Описание индикатора ADX

Торговля в направлении основного тренда – это первое правило, о котором узнают начинающие трейдеры. Торговля «в ногу» с основным движением способствует снижению рисков и одновременно увеличивает прибыльность по сделкам. Сложность для новичков представляет поиск точек начала и завершения тренда для определения направления и силы его движения.

Определить силу тренда можно, используя индикатор ADX. Описание этого инструмента, алгоритм его расчета и правила, по которым он работает, вы узнаете из этой статьи. Мы также рассмотрим варианты его применения на практике, рассмотрим его особенности, слабые и сильные стороны.

Краткая история АДХ

Полное название этого технического индикатора – «Average Directional Index». Что в дословном переводе с английского языка означает «Индекс среднего направленного движения». Трейдеры обычно называют его кратко – «ADX» (по аббревиатуре английского названия). На самом деле инструмент является осциллятором и используется, чтобы определить силу тренда без учета вектора его движения.

Впервые описание концепции о направленном движении или о системе АДХ было представлено в 1978 году в книге Дж. Уэллсом Уайлдером младшим (Welles Wilder) в его книге «New Concepts in Technical Trading System» («Новые концепции технических торговых систем»). Позже доработкой и усовершенствованием его системы занимались аналитики.

Структуру системы Уайлдера составляют следующие элементы:

1. Индекс средней направленности – ADX (Average Directional Movement Index);


2. Индикатор направления движения – производные DMI (Directional Movement Index); одна из этих производных помогает в оценке силы тренда.

К слову, в этой книге были описаны и другие инструменты Дж. Уэллса, известные нам сегодня, как – RSI, ATR и Parabolic SAR. Созданные еще до появления первых компьютеров, они достаточно сложны в расчетах. С момента своего появления, они отлично зарекомендовали себя на практике и в наши дни не потеряли своей актуальности. Все они лежат в основе самых популярных индикаторных форекс стратегий.

Любителям индикаторных и безиндикаторных стратегий, в том числе и сторонникам системы Price Action, Академия Форекса предлагает бесплатно ТОП-5 лучших стратегий, которые за короткий период времени завоевали доверие огромного числа трейдеров:

Получить бесплатно ТОП-5 лучших стратегий вы можете здесь

Отсутствие каких-либо математических алгоритмов в ее работе, отсутствие необходимости использовать вспомогательные торговые инструменты, возможность безрискового разгона депозита, быстрое увеличение капитала за короткий промежуток времени – это лишь часть достоинств ТС Снайпер Х.

Что необходимо для работы с ADX?

Чтобы начать торговать с этим индикатором, трейдеру необходимо все, то же самое, что и при работе с другими форекс инструментами:

• Рынок: любой, включая валюты, акции, взаимные фонды, фьючерсы и пр.;


• Торговая платформа: подходит та, которая устраивает трейдера;


• Установка на график: поскольку АДХ входит в пакет стандартных инструментов любого терминала, с установкой его на график у трейдеров обычно не возникает проблем.


• Выбор валютного инструмента: одинаково хорошо работает со всеми валютными парами;


• Выбор ТФ: для анализа тренда лучше выбирать старшие таймфреймы, начиная с Н1 и выше, но сам автор рекомендовал работать на ТФ D1.


• Время торговли: индикатор ADX можно использовать в любую торговую сессию.

Установка и вид инструмента на графике

Заходим в терминал, далее следуем по пути «Вставка → Индикаторы → Трендовые → Average Directional Movement Index» и вытаскиваем индикатор на график. После этого откроется окно настроек АДХ, где трейдер может изменить некоторые его рабочие параметры и стиль визуализации на графике:

Установка Average Directional Movement Index на график

После установки инструмент располагается в собственном окне подвальной зоны, как и положено всем форекс индикаторам осцилляторного типа. В этом окне он представлен тремя разноцветными кривыми, движущимися в диапазоне шкалы с минимальной/максимальной отметкой  «0» и «100», соответственно:

Average Directional Movement Index, вид на графике

Как правильно настроить индикатор АДХ?

Параметры, заданные «по умолчанию», которые вы видите в окне настроек после установки индикатора, уже считаются рабочими. Поэтому, если правилами вашей ТС не предусмотрено изменение параметров в настройках этого инструмента, то и менять их просто так не следует.

В окне настроек мы видим четыре вкладки, по которым я вам сейчас дам краткое описание.

1. Параметры

1.1. Период: «14» баров по умолчанию. Не запрещается изменять величину периода и устанавливать другие значения. Чаще используются периоды «12», «18» и «21». Настраивая параметры, трейдеры не выходят за диапазон значений от «7» до «30» и это важно, поскольку:

• увеличивая период, вы будете получать более точные сигналы, но скорость работы индикатора замедлится. Часть тренда может оказаться потерянной для вас к тому моменту, как инструмент будет готов сообщить вам о нем;


• уменьшая период расчета, вы ускоряете работу индикатора, он будет реагировать на большее количество трендов, часть из которых окажутся ложными.

