Стратегия «Bollinger Bands+Stohastic» - сигналы, тестирование, особенности применения

Полосы Боллинжера (Bollinger Bands) относятся к немногочисленной группе инструментов технического анализа, эффективность которых проверена несколькими поколениями трейдеров. Они входят в базовый набор всех популярных торговых терминалов и даже сейчас в век высокочастотной торговли позволяют торговать прибыльно, а что особенно важно стабильно. Главное только найти подходящий фильтр для его сигналов.

Внешний вид индикатора Bollinger Bands в терминале MetaTrader.

Перед тем как начать подробный анализ стратегии, обращаем внимание трейдеров на то, что можно успешно торговать, не используя технические индикаторы как в методике «Снайпер Х». В качестве ориентиров для открытия сделок выступают только уровни поддержки/сопротивления и стандартном поведении цены при подходе к ним. Базовая версия в Академии Форекс доступна бесплатно и может быть использована на всех валютных парах.

Использование Bollinger Bands

На графике мы видим динамический канал и логично использовать его границы как уровни сопротивления/поддержки, пробой которых будет сигналом для открытия позиции. Расширение и сужение канала указывает на изменение рыночной волальности – наиболее низкой в период флета (узкий канал) и высокой перед началом или в самом конце тренда (широкий канал).

Как показала многолетняя статистика в течении 90-95% торгового времени цена движется внутри канала и выходит только на сильных движениях, что в совокупности с изменением направления линий позволяет использовать Боллинжер и как трендовый индикатор.

• Таким образом, торговать можно по двум сценариям:Когда волатильность на низком или среднем уровне чтобы не терять время отрабатывать отбои от верхней и нижней границы Боллинжера. По такому принципу построено большинство автоматических советников-скальперов. Такой же подход использует свинг-трейдинг  по торговым циклам, но там необходимо держать позиции по несколько дней.

Если ширина канала меньше 40-50 пунктов не торгуем - это глубокий флет и большая часть прибыли уйдет на спред, не говоря уже о постоянно срабатывающих мелких стопах.

Сигналы Bollinger Bands на отскоках от границ канала.

• Входить на импульсном движении за пределы канала с расчетом взять максимум прибыли от нового тренда. В эти периоды работать на отбоях крайне рискованно, график буквально «прилипает» к Боллинжеру на длительное время как показано на рисунке.

График снижается вдоль нижней границы Bollinger Bands.

Если началом импульса будет длинная свеча с малыми тенями, закрытая за пределами ВВ то вероятнее всего это кратковременное спекулятивное или новостное движение которое закончится мксимум через 5-6 свечей или практически сразу.

Импульсная свеча закрывается за пределами Bollinger Bands – ложный сигнал на рост цены.

Правила и торговые сигналы

На рисунках выше видно, что отбой от границ полос Боллинжера часто бывает ложным, долго отрабатывается или переходит в боковое движение. Также не стоит торговать пробои перед выходом важных фундаментальных новостей, когда рынок «топчется» на месте длительное время не доходя до границ канала.

Поэтому необходим дополнительный фильтр неправильных точек входа и в качестве него будем использовать проверенный временем осциллятор Stohastic, который показывает наличие рыночной перекупленности (уровень 80 и выше) или перепроданности (уровень 20 и ниже). Входит в стандартный набор торговых терминалов, настройки оставляем стандартные - (5,3,3). Подтверждением сигнала от Bollinger Band будет:

• заход обеих линий индикатора в крайние зоны. Например, пробита верхняя линия Боллинжера и Стохастик в зоне перепроданности – открываем сделку на покупку (BUY).

• пересечение линий в области перекупленности/перепроданности;

• Stohastic, выходит из крайних зон. Рекомендуется, особенно новичкам, дождаться этого момента и только тогда открывать сделку. Таким образом, во-первых, максимально компенсируется неизбежное запаздывание присущее всем техническим инструментам, а во-вторых, после сильных движениях осцилляторы часто «залипают» у своих крайних значений и продолжают указывать на разворот тренда который будет нескоро.

