Индикатор SMA
Считается, что идея скользящих средних использовалась для анализа динамических процессов еще до появления финансового рынка. Аналоги индикатора SMA применяли для наведения зенитных орудий в период Второй Мировой войны. Сегодня варианты семейства Simple Moving Average считаются наиболее качественными трендовыми индикаторами для всех типов рынков, а понятие среднего значения является необходимым элементом большинства торговых систем.
Методика расчета индикатора SMA
Основная задача индикатора − выделить из рыночного «шума» наиболее вероятный тренд, а также оценить его силу. Линия скользящей средней при этом выступает как динамический уровень поддержки/сопротивления.
Simple Moving Average или простая скользящая средняя рассчитывается как среднеарифметическое значение цены торгового актива за определенный период времени:
SMA = ΣPrice(i) / N,
где Price(i) − цена текущего периода; n − число периодов расчета.
Индикатор SMA отражает среднее значение цены за последние n-баров по отношению к текущему. Перерасчет выполняется с закрытием каждого периода − на открытии следующего таймфрейма «комплект» баров для расчета смещается на одну японскую свечу вправо.
Каждому бару (и первому, и последнему) индикатор SMA придает в расчете одинаковый вес. Таким образом мы получаем простой ценовой фильтр для оценки тренда. Эта простота расчета имеет обратную сторону – эффект запаздывания в этом индикаторе проявляется наиболее сильно.
Параметры и настройка
Индикатор SMA входит в стандартный комплект всех торговых систем и представляет собой непрерывную динамическую линию на ценовом графике.
Общий вид и настройки индикатора SMA.
Основные параметры:
- Период – количество баров для расчета.
- Сдвиг – смещение линии индикатора на некоторое количество баров (вперед-назад).
- Метод расчета – простая скользящая средняя.
- Тип цены – варианты смотрите на схеме.
Наиболее важным индикатор SMA считает период расчета: единицей будет один бар выбранного таймфрейма. Например, если вы работаете на графике М30 и выбираете период 8, тогда средняя цена будет рассчитана за последние 240 минут (4 часа).
Самый популярный тип цены – цена закрытия, остальные варианты используются редко. Например, SMA на основе min/max цен применяется для построения динамического ценового канала.
Линия индикатора SMA с разным периодом расчета.
Чем больше период расчета, тем более «неподвижной» получается скользящая средняя, тем важнее ее торговое значение и для ее пробоя потребуется большее усилие рынка.
Наиболее популярные «короткие» средние – с периодами 5,8, 20(21); среднесрочный тренд традиционно оценивается по SMA(50), для длинных средних выбирают периоды 100, 150, 200 (или 210 − торговый год: 52 недели*5 дней), 350.
Линия SMA с разными параметрами сдвига.
Параметр сдвига влияет только на внешний вид линии индикатора SMA на экране, а в расчете этот параметр не участвует. Как правило, применяется именно сдвиг вперед (в будущее), чтобы компенсировать отставание скользящей средней от реальной цены.
Торговые сигналы
Считается, что скользящая средняя делит ценовой график на три зоны:
- Выше линии средней: зона покупателей – тренд восходящий.
- Ниже линии индикатора: зона преимущества продавцов – нисходящий тренд.
- Горизонтальное направление означает флэт, даже если вокруг линии есть активное движение цены в разные стороны.
Определение тренда с помощью SMA.
Индикатор SMA работает как сильный ценовой уровень, пробой или откат от него помогает оценить шанс на продолжение или разворот тренда. Пробой среднерочной или долгосрочной средней означает сильный трендовый разворот.
Также индикатор SMA использует для технического анализа наклон линии: чем больше угол (вверх или вниз), тем сильнее давление покупателей или продавцов и тренд считается более сильным.
Оценка силы тренда по углу наклона линии SMA.
Чем меньше угол, тем ближе рынок к состоянию флэта. Оптимальный угол подбирается для каждого актива отдельно, но для быстрой оценки шанса на выход из диапазона этот метод вполне надежен.
Практическое применение
Инструменты Simple Moving Average остаются самыми актуальными индикаторами тренда. Схему пересечения двух скользящих средних можно использовать и самостоятельно, и в составе комплексной торговой стратегии. Для входа в рынок необходимы две (или больше) SMA с разными периодами – короткая («быстрая») и длинная («медленная»). Разворот или продолжение тренда определяется по их взаимному расположению.
