зоны, как и положено всем форекс индикаторам осцилляторного типа. В этом окне он представлен тремя разноцветными кривыми, движущимися в диапазоне шкалы с минимальной/максимальной отметкой  «0» и «100», соответственно:


ADX, вид на графике


Average Directional Movement Index, вид на графике


Как правильно настроить индикатор АДХ?


Параметры, заданные «по умолчанию», которые вы видите в окне настроек после установки индикатора, уже считаются рабочими. Поэтому, если правилами вашей ТС не предусмотрено изменение параметров в настройках этого инструмента, то и менять их просто так не следует.


В окне настроек мы видим четыре вкладки, по которым я вам сейчас дам краткое описание.


1. Параметры


1.1. Период: «14» баров по умолчанию. Не запрещается изменять величину периода и устанавливать другие значения. Чаще используются периоды «12», «18» и «21». Настраивая параметры, трейдеры не выходят за диапазон значений от «7» до «30» и это важно, поскольку:



  • увеличивая период, вы будете получать более точные сигналы, но скорость работы индикатора замедлится. Часть тренда может оказаться потерянной для вас к тому моменту, как инструмент будет готов сообщить вам о нем;

  • уменьшая период расчета, вы ускоряете работу индикатора, он будет реагировать на большее количество трендов, часть из которых окажутся ложными.


1.2. Применить к: «Close» по умолчанию.


Здесь можно выбирать любые цены, необходимые для нормальной работы вашей торговой стратегии, однако цена по умолчанию – это классика, предложенная самим создателем ADX:


Настройка параметров ADX


Настройка параметров Average Directional Movement Index


1.3. На вкладке «Параметры» можно изменить цвет главной кривой и стиль ее начертания.


1.4. Также на этой вкладке задаются минимальное/максимальное значение для шкалы индикатора с возможностью их фиксации.


Настройка свойств ADX


Настройка свойств Average Directional Movement Index


2. Цвета


Единственное, что я порекомендовал бы вам изменить на этой вкладке, это цвет и стиль начертания двух кривых DMI. Уж очень они невзрачные «по умолчанию» и плохо различимы на графике, особенно на светлом фоне. Для работы важно, чтобы они были отчетливо видны:


Настройка цвета кривых Average Directional Movement Index


Настройка цвета кривых Average Directional Movement Index


3. Уровни


На этой вкладке трейдер может добавить дополнительные уровни с нужными ему значениями. Уровни, в виде горизонтальной линии сразу же установятся в окне индикатора. Горизонтальные уровни в трейдинге необходимы, поскольку часто выполняют функцию фильтра сигналов:


Настройка уровней ADX


Настройка уровней ADX


4. Отображение


Как и у всех других торговых инструментов, на этой вкладке можно задать определенные таймфреймы, на которых будет отображено окно индикатора.


Как рассчитываются кривые ADX?


Этот индикатор используется для количественного определения силы тренда, а его расчеты опираются на Скользящую среднюю расширения диапазона цены за конкретный промежуток времени.


Расчет индекса ADX базируется на расчетах других двух инструментов, которые также были созданы Уайлдером, чтобы с их помощью можно было определять направление тенденций:



  1. +DMI (или +DI от «positive directional movement indicator», в переводе – «индикатор позитивного направленного движения»);

  2. –DMI (или -DI от «negative directional movement indicator», в переводе «индикатор негативного направленного движения»).


В терминале эти кривые представлены тремя кривыми и отображены в одном окне:


Значения кривых в окне ADX


Значения кривых в окне ADX


Чтобы рассчитать значения +DI и –DI, нужны данные цен закрытия, а также максимумов и минимумов каждого бара на графике за указанный период (как правило, это дневные бары). Далее, по полученным значениям рассчитывается формула ADX:


Формула расчета Average Directional Movement Index


Формула расчета Average Directional Movement Index


Принцип работы с инструментом


В результате не очень сложных математических расчетов программа генерирует две кривые – +DMI (индикатор положительной направленности) и –DMI (индикатор отрицательной направленности). На базе этих двух кривых рассчитывается главная кривая – линия среднего направленного движения или ADX. Одной из основных их функциональных задач является измерение давления покупок/продаж: 



  • О бычьем рынке говорят, когда +DMI больше –DMI;

  • Для медвежьего тренда характерно, когда –DMI больше +DMI;

  • Чем выше кривая ADX , тем сильнее тренд;

  • Если главная кривая движется почти горизонтально, говорят о торговом рэндже.


Кривые индикатора движутся в диапазоне значений шкалы от «0» до «100» и очень редко подбираются к отметке «60». Есть на шкале значимые отметки, к которым подходит главная кривая индикатора, по которым трейдеры ориентируются в рынке:



  • До «20» - говорит  слабости восходящего/нисходящего тренда;

  • Выше «40» - хорошо направленный восходящий/нисходящий тренд;


Имеет значение и расположение вспомогательных (сигнальных) кривых DMI относительно главной линии:



  • Если на рынке определяется медвежья/бычья тенденция, то сигнальные линии отдаляются друг от друга, растет и главная линия;

  • Если на рынке констатируется слабая активность, то кривые DMI начинают сходиться, падает линия АДХ.