Сигналы стратегии «Bollinger Bands + Stohastic».

Переходим к правилам стратегии, которые нужно соблюдать максимально четко:

• торгуем только отбой от полос Боллинжера, пересечение средней линии не учитываются. Как и в Стохастике оставляем стандратные настройки – отклонение 2.0 с периодом 20;

• отбоем считается касание или кратковременный выход (1-2 свечи) графика за верхнию или нижнюю границы с последующим возвратом внутрь канала;

• далее ожидаем подтверждение от Стохастика – обе линии указывают на перепроданность или перекупленность. Сделку открываем на выходе из зоны. Может сложиться ситуация когда оба сигнала поступают одновременно тогда открываем сделку сразу после закрытия отбойной свечи;

• тейк-профит устанавливаем на противоположной границе, стоп-лосс за последним максимумом/минимумом. Если текущая волатильность велика по Take Profit может оказаться слишком далеко и рынок может не дойти до него и начать откат. В этом случае фиксируйте прибыль вручную, когда пройдено более половины расстояния;

• пропускаем сигнал, когда отбойная свеча закрывается выше или ниже средней линии. Это означает, что большая часть рыночного импульса уже отработана и может начаться флет с последующим разворотом и срабатыванием Stop Loss.

Узнать подробнее о правилах стратегии и посмотреть примеры сделок вы может на видео:

Результаты тестирования

Используем встроенный тестер стратегий терминала MetaTrader и советник, работающий по методике «Bollinger Badns+Stohastic»:

• временной период июнь-июль 2018 г.;


• начальный депозит 10 000$;


• фиксированный лот объемом 1,0;


• валютная пара EUR/USD;


• таймфрейм М15.

Результаты тестирования стратегии.

Как видим результатом стало практически полная потеря депозита и по стандартным настройкам комбинация «Полосы Боллинжера + Стохастик» не может использоваться на реальном счете. Прибыль была меньше чем 30% случаев и никакая система манимедежмента не исправит ситуацию.

Выводы и рекомендации

Несмотря на то, что наш тест не показал прибыль делать вывод о том, что торговая система полностью безнадежна, будет неправильно. Среди причин, приведших к отрицательному результату можно выделить две основные

• малый период тестирования. Месяц для тамфреймов от М15 и выше при использовании трендовых индикаторов явно недостаточно. Зато мы убедились, что скальпировать по данной стратегии нельзя и тем более на еще меньших промежутках М5-М10. Как вариант можно попробовать использовать Азиатскую торговую сессию Форекс, где волатильность традиционно низка, поэкспериментировать с настройками BB и Stohastic для увеличения процента прибыльных сделок хотя бы до 40-45%.

• требуются дополнительные фильтры. Полосы Боллинжера представляют собой скользящие средние (Moving Average) пусть даже и с более сложным механизмом расчета. Это относится и к Стохастику – комбинация «скользящие средние + осциллятор перекупленности/перепроданности» считается классической, но разрабатывалась она для фондового рынка и его прошлые «спокойные» времена, можно было не обращать внимания двойное запаздывание. Теперь когда компьютерные технологии сделали рынок суперволатильным нужно фильтры, построенные на других принципах, например, индикаторы тикового объема.

Но если основными являются Европейская и Американская сессии лучше выбрать другую стратегию. Например, ТС «Снайпер» с хорошими результатами в периоды высокой волатильности. Вся информация находится в свободном доступе, так что изучаем, тестируем и применяем в торговле.

Не забывайте, что в любой стратегии можно найти интересную идею даже если применяются стандартные индикаторы как в нашем случае. Поэтому тщательно тестируйте на демо, затем если найдена удачная комбинация проверьте на центовом счете. Таким образом, вы увидите реальную ситуацию на реальном счете у конкретного брокера и избежите убытков на основном депозите.