Стратегия Черепах на Форекс

Если Вас интересует прибыльная торговая стратегия “Черепах” на Форекс, Вы попали по адресу. Придумал её Ричард Деннис. По его убеждению для достижения положительного результата трейдер должен придерживаться строжайшей дисциплины, которая присуща всем военным.

В данном материале речь пойдет о стратегии “Черепахи” Форекс, которую разработал этот человек.

Также мы рассмотрим следующую информацию:

1. Как определять точки входа в рынок?


2. Индикаторы, используемые в данной ТС.


3. Нахождение ценовых уровней и выход из сделки.

Что входит в стратегию “Черепах”?

Чтобы применять эту торговую идею с толком, понадобится выбрать высоковолатильные пары, акции и сырьевые товары. Стратегия Черепах рассматривается исключительно в рамках таймфрейма D1.

Главным индикатором, который применяет стратегия “Черепах”, является канал Дончиана. Изначально он не установлен в торговом терминале МТ4. Так, что его придется отдельно скачивать ниже и загружать в МетаТрейдер.

Отметим, что его нужно трижды установить на дневной график. Также следует не забывать о его периодах: 10, 20 и 55.

Кроме того, в этой торговой тактике используется дополнительный индикатор TheClassicTurtleTrader. Он визуализирует места пробоя канала.

Если говорить о настройках, то они такие:

• SlopePeriod = 20, TradePeriod = 55;


• SlopePeriod = 10, TradePeriod = 20.

Помимо этого используется индикатор ATR с периодом 20. Он позволяет быстро рассчитать нужный Стоп-Лосс.

Пример, как можно настроить стратегию “Черепах”

Для того чтобы стратегия “Черепах” на Форекс давала действительно точные сигналы, понадобиться прибегнуть к таким настройкам:

• Первая точка: канал Дончиана с периодом 55;


• Вторая точка: канал Дончиана с периодом 20;


• Третья точка: канал Дончиана с периодом 10;


• Четвертая точка: пересечение верхней границы канала;


• Пятая точка: пересечение нижней границы канала;


• Шестая точка: индикатор ATR с периодом 20.

Для более упрощенного чтения ценового графика, лучше в отдельных окнах установить 55-дневный канал и 20-дневный.

После установок всех индикаторов стратегия Форекс должна выглядеть так:

Рисунок 1. Стратегия Черепах.

Как распознать торговый сигнал?

Именно 55 и 20-периодные каналы формируют торговые сигналы. Отсюда и вытекает долгосрочный и краткосрочный вход в рынок.

Если говорить о краткосрочном поиске точки входа, то они следующие:

• Пробитие верхней границы канала Дончиана с периодом 20.


• Сделка, открытая ранее, была убыточной.

Если ранее открытый ордер был закрыт по профиту, в таком случае торговый сигнал можно игнорировать. Дожидаемся пробития 55-го канала.

Когда все условия выполняются, можно рассматривать вход в рынок, не дожидаясь закрытия текущей сигнальной свечи.

Итак, возьмем актив EUR/USD, который пробил 20-дневный канал Форекс, и по правилам стратегии “Черепах” на Форекс, мы вправе рассматривать покупки. Ниже на скрине показано, что сигнал постепенно выстраивался от 09.08.12 (точка 1). Если обратить внимание на предыдущую сделку, то сигнал на продажу был в точке 2 от 30.05.12. Кстати, если бы трейдер открыл ордер по данному сигналу, тогда бы его ждал убыток. Но по сигналу от 21.08.12 по цене 1.2486 мы покупаем актив.

Взгляните на скриншот ниже на котором схематически изображено два сигнала:

• Когда пробит уровень 20, мы рассматриваем покупки (точка 1).


• В точке 2 показан сигнал для предыдущего входа рынок.

Рисунок 2. Пример сделки на покупку по ТС Черепах.

Примеры входа на покупку

Пример долгосрочной позиции

Для долгосрочного входа по стратегии “Черепах”, нужно:

1. Чтобы цена пробила верхнюю границу Дончиана с периодом 55.


2. Не применять фильтр по предыдущей сделке.


3. Открывать ордер только по формирования торгового сигнала.

Рассмотрим данный пример подробнее. Когда цена пробила 55-дневный канал Дончиана, то на японской свече от 14.05.15 в точке 1 был сигнал для входа в рынок. Пробой наблюдался на отметке 1.1443.

