Стратегия Мартингейл


«Игровой» этап торговли проходят все новички, которые приходят на финансовый рынок как в казино − за одной суперприбыльной сделкой. Психологически никто из нас не хочет проигрывать, поэтому мартингейл кажется единственным шансом выбраться из убытка как можно быстрее. В результате трейдер втягивается в опасную игру со временем, в которой у рынка всегда больше шансов на победу.


Сегодня мартином грешит масса бесплатных торговых стратегий, советников и «горе»-консультантов, но может, большинство из нас просто не умеют пользоваться этим методом? Попробуем разобраться.


Базовые принципы


Стратегия Мартингейла известна с середины XVIII века и свое первое применение идея нашла именно в казино, если точнее – в рулетке при ставках на «равные шансы»: красное/черное, четное/нечетное, больше/меньше. На исторических подробностях останавливаться не будем, сразу перейдем к делу.


Все просто: если ставка выигрывает, то следующая выполняется аналогичной суммой на противоположный вариант, а в случае проигрыша следующая ставка делается на тот же вариант и увеличивается вдвое. Цикл продолжается до первой выигрышной ситуации, когда ставка большим объемом перекрывает все суммарные убытки.


мартингейл стратегия


Общая схема мартина в казино.


Количество шагов ограничено только суммой денег игрока, которую он может ввести в игру, а ставки растут в геометрической прогрессии. Получается, что при первом выигрыше после любой серии поражений игрок остается в плюсе на изначальный размер ставки.


С точки зрения математики эта система реализует в азартной игре примитивную теорию вероятности – нельзя постоянно проигрывать. Проблема только в том, что игрок даже примерно не знает, когда он выиграет (в следующей ставке или через 20 ставок!), и рискует потерять весь капитал, если ему не хватит денег на следующую ставку. Этот метод кажется достаточно надежным, но ни одна игровая система не может компенсировать «house edge» – величину, показывающую (в %) преимущество игрового заведения.


торговля по мартингейлу


Пример затрат на реализацию стратегии Мартингейла в 10 шагов.


Казино никогда не допустит большего шанса для игрока, именно поэтому на круге рулетки присутствует сектор «zero» или «0» (а иногда и не один!). Zero в ставках на равновероятный результат не участвует, но некоторую часть шанса на себя «перетягивает» и это всегда – выигрыш казино. Кроме того, и реальные, и виртуальные казино всегда вводят ограничения на максимальный размер ставки.


Но игрок в рулетку не понимает главного: вероятность появления одного из двух вариантов никак не зависит от предыдущих результатов. Любой вариант начальной ставки ничем не обоснован, повлиять на него вы не можете, а потому действительно играете вслепую.


Сейчас стратегия Мартингейла в казино практически не используется, зато она стала применяться там, где ее невозможно запретить или ограничить – на финансовом рынке. И тогда в расчетную схему можно включить дополнительное преимущество: правильное принятие решения по начальной ставке и оптимальное сопровождение открытой сделки.


Мартингейл на Форекс


Идея стратегии Мартингейла на финансовом рынке использует принцип, согласно которому торговый актив не может полностью обесцениться. Все схемы Мартингейла – это особый метод мани менеджмента, задача которого − избежать убытков за счет увеличения нагрузки на депозит.


Технически он реализуется в виде серии сделок с постепенным наращиванием объема, что в результате дает исполнение итоговой сделки по некоторой средней цене. Любой откат цены (хотя бы на 30-50%) позволит получить прибыль, а очень опасными могут быть только резкие сильные движения против открытых позиций, например, на новостях. Если открытые сделки уже в профите, то объем остается прежним. Предполагается, что ни один тренд не может продолжаться «вечно» и при правильном расчете можно выдержать просадку и выйти, по крайней мере, в безубыток.


мартингейл на форекс


Общая схема работы на Форекс.