  • Главная линия показывает, насколько сильный тренд на рынке. Ее направление не всегда соответствует тренду, поскольку она показывает не его направление, а силу, другими словам – его наличие/отсутствие.

  • Движение главной линии вниз говорит о наличии консолидации, а если она движется горизонтально – рынок, скорее всего, лежит  во флете.


Лучшие сигналы индикатор ADX подает после завершения консолидации.


Сомнительные сигналы он подает после резких ценовых движений против основного тренда и на V-образных разворотах рынка.


Сигналы кривых DMI


Эти две линии трейдеры «окрашивают» в разные цвета, поэтому далее не привязывайтесь к цвету линий. В нашем случае в красный цвет окрашена -DMI, в синий окрашена +DMI. Как их определить на графике? Присмотритесь к движению цены:



  • на восходящем тренде +DMI всегда лежит выше –DMI;

  • на нисходящем тренде – все наоборот, +DMI всегда лежит ниже –DMI.


Положение кривых DMI относительно тренда


Положение кривых DMI относительно тренда


Для любителей форекс торговли сигналы, которые посылает индикатор АДХ, могут рассматриваться, как сигналы на разворот рынка и на вход (в соответствующем направлении). Самый первый признак наличия тренда – положение сигнальной кривой выше отметки «20». На движении этих линий можно строить торговые стратегии, взяв их сигналы за основу:



  1. Синяя +DMI пересекает красную –DMI снизу вверх и укрепляется над ней – начинается восходящий тренд. 

  2. Красная -DMI пересекает синюю +DMI снизу вверх и укрепляется над ней – начинается нисходящий тренд. 

  3. Точка пересечения этих кривых всегда рассматривается, как начало формирования нового тренда. 

  4. О силе тренда следует судить по высоте кривой ADX.


Индикатор ADX и его особенности


Этот инструмент мультифункционален, несмотря на то, что представлен всего тремя кривыми. Его точные сигналы позволили трейдерам вывести определенные закономерности в поведении его кривых относительно событий, происходящих на рынке.



  1. Отличные результаты торговли Average Directional Movement Index показал на прорывах тренда. Используя этот инструмент, трейдеру нужно дождаться прорыва и далее можно открывать позицию в сторону прорыва.

  2. С его помощью легко определить жизнеспособность текущего тренда.

  3. Инструмент легко комбинируется с другими индикаторами и может стать базой для создания мощной торговой стратегии. В этом случае рекомендуется добавить индикаторы, определяющие тренд и фильтрующие сигналы. 

  4. Индикатор ADX  помогает понять, стоит ли удерживать позицию или пора входить из рынка? Если, например, главная кривая лежит близко к отметке «50», это означает, что рынок перекуплен/перепродан и, вероятнее всего, скоро выдохнется. Поэтому, сделку лучше закрыть, чтобы не зависнуть в длительной консолидации или боковике, не попасть на резкие импульсные движения цены.

  5. С его помощью легко определять силу тренда, нужно лишь знать, о чем говорят отметки уровней на его шкале:



  • 0-25 – на этом уровне чаще происходит накопление/распределение средств. Наблюдается консолидация цены в коридоре Сопротивление/Поддержка. Здесь ничего не следует предпринимать, это период наблюдений за рынком.

  • 25-30 – начинается движение цены, сопровождающееся обычно пробоем сопротивления. Здесь не только можно, но и нужно открывать позицию.

  • 30-50 – наблюдается сильное трендовое движение, которым стоит воспользоваться, чтобы добавить прибыльные позиции.

  • 50-100 – здесь чаще происходит затухание импульсных движений, которые могут трансформироваться в консолидацию или откат на неопределенное время. Трейдер ничего не предпринимает, а ждет развития событий на форекс.


Сильные и слабые стороны ADX


Подводя итоги, давайте коротко пройдемся по сильным и слабым сторонам этого «древнего», но полезного инструмента.


Преимущества:



  1. Сам по себе он уже является торговой стратегией – по сигналам его кривых можно определять силу тренда (главная кривая) и его направление (пересечение +DMI и –DMI).

  2. У инструмента очень простые и понятные настройки.

  3. Трейдер имеет возможность добавлять дополнительные уровни, что делает этот индикатор универсальным и адаптивным к другим торговым инструментам.


Недостатки:



  1. Индикатор ADX относится к трендовым инструментам, поэтому, согласно постулатам теханализа, является запаздывающим. Это правда. Сначала на рынке должно произойти какое-то событие, прежде чем инструмент интерпретирует его в своем окне. Вопрос в том, сколько времени ему для этого понадобиться?

  2. Возможность устанавливать свои параметры, добавлять новые уровни, изучать работу модификаций этого инструмента – все это для трейдера является отвлекающим фактором. 


