Расширение Фибоначчи

На ряду с рассмотренными ранее уровнями фибоначчи в трейдинге также применяется расширение фибоначчи. Это ещё один инструмент анализа, построенный на коэффициентах, полученных из последовательности фибоначчи, а именно на главном соотношении – 61,8% и его производных. Входит в стандартный набор практически каждого торгового терминала, применение возможно на любых торговых инструментах. Объект анализа в данном случае остаётся тем же самым – изучение пропорций между отдельными колебаниями рынка, волнами. Но только если в случае с уровнями мы изучали зависимость между волной и коррекций к ней, точнее, вероятные размеры этой коррекции, то в расширении фибоначчи у нас уже исследуется соотношение однонаправленных волн. Рассмотрим, что такое расширение фибоначчи как пользоваться и правильно строить.

Расширение получило распространение после того, как была опубликована волновая теория Эллиотта. Дело в том, что основная область применения – это как раз зависимость размеров волн в рамках теории. Они делятся на две категории:

1. Импульсные волны. Здесь рассматривается и предполагается, какой итоговый размер может получиться у последующих трендовых волн после того, как появилась первая. Самим Эллиоттом выведены соотношения, которые наиболее вероятны, их мы будем рассматривать далее.
2. Коррекционные волны. Здесь принцип тот же самый  - расширение фибоначчи устанавливает зависимость размера волны С от волны А. Поскольку коррекции на рынке занимают основную часть времени, именно в них по большей части и происходит применение фибоначчи.

 

То есть главная цель – сделать предположение о размере следующей волны в том же направлении, что и первая. В этом проявляется разница между расширением фибоначчи и уровнями. Поэтому чётко запоминаем для себя: расширение – трендовое движение, уровни – коррекционное. Всё это может показаться надуманным, но на графике все зависимости легко прослеживаются.

Расширение фибоначчи правила построения

Для того, чтобы наложить расширение, нам необходимо иметь две волны. Одна трендовая и последующая за ней коррекционная. То есть конструкции примерно такая же, как мы описывали при построении трендовой линии – разворотная точка, волна в направлении тренда, откат и возобновление тренда. Сам инструмент предполагает наличие уже всех трёх. То есть по сути эти линии показывают, сколько процентов от первого движения будет на том уровне, где они проходят. Например, значение 100 будет говорить о том, что в этой точке волна станет равной по размеру первой. Уровень 161 свидетельствует о том, что эта волна в 1,618 раз больше первой. То есть это можно назвать в некоторой степени уровнями фибоначчи, только в обратную сторону. Ведь если разделить 1 на 0,618 то получим значение 1,618. Также и с остальными значениями, они все между собой связаны и берут начало от 61,8%.

Для того, чтобы всё правильно отобразилось, двигаем каждую точку расширения фибоначчи к нашим обозначенным трём точкам на графике. Если всё сделано правильно, то на графике должно отобразиться несколько уровней, обозначенных буквами FE и числовыми значениями рядом с ними. Это и есть уровни расширения фибоначчи, которые выступают ориентирами по целям третьего движения в рамках импульса или коррекции. Теперь рассмотрим основные значения расширения фибоначчи как пользоваться и что означают:

1. FE 61,8. Это коррекционное соотношение, часто встречающееся в коррекциях на сильном тренде. Если волна В откатывает на 61,8% от волны А, то такое значение расширения фибоначчи будет в конечном счёте выглядеть как неудавшаяся попытка продолжить коррекцию и разворот с образованием паттерна двойная вершина/дно на мелких периодах.

 

2. FE100.  Частое соотношение, которое означает равенство волн. Может присутствовать в плоских коррекциях и особенно в зигзагах. Вообще, равные колена зигзага – очень частое явление, его даже выделяют в отдльный паттерн (AB=CD), который, в свою очередь, можно встретить в составе гораздо более сложных гармонических паттернов, которые мы будем изучать в дальнейшем.

3. FE127. Это может быть как коррекционное, так и импульсное значение, первый серьёзный уровень, который может оказать сопротивление дальнейшему движению цены. В некоторой степени похож по смыслу на 23,6% в уровнях фибоначчи, то есть это первое более или менее серьёзное сопротивление на пути цены.

4. FE138. Один из основных уровней по аналогии с 38,2%. Часто бывает в коррекциях, в том числе и плоских, в импульсах встречается не так часто. Вернее, цену он отталкивает, но вот именно разворотной точкой служит не относительно не часто.

5. FE161. Это основная цель в импульсных волнах. Третья волна в составе импульса обычно имеет именно такой ориентир в волновых разметках. Но даже в том случае, когда движение будет продолжаться, данный уровень всё равно притормаживает цену, как бы активно она не шла. Это не значит, что нужно вставать против тренда, но воздействие однозначно будет, поэтому можно выйти из сделки, если она была по тренду, тем более, что весьма вероятно начало четвёртой волны, то есть крупной коррекции.

 

6. FE261 и FE361. Два соотношения, которые наблюдаются не так часто, обычно происходят в сильных удлинениях в рамках импульса. Также можно встретить, если неправильно выбрать точки для наложения расширения фибоначчи. Подобные цели можно предполагать в том случае, когда уровень FE161 проходится легко и практически без отката. 

 

Если грамотно использовать расширение фибоначчи правила построения и волновую теорию, то ещё на стадии зарождения тренда можно получить довольно точные ориентиры для развития движения. Также довольно удобно в коррекциях, так как нет необходимости замерять всё в пунктах и вычислять значения, либо же переносить саму сетку уровней с целью определить возможные размеры конечной волны.

Связь расширения фибоначчи с уровнями

Из-за того, что на рынке очень много волн связаны тем или иным соотношением и з списка фибоначчи, у нас получается интересная ситуация. Ориентиры, полученные через расширение очень часто могут совпадать с каким-либо уровнями коррекции от предыдущей волны. Например, после длительного падения у нас образуется первая волна коррекции. Наложив на неё расширение фибоначчи, можно увидеть, как одна из предполагаемых точек окончания третьей коррекционной волны совпадает с уровнем фибоначчи для крупной, которая была направлена вниз. Подобные совпадения оказывают сильное воздействие на цену, пройти легко однозначно не получится. В итоге получается ситуация, при которой совершенно непредсказуемые, на первый взгляд, движения рынка обретают точные формы и пропорции, все колебания так или иначе связаны между собой, задача трейдера заключается в том, чтобы определить наиболее вероятный вариант и торговать в соответствии с ним. В целом, практически все инструменты фибоначчи просты, нужно лишь запомнить, как правильно пользоваться.

Читайте далее - Размещаем стоп с помощью Фибоначчи