Полосы Боллинджера

Полосы Боллинджера – индикатор “старой школы”, разработанный ещё в прошлом веке. Это означает, что за всё время своего существования он доказал свою эффективность, и на данный момент есть практически в каждом торговом терминале. В популярном метатрейдере он находится в разделе трендовых индикаторов, хотя, по своей сути это индикатор динамики колебаний, волатильности. Он позволяет достаточно быстро оценить состояние рынка, вся информация подаётся в виде линий, который сходятся и расходятся по мере изменения активности цены. Сам по себе боллинджер не может быть полноценной торговой системой, но очень часто выступает в качестве основы, на которой её строят. Тем не менее, он даёт достаточно хорошие сигналы для того, чтобы ориентироваться на рынке и принимать торговые решения. Также стоит отметить, что это один из немногих индикаторов, которые работают на часовом графике ничуть не хуже, чем на четырёхчасовом или дневном, то есть он подходит и для краткосрочной торговли.

Итак, полосы Боллинджера представлены тремя линиями. Та, что находится посередине является обычным мувингом, на основании, которого происходит вычисление значений оставшихся двух линий. В принципе, по направлению этой скользящей средней можно судить и о тренде, ведь мувинг является трендовым индикатором. Но в составе боллинджера  по этой линии берётся стандартное отклонение, в результате чего у нас есть ещё две симметричные линии, которые и образуют границы.

Такой вариант вычисления гораздо более информативен, чем привычное многим смещение скользящей средней на определённый процент по вертикали, которое реализуется в индикаторе Envelopes.  Главное преимущество заключается в том, что линии реагируют на волатильность цены, то есть они постоянно остаются актуальными. Если активность повышается – линии раздвинутся, если снижается, то и линии начнёт сближаться. Все возможные сценарии можно представить так:

1. Когда у рынка есть сильное направленное движение, полосы Боллинджера расширяются и остаются в таком состоянии до тех пор, пока тренд не иссякнет. Цена в этом случае практически всё время находится на внешней линии, иногда пересекая её и выходя за пределы полос Боллинджера. Это можно часто наблюдать на малых периодах, на крупных такие тренды встречаются не очень часто.
2. Если тренд есть, но при этом не очень сильный, то цена будет двигаться направленно, но при этом периодически откатывать к средней линии индикатора. В этом случае она будет выступать как поддержка или сопротивление наподобие того, как это делает трендовая линия. Но если трендовая условно статичная, то мувинг подстраивается под динамику.
3. Флэт. В боковиках цена обычно двигается внутри полос, совершая колебания от одной границы до другой, средняя линия особого влияния на цену не оказывает. При этом сами полосы остаются суженными и расширятся только после того, как начнётся резкое движение.

Эти три варианта описывают общее поведение индикатора Боллинджера в независимости от того, какая валютная пара торгуется и на каком периоде. Принцип работы остаётся неизменным, однако, на совсем малых тайм-фреймах может возникать множество пробоев с последующими откатами, либо же длительный выход цены за пределы линий. В этом случае придётся настраивать индикатор и менять параметры, о которых сейчас и пойдёт речь.

Параметры и настройка

Настройки индикатора достаточно просты и во многом похожи на другие индикаторы. Рассмотрим каждый из них:

1. Период. Это базовая величина, на которой будет основывается итоговое значение скользящей средней, а следовательно, и в некоторой степени конечный вид полос. Обычно используется значение 20, оно хорошо подходит для тайм фреймов от часового. Если же торговля ведётся на мелких периодах, то нужно помнить, что после длительного застоя, которым обычно сопровождается вся тихоокеанская и начало азиатской сессии возможно не совсем адекватное отображение. То есть индикатор покажет всё так, как и заложено его алгоритмом, но только эти данные будут не совсем актуальны, так как некоторое количество свечей будут практически нулевого диапазона и без какого-либо движения.
2. Отклонение. Это второй из двух основополагающих параметров, влияющих на конечный результат. Его значение показывает, насколько сильно будут раздвигаться полосы. В целом, стандартное значение 2 вполне удобно и может использоваться практически везде. Изменения обычно вносятся в том случае, когда самой стратегией подразумевается какое-то конкретное значение. При увеличении линии будут сильнее раздвигаться в разные стороны, и график будет реже выходить за их пределы. Если уменьшать, то они наоборот сблизятся и цена чаще будет выскакивать за их пределы. Вообще, самим автором полос предполагалось, что цена должна находиться вне линий индикатора всего около пяти процентов торгового времени, а оставшееся быть внутри. Таким образом, получается, что слишком длительное пребывание цены за пределами полос – нестандартная ситуация, которую могут вызвать внезапные публикации, заявления и прочее.
3. Сдвиг. Этим параметром мало кто пользуется, однако разработчиками предусмотрена такая возможность – сдвиг полос Боллинджера на какое-либо число баров вперёд во времени или назад. То есть. Если мы вводим отрицательный показатель, то индикатор сдвинется влево на указанную величину, а если полоэжительный, то вправо.
4. Применение. Всё по аналогии с тем, как мы настраиваем обычную скользящую среднюю – выбираем тот параметр свечи, который индикатор будет использовать в своей работе. Если менять стандартное значение (цена закрытия бара), то нужно это брать во внимание и для остальных элементов торговой системы.