Всегда нужно помнить о возможной длинной цепочке потерь, поскольку тренд может показать спасительный «откат» тогда, когда вам уже нечего будет спасать. Отсюда вывод: стратегия Мартингейла начинается с минимальных лотов при существенном запасе на депозите. Также пригодится навык торговли без Stop Loss, потому что в некоторых версиях мартина такие ордера могут закрыть сделку не вовремя и сломать всю схему.


А может все-таки стоит попробовать?


Реальную цену двигают именно рисковые игроки, которые или сами оставляют на рынке все, или забирают деньги тех, кто ошибся. Сколько бы не убеждали трейдеров не пользоваться стратегией Мартингейла – на этом «поле чудес» постоянно появляются новые жертвы. Рискнем дать несколько советов, которые могут помочь правильно использовать эту «торговую бомбу» с любой стратегией:



  • Любой мартин можно применять только в методиках с высоким запасом прочности: статистика на реальном счете должна показывать соотношение профитных и убыточных сделок не менее 3:1.

  • Стратегии Мартингейла более эффективны в ситуациях отката, чем в схемах на пробой.

  • Стратегия Мартингейла на Форекс не применяется для краткосрочных сделок − только на явном, как минимум, среднесрочном тренде. Чем старше таймфрейм, тем надежнее сигналы.

  • Начинайте с минимального объема сделки. Даже если у вас на депозите не одна тысяча долларов, не подавайтесь искушению открывать первую сделку крупным лотом, помните – вам придется ее многократно увеличивать.


стратегия мартингейла на форексПример сделок на Форекс.



  • Если планируете постоянно использовать стратегию Мартингейла, то регулярно выводите зафиксированную прибыль. Напоминаем: метод может в любой момент слить депозит, поэтому максимально используйте периоды сильного тренда и редкие удачные сделки.

  • Не жадничайте: не стоит дожидаться завершения цикла сделок, если закрытие серии в текущий момент уже компенсирует вам 70-75% потенциального убытка.

  • Постоянно контролируйте техническую картину рынка. На мартине выживают только те стратегии, которые предполагают не более 3-4 уровней убытка. Если после 1-2 увеличений лота вы понимаете, что все-таки ошиблись с направлением – прекращайте «рыть яму поглубже», закрывайте все и начинайте искать новую точку входа.


Отдельное слово для тех, кто в профите


Есть еще один интересный метод, который позволяет увеличить возможную прибыль за счет увеличения риска. Это пирамидинг – последовательное открытие нескольких позиций в сторону прибыли на благоприятном тренде. Так работают большинство торговых стратегий, которые называют «сеточными»: каждый последующий ордер «страхует» результат предыдущего.


Метод внешне кажется очень выгодным, но на самом деле, такой же опасный, как и обычный мартин, потому что использует принцип наращивания нагрузки на депозит. Выгода пирамидинга очевидны: увеличение потенциальной прибыли в несколько раз, а убытки при этом фиксируются последовательными Stop Loss. Трейлинг профита в таких схемах – обязателен.


Проблема метода кроется в эффективном управлении сеткой ордеров и опять же – в правильном расчете объема сделки. В пирамидинге рекомендуется не увеличивать, а, наоборот, уменьшать объем каждой последующей сделки и тщательно проводить технический анализ, чтобы не пропустить момент разворота. В любом случае – эксперименты с этим методом новичкам не рекомендуются.


Практическое применение


Предполагается, что направление начальной сделки трейдер выбирает после тщательного анализа рыночной ситуации, а мартин подключается только в случае движения цены против сделки. Это изначально дает Форекс-сделкам преимущество перед игровыми ставками – необходимость использования рискованного мани менджмента резко снижается.


Можно предложить схему простого метода с использованием отложенных ордеров. Сначала рассмотрим вариант прибыльного движения.


система мартингейла на форекс


Шаг первый.


И если все идет так, как запланировано, тогда:


принцип мартингейла на форексе


Шаг второй.


В случае, если рынок идет против открытой позиции и придется бороться с убытками:


торговая система мартингейла


Шаг первый.


