Торговая стратегия СОТ

Так как отчёт COT выходит еженедельно, его использование будет более целесообразно для трейдеров, заинтересованных в долгосрочной торговле. Отчёт СОТ может служить для них достаточно надёжным индикатором настроения рынка.

У вас может возникнуть вопрос:

Как, черт возьми, превратить этот "огромный кусок текста" в индикатор настроения рынка форекс, который бы позволил вам заработать несколько пипсов?

Один из способов использования отчёта COT в торговле – найти крайне длинные или крайне короткие позиции.

Подобные позиции могут быть сигналом того, что близится разворот рынка, если все находятся в длинной позиции, кто же будет покупать валюту?

Никто.

С другой стороны, если все находятся в короткой позиции, кто же будет продавать?

Что?

Тишина...

Точно. НИКТО.

Чтобы легче запомнить, давайте представим, что вы едете по дороге и упираетесь в тупик. Что же происходит в этом случае? Вы не можете продолжать движение. Всё что вам остается – возвращаться обратно.

На верхней половине – график движения цены валютной пары EUR/USD. В то же время, в нижней половине, данные по длинным и коротким позициям фьючерсов евро, разделены на три группы:

٣    Хеджеры (синий цвет)

٣    Крупные спекулянты (зеленый цвет)

٣    Мелкие спекулянты (красный цвет)

На данный момент не следует обращать внимание на позиции хеджеров, так как их основной задачей является хеджирование (минимизация рисков), в то время как задачей мелких спекулянтов является получение прибыли.

Рассмотрим ситуацию, возникшую в конце 2009 года - середине 2010 года. Как мы видим, с октября по июль валютная пара EUR/USD уверенно шла вниз, как и стоимость коротких позиций мелких спекулянтов (зеленая линия). В конце  июня стоимость коротких позиций достигла отметки 111.945, и инвесторы начали выкупать фьючерсы евро.

В течение последующего года, чистая стоимость позиций фьючерсов евро постепенно стала положительной.

Как и предполагалась, валютная пара EUR/USD также поднялась с 1.2000 до 1.4900! В мае 2011 года, перед разворотом, чистая стоимость длинных позиций фьючерсов евро достигла отметки 99.516. Вскоре после этого валютная пара EUR/USD снова пошла вниз.

Ё-моё! Используя отчёт СОТ в качестве индикатора, вы могли бы «поймать» два мощнейших движения, начиная с ноября 2009 до июля 2010 года и с июля 2010 года до мая 2011 года.

• Бесплатное обучение торговли на форекс

Первое колебание имело место в ноябре-декабре 2009 года. Если вы помните, длинные позиции мелких спекулянтов находились на пределе, можно было продать валютную пару EUR/USD по цене 1.5000, что в свою очередь позволило бы получить почти 3.000 пунктов всего лишь за несколько месяцев!

В то же время, если бы вам удалось поймать момент, когда цена коротких позиций достигла пика (июнь-июль 2010 года), вы бы могли наиболее выгодно купить валютную пару EUR/USD, получив около 2.900 пунктов прибыли!

Поймав лишь эти два колебания, используя отчёт СОТ в качестве индикатора изменения настроений рынка, ваша общая прибыль составила бы 5.900 пунктов. Неплохо, правда?

Читайте далее - Выявляем вершины и донышки