Индикатор EMA
Экспоненциальная скользящая средняя является основой для огромного количества разных вариантов оценки текущего состояния рынка. Чтобы понять, куда в данный момент времени наиболее вероятно движение, нужно сравнить цену с какими-либо значениями в прошлом. Ведь нельзя сказать, что сегодня цена растёт, если она топчется на тех же отметках, что и вчера целый день. Поэтому большая часть индикаторов как раз и построена на сравнении. Далее уже применяются разные методы оценки полученных данных, самый простой – графическое отображение.[cut]
Именно так и работает индикатор EMA. На графике это будет простая линия, которая следует за ценой, иногда с ней пересекается, а в отдельных случаях остаётся в горизонтальном направлении, в то время как цена постоянно ходит вверх и вниз, пересекая сигнальную линию EMA. Тем не менее, даже в таком виде это получается очень информативный метод не только определения тренда, но и как почти готовая торговая система, для которой нужно лишь определить параметры и правила входа-выхода.
Метод построения индикатора EMA
Как известно, скользящая средняя является усреднённым значением цены за некоторый промежуток времени. То есть можно сложить цены за последние, например, двадцать дней и получить некоторое значение, которое будет отображать среднюю цену за эти двадцать дней. Если алгоритм немного модернизировать, то можно с каждой следующей добавляемой в расчёт свечой убирать последнюю, то есть самую первую в расчёте и самую дальнюю от текущей. Это даст возможность представить в виде линии усреднение за определённый промежуток времени. Именно в таком виде и представляется индикатор ЕМА.
Индикатор ЕМА на пятнадцатиминутном графике EUR/USD
В отличие от простой скользящей средней, которая просто складывает все цены и делит эту сумму на общее количества баров, индикатор EMA имеет более сложный метод вычисления. Его суть сводится к тому, что на выбранном промежутке времени не все бары принимают одинаковое участие в формировании окончательного значения. У каждого такого бара есть свой вес, который экспоненциально меняется от последнего к текущему, увеличивая, таким образом, важность близких к последнему баров и уменьшая значимость отдалённых. Это очень важное отличие EMA, которое можно использовать в торговле наряду с SMA.
Настройки индикатора EMA
В целом это всё те же настройки, что и в случае с общими параметрами скользящей средней. После того, как в списке выбран метод вычисления как экспоненциальная скользящая средняя, переходим к остальным опциям настройки:
- Период. Важнейший параметр, который и будет определять основу торговой системы по индикатору EMA. По сути своей это количество баров, которое будет использовать алгоритм для того, чтобы вычислить конечное значение. То есть параметр 20 будет означать, что используются последние 20 баров.
- Сдвиг EMA. Даёт возможность сдвигать линию индикатора по горизонтали на определённое количество баров. Положительные значения сдвигают линию вправо, в будущее. Отрицательные, наоборот, влево, в прошлое. Нечто подобное применяется в сложном индикаторе Ишимоку, однако там другая методика построения самой линии.
- Применение индикатора EMA. Здесь всё достаточно просто – выбираем величину, которая будет участвовать в расчётах в качестве базовой. Это может быть цена открытия бара, цена закрытия, усреднённое значение этих величин и так далее. Всего в списке семь различных вариантов плюс два не относящихся к барам графика. По умолчанию обычно используется цена закрытия, но иногда в разных стратегиях есть отдельное упоминание, какой тип следует применять.
Использование индикатора ЕМА
Экспоненциальная скользящая средняя имеет достаточно обширную область применения. Как правило она выступает как компонент стратегии, определяющий текущее приоритетное направление движения рынка. Это вполне обоснованно, потому как изначально в самом алгоритме вычисления заложено определение тренда, масштаб которого определяется параметром периода. Соответственно, можно использовать как базовый инструмент для определения направления, а остальные компоненты анализа уже конкретно для нахождения точки входа и выхода из позиции. Однако, также часто встречается и построение целых стратегий на основе одних только индикаторов EMA, при этом в качестве различающихся параметров выступают не только периоды, но и методы применения, сдвиги по горизонтали и вертикали. То есть можно комбинировать самые разнообразные варианты EMA, которые будут давать информацию о рынке в разных плоскостях и масштабах, что особенно важно в краткосрочных стратегиях, ведь в любой момент локальная коррекция может закончиться и нужно понимать основное направление движения рынка. Есть отдельные стратегии, которые используют до семи, а иногда и больше индикаторов EMA. Выделим основные методы работы с EMA по типам:
1. Работа с пересечениями индикаторов EMA. Это основа множества стратегий, которых характеризует одно – они используют один и тот же индикатор с разными настройками для получения сигналов на вход в рынок. Примерно такой же алгоритм заложен во многие осцилляторы, это говорит о высокой универсальности и важности скользящих средних. Например, всем известный МАКД построен как раз на этом алгоритме, который немного улучшен ещё и за счёт сглаживания.
