Валютный арбитраж на Форекс

виды валютного арбитража


Сама методика арбитража стара как мир. Она одинаково функционирует как в области мелкого предпринимательства в сельской местности, так и в высокотехнологичном секторе биржевой торговли. Это явление, которое основано на запаздывании информации. Для одних оно влечёт получение огромной прибыли из-за того, что есть понимание происходящего, для других это впоследствии является причиной корить себя за поспешность. Так или иначе, тот, у кого она информация появляется раньше, имеет большое преимущество, причём это актуально для практически любого вида деятельности, но в сфере, где идёт работа с финансовыми инструментами, особенно.


Здесь можно провести некоторую аналогию между арбитражем на форекс и инсайдерской информацией, которая, как известно, запрещена для использования в торговле, предусматривается ответственность. Но, в отличие от инсайда, арбитраж абсолютно легален, более того, есть схемы, которые активно используются крупными игроками и приносят определённый доход. Платит за всё это обычный рядовой трейдер, которому результаты такой деятельности приходят в виде изменённых котировок, проскальзываний, низкой ликвидности в определённые моменты времени. Попробуем разобраться, что же такое валютный арбитраж и как его можно использовать для заработка.


Арбитраж на форекс


Для того, чтобы понять, что это такое, сначала нужно пояснить как происходит функционирование всей системы валютных торгов и чем она отличается от остальных. Если посмотреть на котировки акций, представленных на бирже, то можно заметить, что они одинаковые как на Лондонской бирже, так и на Франкфуртской в то время, когда обе биржи работают. На первый взгляд это кажется абсолютно нормальным и тот факт, что может быть по-другому вызывает удивление. Всё дело в том, что торговля акциями является централизованной, то есть между торговыми площадками есть связь, отсюда и отсутствие разных цен. То есть одна и та же бумага представлена и в Лондоне и во Франкфурте по одной и той же цене в каждый момент времени.


Валютный же рынок по сути децентрализован. Всем известные ECN-счета на самом деле просто объединены в более крупные сети, которые вместе представляют так называемые пулы. И уже из этих пулов строится более масштабная торговая сеть. Но полной связи между ними всеми нет, поэтому в периоды очень сильных ценовых колебаний(например, объявление результатов референдума по брекситу или отвязка швейцарского франка от евро) приводит к тому, что у разных поставщиков ликвидности (больших объединений ECN-сетей) получаются разные результаты по экстремумам, это в свою очередь находит отражение в котировках у конечного крупного потребителя – брокера. И именно такие котировки видит трейдер. Кстати, этим активно пользуются не совсем честные конторы, рисуя то, что им удобно. Но это возможно только в периоды действительно очень сильных и быстрых колебаний, такое происходит реже, чем раз в год.


Дни с высокой волатильностью


Дни с высокой волатильностью идеально подходят для использования арбитража


В связи с таким методом получения котировок и становится возможным валютный арбитраж. Если есть задержка в получении сигналов или же какая-либо закономерность в различиях котировок у брокеров, это используется для заработка. Условно можно сказать, что арбитраж на форекс по большей части представляет собой получение прибыли на несовершенстве торговой системы, оборудования. И гораздо реже это какое-то продуманное использование торговых алгоритмов в отношении обычных инструментов, пусть и отличающихся между собой. Если есть намерение использовать валютный арбитраж, то в первую очередь стоит оценить свои возможности, качество канала связи, отследить историю котировок и посмотреть, как это работает в демо-режиме, то есть в полной мере протестировать систему.


Виды валютного арбитража


На данный момент существует всего четыре основных варианта применения арбитража на форекс. Первые три относятся к технической стороне вопроса, последний, четвёртый, можно назвать наиболее обоснованным и интеллектуальным. Но это не должно никак влиять на выбор – каждый зарабатывает как может, и использовать огрехи в системе работы своего дилингового центра вовсе не постыдное занятие, ведь, как показывает практика, брокеры сами частенько пытаются обмануть своих клиентов. А в случае валютного арбитража обмана нет, есть использование уязвимостей самой системы.


1. Двойной валютный арбитраж. Основан на разнице котировок у разных брокеров. То есть нужно найти такую пару брокеров, чтобы с учётом спреда и комиссии в случае ECN-счёта была разница хотя бы в 0,1 пункта. К примеру, у дилингового центра 1 в данный момент времени цена Ask по паре EUR/USD составляет 1.30100, а у дилингового центра 2 цена Bid по этому же торговому инструменту составляет 1.30130. То есть по факту цена покупки у первой конторы находится значительно ниже цены продажи у второй. Это можно использовать, заключая сделки сразу в обеих, одна покупку по меньшей цене, вторая на продажу по большей. Такой метод можно превратить в очень прибыльное дело, если удастся найти соответствующие требованиям системы валютного арбитража дилинговые центры.