Cтратегия на двух индикаторах SMA.
Первый Stop Loss традиционно рекомендуют ставить на уровень цены Low в последнем баре перед пересечением − для покупки. Соответственно, для коротких позиций − на уровень цены High.
Считается, что метод торговли на пересечении скользящих средних устарел: рынок стал более спекулятивным и когда появляется такой сигнал, то входить в сделку уже поздно. Трейдеры постоянно ищут новые комбинации параметров расчета и смещения, но трендовые качества мувингов все также активно используются.
Напоминаем: на практике считается, что цене всегда легче падать, чем расти, то есть медвежий тренд всегда более стабильный.
Классическим примером стратегии на нескольких скользящих средних считается индикатор Аллигатор Вильямса, в котором используется взаимное смещение линий SMA с разными периодами.
Стратегия Аллигатор надежно контролирует тренд.
Аналогично работают пересечения линий SMA с сильными ценовыми уровнями (Pivot Points, Фибо, уровни Мюррея): пробой снизу вверх означает хороший шанс для покупки, сверху вниз – для продажи.
Результат использования индикатора SMA зависит от правильного выбора параметров. Например, на небольших тамфреймах период расчета увеличивают для пропуска «шума», а при увеличении таймфрейма параметр нужно уменьшать. Настройка должна учитывать волатильность актива. Если использовать только классический индикатор SMA, то стабильные результаты дают следующие комбинации:
- 5(8)-20(21)-50(55)-100(120) − для М1-М15;
- 8-20-55-89-144 – для H1;
- 8-21-55-100-200 − для Н4-D1;
- 8-20-55-144 − для W1-MN1.
Для всех активов сильным считается индикатор SMA с периодом 100 или 200 – пробой его линии говорит о полной смене тенденции, а неудачный ретест – о необходимости, как минимум, переместить Stop Loss поближе к цене.
Нестандартные варианты
Все современные разработки скользящих средних – это более или менее удачные попытки избавиться от запаздывания. Рассмотрим кратко наиболее полезные варианты, которые можно использовать бесплатно. Трактовка сигналов таких скользящих средних – стандартная.
Adaptive Moving Average (AMA или KAMA) – адаптивная средняя Кауфмана. Чувствительность линии резко снижается во флэте и растет на сильном тренде. Индикатор эффективно убирает реакцию на спекулятивные броски цены, но может пропустить хорошую точку входа.
Сравнение SMA с AMA и скользящей Халла.
Hull Moving Average (HMA) – скользящая Халла. В расчете вместо фактического значения цены периода используется ее квадратный корень. Раньше всех дает сигнал разворота, отлично корректирует запаздывание, но на спекулятивном рынке неэффективна.
Volume Weighted Moving Average (VWMA) – анализ цены и объема. Чем больше объем бара, тем важнее этот бар для расчета и сильнее влияет на конечный результат. Самый популярный индикатор для биржевых торгов, но на тиковых объемах Форекс тоже эффективен, особенно для любителей метода VSA.
Стандартная SMA в сравнении с VWMA и индикатором Volume в роли фильтра.
Jurik Moving Average (JMA) – результат применения теории цифровых фильтров, разрекламирован как самый точный индикатор разворота. Хорошо убирает рыночный шум и правильно учитывает гэпы, но его формула скрыта. Среди трейдеров есть мнение, что этот индикатор слегка «заглядывает в будущее», а потому слишком «прижимается» к цене, что не всегда выгодно.
Стандартная SMA в сравнении с JMA.
Выводы
Основным недостатком индикатора SMA остается запаздывание. Полностью устранить этот эффект нельзя – расчет использует только ценовую историю и это существенно влияет на результат.
Индикатор SMA дает надежные сигналы только в периоды тренда, а узкий флэт для него особенно опасен. Тем не менее, ценовой канал Кельтнера, или, например, популярные Bollinger Band и Envelopes базируются именно на простой скользящей средней и нормально работают. Нужно только строго соблюдать мани менеджмент и подтверждать трендовые сигналы инструментами с иной логикой расчета – осцилляторами или индикаторами объема.
