Метод Пуриа на Форекс

Данная торговая методика относится к стратегиям торговли форекс интрадей, и в некоторой степени её можно отнести к скальпинговым. Это определённый баланс между краткосрочной торговлей и сделками на минутках с целями по несколько пунктов, которые требует большого мастерства и опыта наблюдений за колебаниями на столь малых периодах.

Основной проблемой в этом случае является наличие рыночных шумов, которые создаются автоматизированными торговыми системами по всему миру и могут достигать диапазона в десять пунктов и более. В связи с этим, для упрощения алгоритма и возможности пользоваться им даже новичкам, метод Пуриа ориентирован на преодоление этого явления с сохранением высокой вероятности взятия прибыли.

Соответственно, цели ставятся такие, чтобы соблюсти баланс между оптимальным количеством входов и тейками, сопоставимыми со средними колебаниями на рынке форекс в течение дня. Метод Пуриа рассчитан на расстояния в 15-30 пунктов, так как это в полной мере укладывается в средние диапазоны движения основных валютных пар. В зависимости от того, как ведёт себя тот или иной инструмент, в первую очередь от его волатильности, принимается решение по размеру цели. Для волатильных пар, таких как фунтиена можно использовать значение 30, а для медленных сгодится и 15. Для большей точности можно посмотреть величину среднесуточного диапазона движения пары за последний месяц. Например, для евродоллара он составляет от 50 до 60 пунктов.

Для торговли подходит большая часть пар форекс, можно ориентироваться на все главные и основные кроссы. Выбирать лучше те, которые обладают меньшим спредом, так как разница цен покупки и продажи в 5 пунктов составит 16%, а также увеличит либо сам размер стопа, либо вероятность его срабатывания. Оптимальным можно считать от 1 до 3 пунктов. Основным тайм-фреймом для анализа будет пятнадцатиминутный, а ориентироваться по сделкам можно на чуть более крупном – от получасового до часового. Стратегия подразумевает использование исключительно индикаторного анализа, однако общее понимание простейших методов Price Action (трендовые линии, сопротивления и поддержки, пин бары) может послужить в качестве дополнительного фильтра для повышения результативности.

Инструменты

Рабочее пространство в некоторой степени напоминает таковое в стратегии Alligator для форекс небезызвестного Б.Уильямса, который предполагает торговлю по пересечениям трёх усреднённых линий. Для торговли нам понадобится четыре индикатора:

1. В качестве быстрой скользящей средней в методе Пуриа используется экспоненциальная с периодом  5 и применением к цене закрытия.


2. Медленные мувинги будут показывать общее направление тренда и использоваться для сигналов по пересечению. Две экспоненциально взвешенные скользящие с периодами 75 и 85, применение к ценам минимума – это важно, поэтому не игнорируем нюанс.


3. Индикатор MACD со стандартными настройками для форекс 12;26;9. Это оптимальные значения, которые можно применять на периодах от М15, что вполне подходит для метода Пуриа.

Рабочая область с индикаторами для работы по методу Пуриа

Линейно взвешенная скользящая средняя применяется в методе Пуриа на форекс для того, чтобы достаточно точно отслеживать тенденцию внутри дня. Периоды 75-85 оптимально подходят для методики расчёта с приданием большего веса последним элементам в последовательности баров, участвующих в расчёте, то есть она лучше реагирует на последние изменения цены, при этом оставаясь достаточно надёжной в плане указания тренда и не меняет направление из-за характерных для М15 колебаний. Значения подобраны опытным путём и являются золотой серединой между запаздыванием и фильтрацией ложных движений в откатах.

Сигналы

Первичным сигналом в методе Пуриа на форекс является пересечение быстрой скользящей комбинации из медленных. Это означает, что рынок начинает двигаться в определённую сторону в соответствии с текущим преобладанием покупателей или продавцов. Это пока ещё нельзя считать моментом для входа, так как необходимо посмотреть, что показывает осциллятор, по которому смотрим второй сигнал. Если диаграмма MACD находится выше нулевой отметки, и при этом есть хотя бы один бар, закрывшийся в области положительных значений(отрицательных для медвежьего сценария с пересечением быстрой средней сверху вниз), то методу Пуриа следует входить в покупку на открытии следующего бара. Можно постараться поймать момент, когда закрывается первый положительный на MACD и на открытии второго покупать. Это требует времени и концентрации внимания на торговле, но всё же это выражено в гораздо меньшей степени чем при скальпинге на форекс.