Подводим итоги


Мы завершили обзор и описание индикатора Average Directional Movement Index. Возможно, кто-то сочтет его старым и изжившим свой век инструментом. Но все новое базируется на хорошо «забытом старом». Встречая новую торговую стратегию, вы узнаете, что одним из ее главных элементов, все-таки, является старый и добрый друг ADX. За свой срок существования он не теряет круг своих поклонников и работает «по-старинке», отлично выполняя свою главную функцию. Спасибо Дж. Уэллсу Уайлдеру младшему за надежный торговый инструмент.


Сторонники современной форекс торговли могут воспользоваться предложением Академии Форекса и бесплатно получить ТОП-5 лучших стратегий. Основанные, как на методах Price Action, так и на различных индикаторах. Они доказали свою эффективность на практике.








Получить бесплатно ТОП-5 лучших стратегий вы можете здесь

Продолжить →

Первый в СНГ форекс-семинар с интерактивной торговлей!

Семинар Живой Торговли


Большинство людей находится в плену стереотипов относительно торговли на финансовых рынках. Брокеры воспринимаются как мошенники, а трейдинг – верный путь к потере денег. Так ли это на самом деле?


В рамках семинара, который пройдет 8 мая, в 10.00 МСК, наши трейдеры устроят ликбез по финансовым рынкам для всех желающих. Каждый из слушателей поймет принцип работы рынка и то, как и сколько можно заработать на колебаниях валютных курсов.

Продолжить →

Кто такой трейдер?

Кто такой трейдер


Биржевая торговля имеет древнюю историю, которая начинается с примитивных товарно-сырьевых контрактов или обычного обмена товара на деньги. Первыми рыночными «аналитиками» можно считать средневековых ученых с примитивными телескопами, которые, тем не менее, позволяли рассмотреть груз на приближающихся к порту торговых суднах; затем эту информацию можно было «продать» первым трейдерам – крупным купцам.

Продолжить →

Стоп Лосс и Тейк Профит или выходим из рынка вовремя


Торговые приказы стоп лосс и тейк профит имеют одинаковый механизм действия – они закрывают сделку автоматически, если цена достигает некоторых условий. Применяются для автоматического контроля убытков и позволяют взять из каждой сделки максимум прибыли при любой динамике рынка. Именно умение правильно выставить обязательные стоп-ордера отличают новичка от профессионала и гарантируют любому трейдеру безопасную и эффективную торговлю.

Продолжить →

Маневры крупных игроков на Форекс


Все, кто пришел на финансовый рынок, хотят денег, но ведь сам рынок этих денег не создает! Он просто перераспределяет их по разным карманам: ваш убыток – это чья-то прибыль. А теперь давайте вспомним, кто совершает операции на рынке Форекс. Пока не будет их точно перечислять, а разделим на условные группы. Первая – многочисленная, но обладает небольшим капиталом и ограничена в информации о рынке. Вторая совершает 90% всех операций, имеет доступ к инсайдерской информации и более мощным технологиям (многие называют их крупными игроками Форекс).

Продолжить →

Как выбрать советник для разгона депозита на Форекс?


У каждого второго новичка с трудом хватает денег даже на минимальный депозит, а потому интерес к теме советников для разгона депозита не ослабевает. Результат от просто прибыльной торговли и от разгона депозита внешне выглядит одинакового − увеличение депозита, но это принципиально разные понятия.

Продолжить →

Стрелочные индикаторы без перерисовки и запаздывания

стрелочные индикаторы без перерисовки и запаздывания


Стрелочный индикатор без перерисовки показывают потенциальные точки входа в рынок в виде стрелок (иногда – точек) соответствующего цвета: стрелки вверх (обычно зеленые или синие) предлагают открыть покупку, красные стрелки вниз – продажу. Появление стрелок может сопровождаться звуковыми сигналами. Обычно предполагается вход на следующем баре после указателя, но могут быть и нестандартные рекомендации.

Продолжить →

Самые волатильные валютные пары на Форекс

волатильность валютных пар


Высокая амплитуда цены означает сильный торговый интерес к данному активу, то есть сделки по нему могут принести быструю прибыль. Если волатильность падает – инвесторы теряют интерес к активу и открытые по нему сделки рискуют надолго зависнуть во флете без серьезного результата. Цена меняется, так как постоянно ищет баланс между спросом и предложением. На этом движении мы с вами и должны заработать, но перед этим нужно выбрать самые волатильные валютные пары на Форекс.

Продолжить →

Инструкция по установке советника в терминал MetaTrader


Автоматическая торговля не только упрощает торговый процесс, но и позволяет использовать стратегии, которые в ручном режиме приводят только к убыткам. Например, скальпинг на минутном таймфрейме, где нужно открывать/закрывать сделки каждые 3-4 минуты или сеточные алгоритмы со сложной методикой расчета правильного объема отложенной сделки.

Продолжить →

Паттерн Abandoned Wick стратегии WMDF


Продолжаем изучение стратегии Weekly Monthly Daily Forex (WMDF) и в центре нашего внимания будет второй ее паттерн Abandoned Wick. Если вы незнакомы со стратегией, смотрите наш вебинар посвященный WMDF, и описание первого паттерна.

Продолжить →

Брокер партнеры проекта

Larson
Binomo
Avatrade

В Контакте

Facebook

->
Закрыть