Индикатор RSI или индикатор относительной силы

Индикатор RSI относится к классическим осцилляторам. Разработанный в далёком 1978 году, сейчас он входит в комплект любого торгового терминала как один из базовых инструментов анализа графика.

Название расшифровывается как индекс относительной силы, хотя, по большому счёту, не имеет в своём составе относительности в том понимании, которое принято на рынке. Тем не менее, данный инструмент в настоящее время является основой для огромного количества стратегий и торговых алгоритмов, советников и просто методов прогнозирования поведения цены.

Как и любой осциллятор, RSI имеет широкую линейку сигналов, применимых для оценки текущего состояния рынка. Помимо определения тренда, его силы и потенциала, индикатор рси помогает в определении точки разворота рынка, причём делает это даже в условиях длительных колебаний на одном месте, особенно при формировании такого явления как неудавшийся размах. Но, как и все технические методы анализа рынка той эпохи, этот инструмент показывает действительно хорошие результаты только при оценке движений на периодах от дневного и выше. Это не значит, что его нельзя использовать на четырёхчасовом или часовом, но точность будет значительно хуже.

 

Описание

Индикатор RSI представляет собой отдельное окошко в графической области терминала, в котором отображается в виде линии с указанием текущего значения. В отличие от стохастика и MACD, других популярных осцилляторов, этот имеет ломаную сигнальную линию с множеством маленьких откатов и локальных разворотов. Это скорее плюс, чем минус, так как позволяет использовать специфические сигналы, о которых речь пойдёт далее.

К общим чертам с остальными индикаторами этой группы можно отнести наличие у RSI условных зон перекупленности и перепроданности, отмеченные горизонтальными линиями. К этим областям относятся значения от 70 до 100 и от 30 до 0 соответственно. Также стоит отметить, что это окошко является мультииндикаторным, то есть можно добавлять другие инструменты из группы осцилляторов с такой же шкалой, это значительно повышает информативность и позволяет экономить место под графиком. Особенно актуально в том случае, когда трейдером используется небольшой монитор.

Индикатор RSI на четырёхчасовом графике евродоллара

Основной настройкой индикатора RSI является период. Это числовой показатель, обозначающий количество баров, начиная с текущего и в обратном порядке, которое будет использовано для вычисления показателя. Чем больше период, тем слабее индикатор реагирует на любое колебание цены в данный момент, соответственно, чем меньше количество учитываемых единиц тайм-фрейма, тем больше чувствительность индикатора и тем большее количество сигналов он будет выдавать. Базовым значением RSI является 14 и, как показывает практика, это оптимальное значение для работы с периодами от часового до дневного. Также в некоторых торговых системах используют диапазон от 12 до 24.

Работа RSI строится на простом принципе вычисления интенсивности движения цены. В качестве основы берутся дни за указанный период и проверяются на предмет закрытия выше или ниже предыдущего. Если у нас только растущие бары за весь промежуток времени, то увидим максимальное значение, которое показывает индикатор рси, если же они все закрываются снижением, то получается минимальное. И так, в зависимости от того, какое количество баров и как закрылись, вычисляется само значение индикатора RSI. Вникать в саму формулу особого смысла нет, так как она относится к достаточно простым методам сглаживания, что в итоге придаёт всему алгоритму экспоненциальный оттенок, то есть неравномерность веса каждого бара в периоде. Как итог – большая чувствительность RSI к изменению именно последней свечи – текущей.

Сигналы и их интерпретация

1. Перекупленность и перепроданность. Базовый сигнал, свидетельствующий о потенциально возможном развороте. Возникает в тот момент, когда линия RSI заходит в область значений выше 70 и ниже 30. В том случае, когда используется значение периода меньше, чем 14, следует рассматривать зоны выше 80 и ниже 20, так как в этом случае инструмент острее реагирует на любые изменения последнего бара. Нередко бывает так, что именно эти уровни становятся препятствием на пути линии и от них она отбивается по аналогии с тем, как происходят отбои от поддержек и сопротивлений на обычном графике. 