Ещё лет 10 назад такой подход в арбитраже на форекс был вполне рабочим, сейчас же сами брокеры постоянно отслеживают котировки конкурентов и такого большого различия практически не найти. Под большим имеется в виду хотя бы более 0,1 пункта. Чтобы не впустую работать. В основном, все различия сводятся к тому, что есть брокеры с адекватным спредом, допустим,  1 пункт по основной торговой паре EUR/USD в период европейской и первой полвины американской сессии, а есть такие, у которых он фиксировано составляет 3 пункта в течение всего торгового дня. То есть разница котировок образуется путём расширения спреда из-за некачественной поставки ликвидности, либо жадности такой компании.


2. Валютный арбитраж на основе задержки(или одиночный). В этом случае трейдеру даже думать не придётся, самое главное – найти также пару брокеров с определённым условием. У одного из них должны быть достаточно свежие и актуальные котировки, а у второго нужна задержка. Иногда получается так, что даже половина секунды промедления в поступлении сигнала способна привести к значительным потерям, любой, кто торгует новости, это знает. Соответственно, если удалось найти такую пару, дальше, собственно, остаётся только смотреть, что происходит у “быстрого” брокера и использовать сам арбитраж на форекс у медленного.


Если цена пошла вверх, тут же покупаем, если вниз продаём. Но это в теории. А на практике такое встретить крайне сложно, обычно запаздывают мелкие конторы, которые ещё не успели разрастись до солидных размеров и использующие не самое совершенное оборудование или некачественных провайдеров ликвидности. И в этом случае можно ожидать постоянных реквот, проскальзываний, задержек и прочих прелестей, обычно свойственных всем оффшорным кухням даже не в разрезе валютного арбитража, а в обычной краткосрочной торговле.


3. Тройной арбитраж на форекс. Очень простая схема, которая должна быть понятна любому, кто хоть чуть-чуть понимает дроби. Допустим, есть три валютные пары  - GBP/USD, AUD/USD и GBP/AUD. Здесь есть три валюты, которые определяются поведение всех трёх пар. Зная котировки по двум из них, можно легко посчитать, какое значение в данный момент по третьей. Для этого нужно просто поделить одно на другое. Но практика не всегда сходится с тем, что должно быть в теории. Можно увидеть удивительные явления, когда две из трёх таких пар активно двигаются, причём не в разных направлениях, а совершенно случайно и непредсказуемо, а третья в это время как будто застыла и практически не шевелится. Именно в такие моменты и следует применять валютный арбитраж. Сделать это не так просто, придётся вычислять значение, искать “неправильную котировку”, помочь в этом может сторонний терминал с котировками другого брокера, либо же какой-нибудь сервис, предоставляющий такую информацию.


Тройной арбитраж на форекс


Заработок за счёт разницы в котировках по трём валютам между собой


Для большего удобства обычно используют готовые индикаторы или торговых роботов, которые уже полностью готовы к поиску таких несуразностей в котировках и понимающие, как это использовать для осуществления валютного арбитража. У робота это получается быстро, эффективно и безошибочно, человек же от такого не застрахован и уж точно уступает компьютеру в скорости обработки числовой информации. Поэтому, если есть конкретное обоснование в виде чисел, что подобная методика применима у выбранного брокера, можно поискать советника(есть большое количество программ именно для арбитража на форекс) и начинать зарабатывать на этом техническом несовершенстве торговли валютой.


4. Валютный арбитраж на разных типах инструмента. Осуществлять данный вид валютного арбитража получится только в том случае, если есть доступ к торговле фьючерсами. Это отдельная категория инструментов, которая имеет свой срок “годности” – по истечении которого происходит экспирация и контракт перестаёт существовать, взамен появляется новый. Фьючерс – контракт с отложенной поставкой, его цена как правило отличается от той, что предлагается на спот-рынке. Именно на этой разнице и предлагается зарабатывать, так как по мере приближения срока экспирации она может начать довольно ощутимо сокращаться, спред между этими двумя парами будет уменьшаться, при разнонаправленных сделках это приводит к тому, что в независимости от того, куда направлен тренд, будет получаться в итоге прибыль.

Комментарии

  1.   (Slisaps)

    13.05.2022 в 19:19

    Комментировать

    Gsvvme Online Zithromax Generic https://newfasttadalafil.com/ - generic cialis no prescription Ygxmht Can Amoxicillin Be Taken With Food <a href=https://newfasttadalafil.com/>cialis generic reviews</a> https://newfasttadalafil.com/ - cialis professional Sprvex
  2.   (coalymn)

    17.08.2022 в 03:12

    Комментировать

    Il Viagra Crea Dipendenza <a href=https://iverstromectol.com/>stromectol ivermectin</a> Todo Sobre La Viagra
  3.   (Sixpriomo)

    28.10.2022 в 20:04

    Комментировать

    <a href=http://stromectol.autos/>stromectol nz</a> We did observe increased phosphorylation of Erk1 2 in MCF 7 cells expressing PELP1 wt and PELP1 cyto compared to MCF 7 LXSN control cells
  4.   (PELLAWN)