1.2. Применить к: «Close» по умолчанию.

Здесь можно выбирать любые цены, необходимые для нормальной работы вашей торговой стратегии, однако цена по умолчанию – это классика, предложенная самим создателем ADX:

Настройка параметров Average Directional Movement Index

1.3. На вкладке «Параметры» можно изменить цвет главной кривой и стиль ее начертания.

1.4. Также на этой вкладке задаются минимальное/максимальное значение для шкалы индикатора с возможностью их фиксации.

Настройка свойств Average Directional Movement Index

2. Цвета

Единственное, что я порекомендовал бы вам изменить на этой вкладке, это цвет и стиль начертания двух кривых DMI. Уж очень они невзрачные «по умолчанию» и плохо различимы на графике, особенно на светлом фоне. Для работы важно, чтобы они были отчетливо видны:

Настройка цвета кривых Average Directional Movement Index

3. Уровни

На этой вкладке трейдер может добавить дополнительные уровни с нужными ему значениями. Уровни, в виде горизонтальной линии сразу же установятся в окне индикатора. Горизонтальные уровни в трейдинге необходимы, поскольку часто выполняют функцию фильтра сигналов:

Настройка уровней ADX

4. Отображение

Как и у всех других торговых инструментов, на этой вкладке можно задать определенные таймфреймы, на которых будет отображено окно индикатора.

Как рассчитываются кривые ADX?

Этот индикатор используется для количественного определения силы тренда, а его расчеты опираются на Скользящую среднюю расширения диапазона цены за конкретный промежуток времени.

Расчет индекса ADX базируется на расчетах других двух инструментов, которые также были созданы Уайлдером, чтобы с их помощью можно было определять направление тенденций:

1. +DMI (или +DI от «positive directional movement indicator», в переводе – «индикатор позитивного направленного движения»);


2. –DMI (или -DI от «negative directional movement indicator», в переводе «индикатор негативного направленного движения»).

В терминале эти кривые представлены тремя кривыми и отображены в одном окне:

Значения кривых в окне ADX

Чтобы рассчитать значения +DI и –DI, нужны данные цен закрытия, а также максимумов и минимумов каждого бара на графике за указанный период (как правило, это дневные бары). Далее, по полученным значениям рассчитывается формула ADX:

Формула расчета Average Directional Movement Index

Принцип работы с инструментом

В результате не очень сложных математических расчетов программа генерирует две кривые – +DMI (индикатор положительной направленности) и –DMI (индикатор отрицательной направленности). На базе этих двух кривых рассчитывается главная кривая – линия среднего направленного движения или ADX. Одной из основных их функциональных задач является измерение давления покупок/продаж: 

• О бычьем рынке говорят, когда +DMI больше –DMI;


• Для медвежьего тренда характерно, когда –DMI больше +DMI;


• Чем выше кривая ADX , тем сильнее тренд;


• Если главная кривая движется почти горизонтально, говорят о торговом рэндже.

Кривые индикатора движутся в диапазоне значений шкалы от «0» до «100» и очень редко подбираются к отметке «60». Есть на шкале значимые отметки, к которым подходит главная кривая индикатора, по которым трейдеры ориентируются в рынке:

• До «20» - говорит  слабости восходящего/нисходящего тренда;


• Выше «40» - хорошо направленный восходящий/нисходящий тренд;

Имеет значение и расположение вспомогательных (сигнальных) кривых DMI относительно главной линии:

• Если на рынке определяется медвежья/бычья тенденция, то сигнальные линии отдаляются друг от друга, растет и главная линия;


• Если на рынке констатируется слабая активность, то кривые DMI начинают сходиться, падает линия АДХ.


• Главная линия показывает, насколько сильный тренд на рынке. Ее направление не всегда соответствует тренду, поскольку она показывает не его направление, а силу, другими словам – его наличие/отсутствие.


• Движение главной линии вниз говорит о наличии консолидации, а если она движется горизонтально – рынок, скорее всего, лежит  во флете.

Лучшие сигналы индикатор ADX подает после завершения консолидации.

Сомнительные сигналы он подает после резких ценовых движений против основного тренда и на V-образных разворотах рынка.

Сигналы кривых DMI

Эти две линии трейдеры «окрашивают» в разные цвета, поэтому далее не привязывайтесь к цвету линий. В нашем случае в красный цвет окрашена -DMI, в синий окрашена +DMI. Как их определить на графике? Присмотритесь к движению цены:

• на восходящем тренде +DMI всегда лежит выше –DMI;


• на нисходящем тренде – все наоборот, +DMI всегда лежит ниже –DMI.