Дальше действуем осторожно и строго по схеме:


система мартингейла


Шаг второй.


Напоминаем, что метод может применяться только в стабильно прибыльной системе, которая имеет в любых торговых условиях. Обязательно контролируем нагрузку на депозит!


Разновидности метода


Кроме классического варианта, который удваивает ставку на каждом шаге, существует несколько базовых вариантов Мартингейла, цель которых − снизить общий отрицательный эффект метода.


Например, «мягкий» мартин не удваивает лот, а использует для увеличения лота дробные коэффициенты. Это снижает нагрузку и увеличивает время жизни депозита, например, при ставке 50%: если начальная ставка 1$, то вторая −1.5$, третья − 2.75$ и так далее, то есть убытки компенсируются частично. Такую схему обычно используют в торговых советниках, в расчете на будущую прибыльную серию.


принцип мартингейла


Общая схема работы по стратегии «Мартингейл с усреднением».


Схема «реверсивного» мартина допускает как увеличение, так и снижение ставок, то есть в период убытка объем увеличиваем без удвоения (1;2;3;4;5;6), после прибыльной сделки постепенно объем снижаем с таким же шагом.


Мартин с прогрессией предполагает увеличение объема с некоторым коэффициентом прогрессии, но с ограничением: серия прекращается, если достигается хотя бы 1 лот прибыли.


Риски и убытки


Напоминаем: полностью безубыточная стратегия Мартингейла в реальной торговле невозможна, она просто растягивает ваши убытки по времени. Многих новичков спасает техническая сложность этого метода, да и психологически он подходит не каждому.


Иногда даже трейдеры с опытом  забывают, что «зеро» на финансовом рынке тоже есть – эту роль выполняют спред и своп. И если в казино «зеро» и потери, с ним связанные, только один из негативных вариантов, то денежные комиссии вы платите брокеру с каждой сделки. Причем независимо от результата и чем больший объем у вас в работе, тем эта сумма выше. Этот фактор тоже нужно включать в потенциальные убытки для новых сделок. Получается, что при торговле по Мартингейлу вы теряете деньги даже быстрее, чем при аналогичных ставках в казино. Можно немного снизить такие убытки, если торговать на активах с положительным свопом.


мартингейл


«Слив» депозита при неправильном управлении капиталом.


По классической теории, цена на финансовом рынке стремится к тренду и это обычно считается аргументом в пользу рискованных методик. Однако, энтузиасты стратегии Мартингейла обычно не привлекают внимание к тому, что «безразмерных» депозитов не бывает, а тренд против ваших сделок может продолжаться очень долго. В конце концов, наступает точка невозврата, когда средств на торговом счете не хватает для открытия очередной сделки и удержания уже открытых. И тогда любое движение цены приводит к принудительному закрытию позиций по Stop Out.


Выводы


На финансовом рынке Мартингейл в его классической форме не применяется, в обычном мани менджменте его используют только частично. Как вы понимаете, крупные игроки рынка Мартином не пользуются – никакая прибыль не оправдывает такой высокий риск.


Чтобы снизить риск, применяют адаптированные методы со сложным расчетом лотов и встречными сделками, но обратная сторона такой торговли – сложность управления открытыми ордерами.


Обязательно просчитайте глубину сетки (количество ордеров), которую потенциально может выдержать ваш депозит. Диапазон хода по тренду без откатов можно вычислить по истории и если добавить к этим данным 30-40%, то можно планировать использование стратегии Мартингейла в реальной торговле.


Схемы разумного Мартингейла можно использовать в любой стратегии, как методику компенсации текущей просадки, но только если первая сделка была открыта правильно, после тщательного анализа. Иначе ваши деньги достанутся рынку.

Комментарии

    Для того, чтобы добавить коментарий, авторизируйтесь.

    Брокер партнеры проекта

    Larson
    Binomo
    Avatrade

    В Контакте

    Facebook

    ->
    Закрыть