    10.11.2022 в 05:32

    Комментировать

    Commonly, elevation of serum triglyceride levels, in some cases with pancreatitis, may be associated with the use of Tamoplex <a href=http://nolvadex.one/>buy clomid and nolvadex online</a>
  5.   (Graxind)

    10.11.2022 в 12:27

    Комментировать

    chloroquine increases toxicity of vilanterol fluticasone furoate inhaled by QTc interval <a href=https://bestcialis20mg.com/>cheapest cialis available</a>
  6.   (Analley)

    12.11.2022 в 14:51

    Комментировать

    <a href=http://priligy.me/>priligy generic</a> Henry, USA 2022 06 19 20 06 21
  7.   (fatdwedia)

    16.11.2022 в 11:14

    Комментировать

    Tamoxifen Citrate Tablets I P 20mg is an anti estrogens <a href=http://doxycycline.world/>side effects of doxycycline monohydrate</a>
  8.   (tolohoamy)

    16.11.2022 в 15:12

    Комментировать

    Sitrin J, Suto E, Wuster A, Eastham Anderson J, Kim JM, Austin CD, Lee WP, Behrens TW <a href=http://clomid.mom/>clomid from canada</a>
  9.   (Asterly)

    22.11.2022 в 02:29

    Комментировать

    All of these non hormonal compounds are capable of activating the ER, reduce bone turnover rate and, as an antiresorptive, clearly improve bone density <a href=https://lasix.autos/>lasix 80 mg twice a day</a> The regions of interest were traced at low magnification 4 with NA of 0
  10.   (Amernehep)

    22.11.2022 в 16:52

    Комментировать

    Prognosis is generally worse with sarcomas than with endometrial carcinoma <a href=https://stromectol.ink/>stromectol vs ivermectin</a>
  11.   (DryncDymn)

    12.12.2022 в 09:10

    Комментировать

    Both aprepitant and filgrastim 5 units per chemotherapy cycle were assumed in 20 of all anthracycline cycles <a href=http://propecia.hair>finpecia 1 mg for sale</a> As we learn more about how diet and metabolic alterations affect cancer, I am sure that we will find new ways to prevent cancer and prolong survival after a cancer diagnosis, all while improving well being and general health
  12.   (orillaBig)

    12.12.2022 в 21:19

    Комментировать

    <a href=http://accutane.one>accutane skin care</a> zithromax orlistat hexal 60 mg hartkapseln 84 st preisvergleich We have to get beyond being anti Obama and we have to convince people you can have hope in America, Gingrich said on Wednesday
  13.   (saiscop)

    13.12.2022 в 16:00

    Комментировать

    <a href=http://nolvadex.mom>tamoxifen and covid vaccine</a> Runyi Ye, Xiaying Kuang, Huijuan Zeng, Nan Shao, Ying Lin Shenming Wang
  14.   (exabura)

    14.12.2022 в 05:32

    Комментировать

    She had co founded a club called Silvio We Miss You after he lost the prime minister s office to Romano Prodi in 2006 <a href=https://lasix.one>what does lasix do</a> Gould KA, et al
  15.   (biofigo)

    15.12.2022 в 17:47

    Комментировать

    <a href=http://ccialiss.icu>buy generic cialis</a> Acetaminophen should be provided 1, 3 5
  16.   (diunsex)

    23.01.2023 в 19:21

    Комментировать

    Genetic anomalies detected in patients with non obstructive azoospermia and oligozoospermia <a href=http://zithromax.top>azithromycin pregnancy</a> A preliminary experiment with the T
  17.   (Veibumn)

    24.01.2023 в 20:41

    Комментировать

    Smoking or using chewing tobacco <a href=https://lasix.beauty>no prescription lasix online</a> Monitor Closely 1 arsenic trioxide and pazopanib both increase QTc interval
  18.   (Invetty)

    26.01.2023 в 01:17

    Комментировать

    <a href=https://lasix.mom>buy cheap lasix online</a> Re evaluate eGFR 48 hours after the imaging procedure; restart SYNJARDY if renal function is stable see Warnings and Precautions 5
  19.   (mepantege)

    03.02.2023 в 13:00

    Комментировать

    <a href=http://clomid.pics>fertility pills online</a> 81 tumor free
  20.   (rerirty)

    03.02.2023 в 17:28

    Комментировать

    Summary answer COH with co administration of letrozole suppresses oestradiol levels without significantly impacting oocyte yield or decreasing disease free survival rates <a href=https://priligy.skin>buy priligy online usa</a> Take Furozal Faible solution by mouth with or without food
  21.   (Iodidom)

    07.02.2023 в 22:02

    Комментировать

    <a href=http://stromectol.skin>buy stromectol 3 mg tablets</a> Polyps in the nose

Для того, чтобы добавить коментарий, авторизируйтесь.

Закрыть