Хейкен Аши

торговля по хейкен аши


Heiken Ashi – один из большого множества вариантов графического представления ценового движения. Также как и простые японские свечи делают информативным график за определённый период времени, свечи хейкен аши являются модификацией уже самих японских свечей.


Многие считают такой вид представления колебаний не очень удобным, однако, есть и те, кто предпочитает именно их из-за преимуществ, которые они дают. Разберёмся, в чём же суть построения, как это может помочь в торговле и каким образом помешать, ведь практически любой инструмент анализа не лишён недостатков.



На данный момент весь процесс построения заключается лишь в добавлении индикатора Heiken Ashi на график – всё построится само. Он входит в стандартный набор индикаторов практически любого терминала (метатрейдера точно), но даже в случае отсутствия, скачать не проблема, доступен во множестве вариантов исполнения. В основном, все отличия заключаются во внешнем виде, так как свечи Хейкен Аши имеют чёткий алгоритм построения, который не является объектом для модернизации или внесения каких-либо изменений. В параметрах указывается лишь графическая составляющая, рекомендуется сразу увеличить толщину линий, иначе трудно различать, где заканчивается тело и начинается тень свечи Ashi.


Сравнение обычных свечей и Хейкен Аши


Сравнение обычных свечей и Хейкен Аши


Методология расчёта Heiken Ashi


Достаточно посмотреть на график и сразу станет понятно, что внешний вид свечей Хейкен Аши достаточно сильно отличается от обычных. Вернее, выглядят похоже, но ключевые точки находятся на разных ценовых отметках. Чтобы понять почему так происходит, посмотрим как они рассчитываются. Для этого нам понадобится информация по самой японской свечи, формирующейся в данный момент, а также данные предыдущей уже закрытой свечи Хейкен Аши. В качестве информации используются всё те же главные параметры свечи – максимум, минимум, цена открытия и цена закрытия.



  1. Открытие свечи. Оно рассчитывается по очень простому алгоритму. Складывается цена открытия предыдущей свечи Хейкен Аши и цена её закрытия, далее берётся среднее арифметическое, то есть делим пополам. Соответственно, это приводит к разрывам на графике, однако, они не имеют никакого торгового смысла и это просто специфическая черта такого варианта графика. Их не следует расценивать как сигнал классического гэпа на перекрытие разрыва.

  2. Закрытие свечи Хейкен Аши. Здесь за основу для расчётов берутся показатели японской свечи, на которую будет наложена Heiken Ashi. Для этого суммируется все четыре ключевых значения – открытие, закрытие, минимум и максимум. Эта сумма делится на четыре, то есть опять берётся среднее арифметическое. Как и с обычной свечой, в периоды флэта получаются маленькие тела и разной длины тени.

  3. Максимум свечи Хейкен Аши. Высчитывается из показателей максимума “донорской” японской свечи, Цены открытия Heiken Ashi и цены её закрытия. Из этих трёх параметров выбирается наибольший, он и будет максимумом. Из-за такого метода расчёта можно увидеть, что многие Heiken не имеют одной из теней, либо она совсем маленькая.


Минимум свечи Хейкен Аши. Здесь всё то же самое, что и с максимумом, но используется минимум японской свечи, цена открытия и цена закрытия Ashi, среди них выбирается наименьшее значение. Алгоритм расчёта минимума и максимума оказывает наибольшее влияние на внешний вид, именно из-за него и получаются длинные тени, направленные против тренда при движении по нему. Но это не должно вводить в заблуждение, так как здесь классические свечные сигналы не применимы, например, пин бар Heiken будет совсем не тем, что привыкли видеть на обычном графике.


Индикатор Heiken Ashi


Наложенный на график индикатор Heiken Ashi


Из-за того, как происходит формирование по формулам, можно сделать вывод, что имеет место быть задержка на Ashi, но, в общем, используется такой тип построения не просто так, в первую очередь это один из элементов сглаживания резких движений. Например, скользящая средняя имеет значительное запаздывание, но из-за этого от неё не отказываются, а стараются приспособить свою торговую систему так, чтобы соблюдать баланс между информативностью и актуальностью информации. Также дело обстоит и с Heiken Ashi, только в этом случае нет необходимости экспериментировать с параметрами – формула постоянна и не подлежит изменению. Соответственно, все правила торговли складываются исходя из имеющегося алгоритма.


Сигналы Heiken Ashi


Свечи Хейкен Аши формируют свои собственные сигналы, которые могут в некоторой степени напоминать таковые с обычных японских свечей, но есть и не совпадающие. Поскольку сам индикатор относится к категории трендовых, торговать по нему следует исключительно на трендовых участках рынка, в периоды коррекций он не только не поможет, но и вполне способен давать ложные сигналы, так происходит из-за специфики построения Heiken. Поэтому нужно дождаться формирования тренда по следующим признакам:



  1. Формируются как минимум три свечи Хейкен Аши одного направления. Это говорит о том, что есть устойчивость движения, которую можно и не распознать на обычном графике из-за разнообразия принимаемых форм японских свечей. Ashi отфильтрует черты элементов и представит в простом виде – три периода роста или три периода падения. То есть первым преимуществом является такая простота восприятия, условно, всё, что нужно, это просто ждать три направленных в одну сторону свечи.