Типичный пример такой стратегии – скальперский. На пятиминутном графике используются два индикатора EMA. У одного в качестве периода выбрано значение 12, у второго 36. Получается, что первая скользящая средняя даёт представление о тренде в рамках двенадцати свечей, а вторая уже на втрое большем промежутке. Сигналами в таких ситуациях будут выступать пересечения быстрой и медленной EMA. Если быстрая была выше медленной, а потом пересекает её сверху вниз – это следует расценивать сигнал к продаже. То есть тенденция сменилась и можно ожидать впоследствии и разворота вниз медленной.
Пример использования пересечения двух ЕМА для определения разворота
В качестве некоторого фильтра ложных сигналов можно ещё добавить индикатор EMA значительно более крупного периода, это позволит иметь представление о среднесрочном приоритетном направлении торговли. Разворот и начало мощного движения может произойти в любой момент, это должны учитывать все любители краткосрочной торговли, особенно, если подобная торговля ведётся на инструментах с высоким показателем волатильности. К таким можно отнести пары с японской иеной, британским фунтом, новозеландским долларом. На таких парах просто необходимо учитывать основной тренд. Если же индикатор EMA с крупным периодом находится в горизонтальном положении, то тренда как такового и нет, можно торговать сразу в обоих направлениях и при этом сигнал на выход из покупки может расцениваться как сигнал на вход в продажу. Таким образом, всего три линии EMA в совокупности представляют целую систему.
2. Трендовая торговля. В этом случае индикатор ЕМА выступает не только в качестве указателя движения рынка. Дело в том, что скользящая средняя может выступать в качестве динамической поддержки цене. Это выражается в том, что по мере приближения к самой линии начинают появляться признаки разворота. Когда рынок в движении, можно ожидать его возобновления после краткосрочных коррекций, поэтому можно использовать EMA в качестве некоего ориентира, наподобие того, как применяется трендовая линия. Но по сравнению с ней у скользящей средней есть ряд преимуществ, главным из которых можно назвать изменения положения с учётом текущего поведения цены.
Для каждого тайм-фрейма можно подобрать такие значения периода индикатора EMA, что они будут максимально точно показывать возможные разворота и продолжения тренда. Для этого нужно выбрать какой-то абстрактный период, например, 30 и смотреть на истории, как цена реагировала на него, уделяя особое внимание последним трендовым участкам. После этого повышать или понижать период, наблюдая как менялось положение линии относительно окончания коррекции на тренде. Это позволит со временем подобрать наиболее подходящие значения для каждого торгового инструмента и периода графика.
Иногда может получиться так, что такое значение не подобрать, в этом случае разумно использовать сразу два индикатора EMA, которые будут образовывать зону, в которой потенциально возможен разворот. Как и в случае с классическими поддержками/сопротивлениями, точный уровень весьма условен, поэтому надёжнее выделять область – это значительно повысит эффективность применения EMA. В этом случае позиция может разбиваться на несколько более мелких, распределённых по всему этому диапазону.
Скользящая средняя в качестве динамической поддержки тренда
3. Торговля во флэте по индикатору ЕМА. Самая распространённая практика использования экспоненциальной скользящей средней. Как уже говорилось ранее, берётся две линии с сильно отличающимся периодом. Входами будут их пересечения, направление входа совпадает с направлением быстрой EMA, выход – обратный сигнал. Из-за того, что в расчёте придаётся большее значение последним барам, происходит достаточно острая реакция на развороты, то есть значительно сокращается запаздывание, из-за которого многие не любят пользоваться скользящими средними вообще. Однако, в случае с флэтом именно с применением индикатора EMA достигается золотая середина между этим запаздыванием и подтверждённостью разворота. Если просигнализирует слишком рано, можно получить убыток из-за продолжения движения, которые в консолидациях имеют свойство быть достаточно резкими и динамичными. Если слишком поздно, то можно заходить уже ближе к середине канала флэта, откуда может произойти отбой. Соблюдать баланс между этими ситуациями и помогает EMA.
Второй популярный вариант – торговля во флэте по конверту из индикаторов ЕМА, для этого в настройках необходимо сделать вертикальное смещение. Это реализовано в уже готовом виде в индикаторе Envelopes. Либо можно в настройках самой скользящей средней во вкладке “Уровни” настраивать значение. Суть состоит в том, что сама линия сдвигается вверх и вниз на заданное значение в процентах. В итоге получаем канал, который не стоит на месте, а постоянно двигается в соответствии с тем, какое в общем направление имеет консолидация. Это особенно актуально использовать на периодах от пятиминутного до пятнадцатиминутного, так как в рамках крупного флэта на часовом графике могут образовываться консолидации меньшего масштаба. Торговля в этом случае ведётся на отбой от границы такого конверта, цель – диапазон между серединой этого канала и противоположной границей. Цена не обязательно ходит именно от границы до границы, но в случае с EMA конверт получает ся достаточно подвижным, поэтому стратегия работает очень эффективно.