Пример входа на продажу

Не смотря на то, что MACD имеет свойство запаздывать, у него нет большого количества ложных срабатываний на форекс, поэтому небольшая просадка, которая возможна сразу после входа не должна сильно беспокоить – метод Пуриа протестирован на очень продолжительном периоде, в том числе и в автоматизированном варианте, так что статистика в данном случае на стороне трейдера. Один торговый день с совокупным отрицательным результатом не должен расстраивать, так как трендовые движения наблюдаются не на постоянной основе, и рано или поздно любой, даже самый продолжительный флэт сменяется направленным изменением цены. Поэтому свои торговые результаты по методу Пуриа на рынке форекс можно оценивать на недельном промежутке, а ещё лучше на месячном, сохраняя при этом на всём периоде один и тот же объём рабочего лота.

Обе медленные скользящие расходятся не очень сильно, но расстояние между ними всё же может достигать значения в десять и более пунктов, поэтому обязательно нужно следовать правилу входа – быстрая средняя должна пересечь обе медленные, только в этом случае открывается ордер. Этот небольшой разброс в периодах отчасти является ещё одним предусмотренным фильтром часто возникающих на форекс ложных сигналов, значительно повышающим общую надёжность торговой системы метод Пуриа.

Фиксация прибыли и убытков

Прибыль рассчитывается на основании среднего дневного диапазона движения инструментов форекс. От него можно взять примерно 25-30%. Для валютных пар с евро это будет примерно 15-20 пунктов, для фунтовых - 20-25 (кроме фунтиены - 30), австралийский и канадский доллары к американскому около 10-12. Это усреднённые значения метода Пуриа, которые можно увеличивать до полутора раз, если за последние дни наблюдалась высокая волатильность, значительно превышающая обычные диапазоны дневного движения пар. Безубыток выставлять не имеет особого смысла, так как величина колебаний на М15 достаточно велика и может получиться так, что он сработает и цена тут же развернётся, а вход по новой отнимет не только новую величину спреда, но то расстояние, которое цена успеет пройти, прежде чем произойдёт новый вход.

Пример расстановки тейка и стопа по методу Пуриа

С установкой стопа в методе Пуриа возможна некоторая вариативность:

1. Устанавливаем стоп с размером в 50% от тейка. Стандартная методика, изначально используемая в этой стратегии. В качестве преимущества можно назвать соотношение тейка к стопу, которое даже при пятидесятипроцентной эффективности(на каждую закрытую сделку по тейку приходится закрытая по стопу) общий результат на периоде из нескольких входов будет оставаться положительным. Требует общей информированности о типичных сценариях поведения каждой конкретной пары рынка форекс внутри дня.


2. Стоп равен тейку. Такой вариант рекомендуется новичкам рынка форекс, так как есть высокая вероятность пропустить оптимальный момент для входа, к тому же это немного повысит шансы на успех в торговле более волатильными инструментами. В методе Пуриа можно комбинировать первый и второй метод, разделяя их по группам инструментов – для спокойных брать 50%, для остальных – 100%.


3. Торговля с большим стопом возможна только в том случае, если метод Пуриа применяется для открытия дополнительной позиции к основной, то есть, проще говоря, для доливки. Вообще без стопа торговать категорически не рекомендуется, это прямой путь к сливу депозита, особенно при несоблюдении элементарных правил манименеджмента.

Модификация метода Пуриа

Для повышения общей эффективности торговли по методу Пуриа на форекс можно немного изменить параметры индикаторов на волатильных инструментах(фунтиена, фунтфранк). У скользящих средних остаются те же периоды, но при этом меняется применение – с минимума на среднее значение цены по бару, обозначается как HL/2. Это отфильтрует излишние величины колебаний, которые оказывают влияние на показания индикаторов. У MACD стандартные параметры заменяются на 15;26;1. Это, в свою очередь, также должно сгладить его диаграмму и избавить от резких движений. В целом, данные параметры можно применять и для остальных инструментов форекс в те дни, когда наблюдается высокая волатильность, например, если запланирована пресс-конференция или публикация протоколов заседания центробанка страны, валюта которой торгуется по методу Пуриа. Это поможет избежать неоправданных стопов.