Положение кривых DMI относительно тренда

Для любителей форекс торговли сигналы, которые посылает индикатор АДХ, могут рассматриваться, как сигналы на разворот рынка и на вход (в соответствующем направлении). Самый первый признак наличия тренда – положение сигнальной кривой выше отметки «20». На движении этих линий можно строить торговые стратегии, взяв их сигналы за основу:

1. Синяя +DMI пересекает красную –DMI снизу вверх и укрепляется над ней – начинается восходящий тренд. 


2. Красная -DMI пересекает синюю +DMI снизу вверх и укрепляется над ней – начинается нисходящий тренд. 


3. Точка пересечения этих кривых всегда рассматривается, как начало формирования нового тренда. 


4. О силе тренда следует судить по высоте кривой ADX.

Индикатор ADX и его особенности

Этот инструмент мультифункционален, несмотря на то, что представлен всего тремя кривыми. Его точные сигналы позволили трейдерам вывести определенные закономерности в поведении его кривых относительно событий, происходящих на рынке.

1. Отличные результаты торговли Average Directional Movement Index показал на прорывах тренда. Используя этот инструмент, трейдеру нужно дождаться прорыва и далее можно открывать позицию в сторону прорыва.


2. С его помощью легко определить жизнеспособность текущего тренда.


3. Инструмент легко комбинируется с другими индикаторами и может стать базой для создания мощной торговой стратегии. В этом случае рекомендуется добавить индикаторы, определяющие тренд и фильтрующие сигналы. 


4. Индикатор ADX  помогает понять, стоит ли удерживать позицию или пора входить из рынка? Если, например, главная кривая лежит близко к отметке «50», это означает, что рынок перекуплен/перепродан и, вероятнее всего, скоро выдохнется. Поэтому, сделку лучше закрыть, чтобы не зависнуть в длительной консолидации или боковике, не попасть на резкие импульсные движения цены.


5. С его помощью легко определять силу тренда, нужно лишь знать, о чем говорят отметки уровней на его шкале:

• 0-25 – на этом уровне чаще происходит накопление/распределение средств. Наблюдается консолидация цены в коридоре Сопротивление/Поддержка. Здесь ничего не следует предпринимать, это период наблюдений за рынком.


• 25-30 – начинается движение цены, сопровождающееся обычно пробоем сопротивления. Здесь не только можно, но и нужно открывать позицию.


• 30-50 – наблюдается сильное трендовое движение, которым стоит воспользоваться, чтобы добавить прибыльные позиции.


• 50-100 – здесь чаще происходит затухание импульсных движений, которые могут трансформироваться в консолидацию или откат на неопределенное время. Трейдер ничего не предпринимает, а ждет развития событий на форекс.

Сильные и слабые стороны ADX

Подводя итоги, давайте коротко пройдемся по сильным и слабым сторонам этого «древнего», но полезного инструмента.

Преимущества:

1. Сам по себе он уже является торговой стратегией – по сигналам его кривых можно определять силу тренда (главная кривая) и его направление (пересечение +DMI и –DMI).


2. У инструмента очень простые и понятные настройки.


3. Трейдер имеет возможность добавлять дополнительные уровни, что делает этот индикатор универсальным и адаптивным к другим торговым инструментам.

Недостатки:

1. Индикатор ADX относится к трендовым инструментам, поэтому, согласно постулатам теханализа, является запаздывающим. Это правда. Сначала на рынке должно произойти какое-то событие, прежде чем инструмент интерпретирует его в своем окне. Вопрос в том, сколько времени ему для этого понадобиться?


2. Возможность устанавливать свои параметры, добавлять новые уровни, изучать работу модификаций этого инструмента – все это для трейдера является отвлекающим фактором. 

Подводим итоги

Мы завершили обзор и описание индикатора Average Directional Movement Index. Возможно, кто-то сочтет его старым и изжившим свой век инструментом. Но все новое базируется на хорошо «забытом старом». Встречая новую торговую стратегию, вы узнаете, что одним из ее главных элементов, все-таки, является старый и добрый друг ADX. За свой срок существования он не теряет круг своих поклонников и работает «по-старинке», отлично выполняя свою главную функцию. Спасибо Дж. Уэллсу Уайлдеру младшему за надежный торговый инструмент.

Сторонники современной форекс торговли могут воспользоваться предложением Академии Форекса и бесплатно получить ТОП-5 лучших стратегий. Основанные, как на методах Price Action, так и на различных индикаторах. Они доказали свою эффективность на практике.

Получить бесплатно ТОП-5 лучших стратегий вы можете здесь