Технический анализ рынка Форекс

Технический анализ – это вид изучения графика, основанный на математическом (в том числе и графическом) исследовании поведения цены, выявлении шаблонов, по которым развивается движение, а также прогнозирование дальнейшего движения. Основное отличие от фундаментального анализа состоит в том, что предметом исследования является только цена в каждый момент времени, то есть график первичен, а причины движения – вторичны. Такой подход можно назвать научным, так как он обладает всеми чертами классического анализа в исследовании. Это наиболее объективный вариант восприятия происходящего на рынке, однако, это вовсе не означает, что все остальные виды анализа на форекс являются неполноценным. Каждый определяет для себя сам, какой из методов ему ближе, поэтому просто рассмотрим, на чём же основывается технический анализ, в чём суть и какими преимуществами и недостатками он обладает.

В первую очередь стоит отметить, что сама идея такого анализа строится на нескольких основных идеях, которые высказал около ста лет назад известный деятель – Чарльз Доу. Фамилия может показаться знакомой – есть американский фондовый индекс, который называется Индекс Доу-Джонса. В некоторой степени его можно назвать основоположником такого подхода к изучению ценовых движений, ведь всё, что он говорил можно назвать концентрацией теории технического анализа рынка. Итак, рассмотрим самые главные идеи, которые любому технарю нужно будет запомнить, как отче наш, так как это основа основ, фундамент:

1. В каждый момент времени цена показывает ту рыночную ситуация, при которой наблюдается полное равновесие продавцов и покупателей, она учитывает абсолютно все факторы и является единственно возможной. Суть данного высказывания сводится к тому, что любое ценовое движение можно разбить на максимально маленькие участки – тики, которые показывать равновесную точку для максимально маленьких промежутков времени. Уже буквально через мгновение цена может измениться, но прямо сейчас она будет отражением баланса. Какой-то глобальной смысловой нагрузки в этом нет, но этот постулат прекрасно отвечает на вопрос, который иногда можно встретить среди трейдеров после какой-либо публикации – почему движение остановилось и развернулось, ведь данные вышли хорошими и нужно идти вверх? В том-то и дело, что рынок никому ничего не должен, и если вверх не идём, значит рыночная ситуация и конъюнктура такова, что двигаться не с чего – покупатели не преобладают. И цена это хорошо показывает прямо сейчас. А через пять минут появится какой-то новый фактор, пусть и неявный, который может заставить цену двигаться как вверх, так и вниз.

2. Все ценовые движения представляются в виде направленных изменений. По сути это простое обозначение того, что есть тренды, которые могут быть разного ценового размера и продолжительности. Это достаточно простая основа, которую по непонятной причине многие игнорируют. Например, большая часть новичков почему-то предпочитают взять маленькое незначительное движение на откате вместо того, чтобы встать по тренду и держать позицию. Если исходить из такой “откатной” логики, то получается, что цена постоянно должна колебаться в каком-то диапазоне. Однако, это наблюдается крайне редко, и в конечном итоге всё равно появляется направленность. Но даже в этих диапазонных колебаниях всё равно можно выделить локальные тренды. Они могут быть на минутках, пятиминутках, часах и неделях, словом, любой график можно разделить на разного масштаба тренды. Технический анализ занимается в том числе и оценкой тренда, его силы, направления и потенциала. Сделать это можно как математически, так и графически, причём оба варианта несут несомненную пользу в понимании происходящего. Есть известное выражение: “Тренд – твой друг”. Здесь даже добавить нечего, так как направление – основа технического анализа рынка, также как и его смена, но развороты - это отдельная тема, которой также посвящено немало исследований.

3. Наличие на рынке шаблонов поведения цены. Практически весь технический анализ финансовых рынков строится именно на том, чтобы выявить признаки уже известной и наблюдаемой в прошлом структуры. История повторяется, и убедиться в этом можно, просто просмотрев достаточно большое количество графиков. Это могут быть как хорошо известные фигуры, так и довольно специфические и сложные конструкции, которые, однако, могут практически точь-в-точь повторяться. Торговые инструменты могут быть вообще никак не связаны между собой. Например, сейчас на торговом инструменте форекс EUR/USD может отрисовываться такая комбинация волн, которая была двадцать лет назад на графике пшеницы. Также и временной масштаб не имеет значения в техническом анализе рынка – на пятиминутном графике может появиться паттерн, который на другом инструменте формировался в течение года. То есть мы видим одни и те же фигуры, которые и указывают на повторение истории. Одни хорошо известны, другие же не имеют какого-либо названия и просто случайно обнаружены. Визуальной оценкой таких движений и комбинаций занимается отдельный раздел технического анализа – графический, с которого лучше всего начинать знакомство с техническим анализом вообще.