  2. При помощи Heiken Ashi можно оценивать устойчивость тренда. Для этого нужно обратить внимание на размеры теней. Та, что направлена против сильного тренда, должна быть длинной(из-за формулы расчёта - деления всех параметров свечи на 4). Последовательные длинные тени свидетельствуют о том, что позицию можно держать. Как только они начинают укорачиваться, нужно готовиться к закрытию позиции, либо частичной фиксации прибыли, если иное не предусмотрено торговой системой.


Что же касается противоположной тени Heiken Ashi, то она должна быть короткой или вовсе отсутствовать на сильном тренде. А вот к его завершению как раз наоборот, удлиняться. То есть по балансу теней можно судить о тренде – сначала он смещён в сторону направления движения, затем переходит в состояние равновесия, именно это и говорит о том, что движение заканчивается и впереди возможна коррекция.



  1. Кроме самих теней, также растут и тела Heiken Ashi. Это происходит на значительных ускорениях, то есть последовательно нарастает диапазон между ценой открытия и ценой закрытия. Это может ввести в заблуждение привыкших оценивать потенциал тренда по соотношению диапазона тела к диапазону свечи. Именно поэтому нужно абстрагироваться от привычной интерпретации в свечном анализе и применять правила торговли по Heiken Ashi, а не обычные. Здесь получается наоборот, это не разворотный сигнал, а продолжение тренда.

  2. Удержание позиции по тренду разумно в том случае, когда по мере уменьшения размеров тел свечей Хейкен Аши не происходит значительного увеличения их теней. Это сигнал к тому, что коррекция принимает форму горизонтального канала – консолидации, которая на периодах до четырёхчасового может интерпретироваться как вероятное продолжение тренда после окончания боковика. На обычном графике это будет графический паттерн “флаг”. А вот случай с формированием треугольника, который образует ещё один графический паттерн “вымпел”, может дать неправильный сигнал на Heiken, поэтому лучше просматривать не только график с индикатором, но и обычный. Это позволит сочетать два вида анализа по одному торговому инструменту, что всегда положительно сказывается на итоговом результате.


Консолидация и окончание движения на Heiken Ashi


Развитие тренда, консолидация и окончание движения на Heiken Ashi


Особенности работы с Heiken Ashi


Heiken Ashi можно использовать на тайм-фреймах от часового, допустим и получасовой, но это может привести к излишнему количеству ложных сигналов. То есть здесь также необходимо найти золотую середину между эффективностью фильтрации колебаний в рамках развивающегося тренда и его актуальностью. Пятнадцатиминутный график будет постоянно менять направление, либо будут образовываться сигналы к завершению тренда при том, что он только начал набирать силу. Всего этого можно избежать, переходя на более крупные периоды. Соответственно, комбинирование анализа старшего тайм-фрейма по Heiken Ashi с уточнением входа на малых периодах обычного графика даст хороший синергический эффект, когда два элемента прекрасно дополняют друг друга.


Поскольку Heiken используется на трендах, нет никакого смысла комбинировать его с другими трендовыми индикаторами. Они не только будут мешать друг другу, но и допускать пропуск входа из-за противоречий, особенно если добавлять запаздывающие индикаторы вроде мувингов. Достаточно подобрать неверный период скользящей средней и получится отмена сигнала с Ashi. В то же время из-за своего необычного алгоритма построения можно получить сигнал по трём свечам, но мувинг в этот момент развернётся, так как строится по обычному графику, получится противоречие. В общем, это самостоятельный инструмент анализа, дополнять который можно разве что индикаторами группы осцилляторов. Особенно удобно использовать Heiken Ashi и разворотные паттерны MACD (дивергенции и конвергенции), а также добавлять позиции по тренду при сигналах со стохастика. Если на растущем рынке этот индикатор оказался в зоне перепроданности – хороший момент для добавления позиции. При этом все вспомогательные индикаторы можно использовать как на основном графике с Ashi, так и на втором с обычными свечами и меньшим периодом.


Пример сглаживания на волатильной паре GBP/JPY


Пример сглаживания на волатильной паре GBP/JPY


Наибольшую пользу Heiken Ashi приносит на торговых инструментах с большими диапазонами колебаний. Высокая волатильность с одной стороны даё большое преимущество при точной работе, с другой может ввести в заблуждение относительно потенциала тренда. Лучшими примерами являются пары с фунтом и японской иеной. Например, фунтиена может колебаться в диапазоне 70-100 пунктов, сохраняя при этом стабильное общее направление движения. Heiken сгладит все эти неровности и покажет тренд, остальное не будет иметь значения при поставленных целях и стопе. Единственное, что может помешать достижению поставленной отметки – это обратный сигнал, описанный выше. В этом случае не имеет смысла ждать, лучше закрыть позицию, либо хотя бы частично зафиксировать прибыль, а остаток поставить в безубыток.


Следование всем простым правилам сделает работу со свечами Heiken Ashi удобной и прибыльной. Этот необычный метод построения и анализа графика набирает всё большую популярность, и связано это, в первую очередь, с тем, что индикатор действительно эфективен в качестве трендового указателя и фильтра разворотных сигналов, поступающих из-за достаточно высокой волатильности основных пар.

Комментарии

    Для того, чтобы добавить коментарий, авторизируйтесь.

    Брокер партнеры проекта

    ФИНАМ

    В Контакте

    Facebook

    ->
    Закрыть