Нередко в торговле используются сразу несколько полос Боллинджера. Между собой они отличаются параметрами, то есть на графике можно применять полосы с разными периодами, разными отклонениями или сдвигами. Наиболее часто используется разный период. Два комплекта полос создают область, которая будет выступать в роли ориентира. Данная методика может в некоторой степени напоминать то, как проводятся поддержки и сопротивления, которые по сути только называются уровнями, а на самом деле представляют собой интервалы ценовых значений. Ждать, что цена будет постоянно отбиваться от границ индикатора со стандартными настройками не стоит, а вот промежутки между линиями разных периодов будут гораздо более актуальными, особенно в длительных боковых движениях рынка. Связано это с тем, что цена далеко не всегда доходит до самих границ флэта, поэтому волатильность и отклонение от средних значений, то есть сами полосы, будут хорошим инструментом в такой торговле.

Сигналы полос Боллинджера

Индикатор даёт достаточно простые и интуитивно понятные сигналы, которые позволяют принимать торговые решения. Лучше, конечно, чтобы в паре с полосами Боллинджера был ещё какой-нибудь фильтр, например, осциллятор – MACD или Stochastic. Итак, рассмотрим главные:

1. Если расстояние между полосами становится маленьким – это свидетельствует о снижении ценовой активности и переходе рынка во флэтовое состояние. На небольших периодах очень часто наблюдается во время азиатской торговой сессии. Продолжительность обычно небольшая, так как любое затишье затем сменяется движением, иногда очень резким. То есть индикатор очень точно показывает эти фазы, как только амплитуда колебаний начинает снижаться, линии сближаются.

2. Когда начинается активность, линии раздвигаются вслед за ускорением движения. В примере с азиатской сессией это может быть её окончание и открытие европейской. Поскольку явное направление появляется не сразу, то возможны следующие ситуации:

2.1. Цена пробивает одну из внешних линий и остаётся за её пределами. Такой сигнал говорит о том, что тренд, вероятно, будет развиваться и дальше. Можно попробовать подождать отката и зайти в рынок по основному появившемуся направлению. Движение может происходить как вдоль самой линии индикатора (либо по ней), так и за пределами. Во втором случае обычно происходят небольшие локальные коррекции до текущего уровня линии.

2.2. Цена совершает колебательные движения от границы до средней линии, которая, как мы уже отмечали ранее, может выступать в качестве динамической поддержки или сопротивления. Это не подтверждает тот факт, что рынок находится в тренде, но и не отменяет. Нужно смотреть, что будет происходить дальше. Если появляется общее направление и каждое последующее движение обновляет предыдущий экстремум, то это скорее всего тренд.

3. Флэтовое состояние рынка, при котором полосы остаются раздвинутыми. Это классический случай боковика, который обычно заканчивается продолжением тренда, то есть это может быть паттерн из графического анализа – “флаг”. Такие ситуации хорошо торговать от границы до границы, то есть, по сути скальпировать. Однако, нужно помнить, что боковое движение рано или поздно закончится и после него будет резкое движение, так как совокупный объём внутри диапазона накапливается. Поэтому в трендовую сторону можно торговать полным рабочим лотом. А вот в противоположную лучше его сократить, так как заранее неизвестно, какой из витков контртрендового движения окажется последним.

В целом, это очень простой и понятный индикатор. Даже без перечисления всех его сигналов можно по одному только графику и отрисовке полос Боллинджера на истории понять, как он работает, и научиться интерпретировать любые его показания.

Читайте далее - MACD индикатор