Из всего выше сказанного можно сделать вывод – весь технический анализ строится по строгим правилам, есть определённая последовательность действий, которая даёт некоторый результат в виде сигнала или его отсутствия. Что делать дальше – решает трейдер, пользуясь общеизвестными фактами. К примеру, увидев сигнал дивергенция на осцилляторе, разумно продавать торговый инструмент или же, как минимум не пытаться покупать. Конечно, рынок не всегда начинает разворачиваться и идти вниз, иначе вся торговля заключалась бы исключительно в ожидании подобных сигналов. Но если осуществлять такие входы 10 раз после каждой дивергенции, то можно увидеть положительную статистику. И чем больше таких входов, тем точнее она будет.

Если предположить, что в торговле мы ставим стоп равный по размеру тейк профиту, то для успешности торговли по определённому шаблону технического анализа достаточно того, чтобы 51 сделка из 100 заканчивалась взятием запланированной прибыли. А в условиях, когда стоп значительно меньше, даже при равенстве сигналов, оказавшихся в итоге прибыльными или убыточными, мы получаем положительный результат. Здесь очень простая логика и практически всё основано на систематичности действий. Ну и, конечно, в таком эксперименте подразумевается использование одного и того же рабочего лота. Если они будут разными, то можно прибыль от пяти хороших входов потерять за один стоп со сделки, открытой огромным объёмом. Вопрос реинвестирования вообще довольно сложный, во многом зависит от того, какой стиль торговли, на какие периоды ориентирован трейдер.

Всё это говорит об одном – торговля по техническому анализу подразумевается систематичной. Понятие торговая система придумано не просто так – это не механическое использование известных паттернов, хотя и такие варианты бывают довольно прибыльными. Торговая система в техническом анализе подразумевает применение и комбинирование разных сигналов таким образом, чтобы один источник мог быть фильтром ложных сигналов другого. Конечная цель заключается в том, чтобы получить как можно более привлекательную статистику прибыльных сигналов. При этом также нужно понимать, что один такой, пусть и очень надёжный, сигнал в месяц хорошего дохода не принесёт, поэтому не нужно слишком серьёзно подходить к вопросу фильтрации и нагромождать двадцать разных параметров. Убыточные сделки тоже являются частью торговли на форекс, от них никуда не деться. Главное – это высокий процент прибыльных, а какое общее количество, если оно достаточное, не так уж и важно. Это может быть 100 сделок в месяц, а может быть 100 сделок в год, но только вот в первом случае итоговая прибыль в единицу времени значительно выше. Соответственно, есть новый параметр – конечная прибыль. Хороша та торговая система, которая соответствует разумному управлению капиталом и при этом генерирует доход.

Сочетание графического и индикаторного анализа в техническом

К явным преимуществам технического анализа можно отнести следующие:

1. Логичность и относительная простота применения – вся информация доступна, нужно только ознакомиться, запомнить (или держать под рукой в цифровом/печатном виде) и посмотреть на примеры применения. На любом тематическом ресурсе можно увидеть подавляющее большинство пользователей, которые предпочитают именно технический анализ. К тому нет необходимости использовать прямо вот все разработки, которые есть. Можно выбрать то, что кажется понятным и что легко откладывается в голове. Например, кто-то предпочитает исключительно графическую часть технического анализа рынка, другие же работают только с индикаторами. Здесь нет однозначно лучшего компонента, единственное, что можно сказать, так это то, что при комбинировании методов технический анализ финансовых рынков показывает лучшую эффективность.
2. Многим алгоритмам технического анализа уже не один десяток лет. Это означает, что единожды хорошо составленная торговая система будет работать долгое время, при желании можно её дорабатывать или же вообще перевести в программный вид, то есть создать советника.

Недостатками можно назвать следующее:

1. Не учитывается геополитическая обстановка и любые внезапные события на рынке. Если вдруг еврозона вдруг развалится, то ни один индикатор нам об этом заранее не скажет. Всё, что мы увидим – это внезапное мощное движение на рынке. Аналогично и с любыми громкими заявлениями высокопоставленных лиц.
2. Нужен определённый склад ума. Технический анализ – вовсе не пространство для разных высоких рассуждений. Тут практически всё в числовом и графическом виде. Это подходит далеко не всем.

Читайте далее - Графический анализ рынка Форекс