Ниже мы показали, как выглядит сигнал, позволяющий купить актив EUR/USD после пробоя верхней границы канала 55-дневного периода. Условия торговой стратегии “Черепах” нисколько не нарушаются:

Рисунок 3. Пример долгосрочного входа на покупку.

Сопровождение сделки по ТС “Черепах”

Ограничивать убытки нужно всегда. Другой вопрос состоит в том, что у каждой стратегии это происходит по разным условиям.

Важно подчеркнуть, что создатель стратегии “Черепах” на Форекс не любил вести торговлю по Стоп-Лосс и Тейк-Профит. Однако, он знал, как правильно определить ценовые уровни, позволяющие понять, когда нужно закрыть позиции. В свою очередь мы советуем выставлять Стоп-Лосс. Это даст возможность не сидеть сутки за терминалом, а заниматься своими делами.

Расстояние Stop Loss можно рассчитать по специальной формуле. Однако необходимо знать показания ATR (период 20). Эта формула выглядит так:

в которой k – это коэффициент риска (1,5-2,0).

К примеру, мы определили значение Стоп-Лосс. Теперь мы легко можем узнать объем сделки, не превышающий по законам манименеджмента, 2% от депозита.

Повторим правила выхода из открытой позиции, открытие которой было произведено в рамках стратегии “Черепах”. Понадобиться, чтобы выполнились такие условия:

• Если наблюдается пробитие 10-дневного канала при краткосрочной сделке (пробитие канала с периодом 20);


• Если мы видим пробитие канала Дончиана с 20-дневным периодом при долгосрочной сделке (пробитие канала с периодом 55).

Завершение сделок показано ниже.

Пример покупок по краткосрочной торговле

По цене 1.2486 был выполнен вход по стратегии “Черепах” на Форекс. В тот момент ATR показывал 119 пунктов (на скриншоте это №3).Таким образом, после простого расчёта значение Стоп-Лосс равно 238 п.

Цена двинулась в нашу сторону. Ждем, когда будет пробита граница канала с периодом 10 дней. Через 26 дней после входа в рынок это всё-таки произошло по цене 1.2832 в точке 2. Как раз здесь открытый ордер должен быть закрыт. Профит составил 346 пунктов.

Теперь, что касается примера на “Бай” по паре EUR/USD после пробоя канала 20:

1. В первой точке был сигнал на BUY, как только была пробита линия канала с периодом 20 дней.


2. Во второй точке наблюдаем сигнал, позволяющий закрыть ранее открытую сделку.


3. В третьей точке значение индикатора ATR.


4. В четвертой точке видим возможность открытия предыдущей позиции.

Рисунок 4. Краткосрочный вход в сделку.

После пробоя 55-дневки, закрываем сделку

Итак, трейдером была открыта сделка по стратегии “Черепах”, по цене 1.1443. Торговый помощник ATR в тот момент отображал 138 пунктов. Получается, что значение Stop-Loss будет 276 п. Потом цена пошла против его прогноза. Ордер был закрыт с минусом (-276 п).

Эту неудачную сделку с пробоем канала Дончиана с периодом 55 в рамках пары EUR/USD можно рассмотреть детальнее:

• В первой точке сформировался сигнал на покупку. Ведь канал Дончиана с периодом 55 дней был пробит японской свечой.


• Во второй точке устанавливаем Стоп-Лосс.


• В третьей точке значения индикатора ATR, необходимого для определения значения Stop Loss.

Рисунок 5. Выход из сделки.

Какие сигналы должны быть для продаж по ТС “Черепах”?

Итак, поскольку стратегия “Черепах” на Форекс применяет в своей работе каналы Дончиана с двумя периодами (20 и 55), мы должны следовать её торговым сигналам.

Рассмотрим условия для краткосрочного входа в рынок:

1. 20-дневный нижний канал пробит дневной свечой.


2. Сделка открытая ранее должна быть убыточной.


3. Если сделка была прибыльной, сигнал пропускается.

Больше деталей по стратегии “Черепах” Вы сможете найти по этой ссылке. Там можно бесплатно пройти обучение. Помимо этого там же Вы удастся скачать необходимые индикаторы к этой торговой системе.