Индикатор хорошо показывает развороты в зонах перекупленности и перепроданности

Работа с таким сигналом ведётся следующим образом – сигнальная линия индикатора RSI должна развернуться в указанных областях и начать движение в обратном направлении. После того, как она пересечёт уровень, обозначающий соответствующую зону, ждём закрытия текущего бара. Это нужно для того, чтобы отфильтровать временные выходы за границу, которые могут сбить с толку новичков. Поэтому ждём закрепления RSI и только после этого можно входить. Наблюдать за ценой можно начинать с самого момента входа в зону, однако, пребывать она там может весьма продолжительное время, так что нужно проявлять терпение и ждать. Сигнал относится к достаточно точным, поэтому ожидание того стоит. По этому показателю достаточно близок стохастик на малых периодах и MACD на крупных. Уникальность RSI  состоит в том, что он одинаково надёжен и на крупных фреймах, и на малых.

2. Дивергенции и конвергенции на RSI. Ещё один присущий всем осцилляторам сигнал, указывающий на высокую вероятность разворота. Появляется он обычно в конце движения, причём масштаб разворота обычно очень большой. То есть появление дивергенции на четырёхчасовом графике зачастую влечёт за собой разворот и на дневном масштабе. Образуется это следующим образом – новому экстремуму на графике не соответствует такой же экстремум на RSI. На растущем рынке в качестве примере будут выступать два последовательных максимума (второй выше первого), а на индикаторе будут те же два максимума, но только торой будет ниже первого. Обоснованием служит замедление темпов продвижения по тренду, что и отражает RSI.

Для такого рода сигналов RSI есть специальная методика расчёта входа на разворот. Основывается она на расширенных фибоуровнях. Ордер на вход располагается на уровне первого экстремума, стоп ставим за второй экстремум. Для расчёта цели добавляем в стандартный набор уровней фибоначчи ещё два – 423% и 521%. После этого натягиваем их в строгой последовательности от первого экстремума ко второму. Если всё сделано правильно, получим растянутую сетку в обратном направлении от последнего трендового движения, как показано на картинке с графиком выше. Целями являются как раз эти два последних уровня, однако, цена не всегда достигает 521%, поэтому можно частично фиксировать прибыль после достижения 423% и далее по мере продвижения.

3. Трендовая линия на RSI. Данный осциллятор обладает интересным свойством – его сигнальная линия имеют свою собственную трендовую, которая прекрасно работает по стандартным для неё ситуациям – отбой, пробой, ретест. Чтобы убедиться в этом, достаточно провести несколько трендовых линий на истории и посмотреть как цена на них реагирует. При этом желательно использовать стандартный период RSI - 14. Этот момент можно использовать в ситуациях с затяжным разворотом, особенно характерным для старших тайм-фреймов – дневном, например. Длительная консолидация часто заканчивается именно в тот момент, когда линия RSI пересекает свою собственную трендовую. После этого происходит классический возврат (ретест) и далее начинается движение в обратную сторону.

4. Фигуры графического анализа. Ещё один элемент из анализа обычного графика, который перенял индикатор RSI. Из-за упомянутой ранее формы отрисовки с множеством колебаний в обе стороны, линия может рисовать привычные всем фигуры графического анализа – флаг, вымпел и даже голову и плечи. Работать с ними нужно по той же схеме, что и с обычными, но при этом смотреть нужно на показания именно RSI и не пытаться найти какие-то закономерности на графике – там вообще может ничего не быть, кроме, например, v-образного разворота.

5. Уровни поддержки и сопротивления. Помимо базовых уровней 30 и 70 индикатор RSI может образовывать случайные области, от которых сигнальная линия будет отбиваться. Выглядит это также, как и в подобных ситуациях на самом графике – обозначается некоторая зона значений, в которой несколько раз подряд происходит разворот линии и, соответственно, графика. Конечно же, график первичен, но такие закономерности трудно объяснить, возможно, это с каждым годом увеличивающееся влияние автоматизированных торговых систем. Так или иначе, у RSI очень много схожих черт поведения с обычным графиком, и это его сильно выделяет на фон остальных осцилляторов. Стоит отметить простоту интерпретации сигнал и несложный алгоритм работы по ним.

Для получения ещё большего и качественного эффекта сглаженности RSI иногда используют наложение скользящей средней на сам индикатор рси. Это позволяет отслеживать его колебания относительно среднего значения, а также отслеживать общую тенденцию и направление. Особенно удобно это использовать при торговле во флэте, оба индикатора прекрасно дополняют друг друга и дают возможность очень точно входить от одной границы диапазона до другой без лишнего запаздывания, при этом в качестве тейка можно использовать цену в тот момент, когда RSI и мувинг начинают разворачиваться обратно. Эта же точка будет и входом для торговли следующего колебания цены.