Волновой анализ рынка Форекс

Волновой анализ – раздел технического анализа, основанный на теории движения рынка по определённым правилам, изложенным Эллиоттом в середине прошлого века. На первый взгляд может показаться, что всё предлагаемое в этой теории притянуто за уши, однако, достаточно лишь понять общую структуру и сравнить с реальными графиками, как сразу станет очевидным глубокая связь данной теории с тем, как развиваются движения на рынке. На сегодняшний день есть огромное количество трейдеров, которые успешно строят свою торговлю на волновом анализе. Любопытным фактом является то, что данный тип анализа рынка абсолютно самодостаточен, можно работать, опираясь на один лишь волновой анализ, однако, некоторые другие инструменты, а именно индикаторы, способны внести больше ясности и давать подсказки.

В основе лежит идея о том, что все движения, не смотря на их кажущуюся хаотичность, подчиняются определённым законам. Всего есть два типа движений:

1. Импульсное. Это основное движение в тренде, именно его и предполагается торговать. Обычно представляет собой достаточно динамичное изменение цены, которое происходит с небольшими остановками. Состоит из пяти движений, три из которых также являются импульсами – первое, третье и пятое.
2. Коррекционное. Движение в волновом анализе рынка, которое направлено против тренда. Отличается сложной структурой. Коррекции могут состоять из трёх, пяти и более волн. В связи с этим, в волновом анализе, как правило, коррекции изучаются, но в плане торговли пропускаются.

 

Движение любого масштаба разбивается на подобные комбинации импульсов и коррекций. То есть мы можем взять всю историю торговли евро против доллара в виде месячного графика и разбить её на волны. Далее перейти на недельные и уточнить разметку. Так можно делать вплоть до часового и даже получасового тайм фрейма. Дальнейшее уточнение и попытки разметить более мелкие движения хорошего результата не дадут, это связано с тем, что на малых периодах очень сложно отличать истинное движение рынка от обычной “пилы”, то есть колебаний вверх-вниз, создаваемой мелкими участниками рынка и алгоритмической торговлей. И в этом случае разметка будет настолько сложной, что потеряют свою актуальность, то есть можно сказать, что волновой анализ форекс хорошо работает лишь в среднесрочной перспективе. Теперь рассмотрим основные структурные единицы и их особенности строения.

Импульс

Как уже было сказано, импульс в волновом анализе состоит из пяти движений. Каждая из них обусловлена определённым состоянием рынка:

1. Первая волна является самым началом тренда. В этом момент те, кто торговал по старому тренду, начинают фиксировать прибыль, а также есть некоторое количество считающих, что начался новый тренд. Первая волна очень редко бывает большой, обычно это умеренное движение, в котором действительно сложно увидеть новый тренд.
2. Вторая волна – коррекционная. В волновом анализе это расценивается как попытки возобновить старый тренд, который заканчивается неудачей из-за появления всё большего количества участников, уверенных в новом тренде. Бывает достаточно глубокой и может откатывать на более, чем три четверти от первой волны.
3. Третья волна – то, за чем охотятся все сторонники волнового анализа форекс. Как правило это самая длинная и динамичная волна в импульсе, которая развивается очень быстро и не всегда есть время успеть распознать её начало до того момента, как в рынок заходить будет уже, в общем-то, поздно. Часто можно увидеть, как сделки, открытые ещё в первой волне, стараются удерживать для того, чтобы взять пятую. Движение осуществляется быстро по той причине, что всё большее количество трейдеров понимает, что это действительно уже новый тренд. Соответственно, закрывают сои сделки и те, кто торговал по направлению второй волны в надежде на продолжение.
4. Вторая коррекционная волна в составе импульса. Обычно сопровождается довольно сложными для понимания в разрезе волнового анализа колебаниями, может принять вид продолжительной консолидации – бокового движения, состоящего из множества колебаний  в диапазоне. Четвёртая волна показывает относительную неуверенность в том, что тренд будет развиваться дальше, на ней происходит значительное фиксирование прибыли после третьей.
5. Пятая волна в волновом анализе иногда завершается усечением, то есть не перекрывает экстремум третьей. Собственно, это слабое движение, которое по размерам может быть сопоставимо с первой. Последняя надежда торгующих по тренду, которых ждёт скорый разворот.

 

Данное описание не в полной мере отражает структуру импульса, так как бывают ещё диагональные движения, но большая часть импульсных движений в волновом анализе укладывается в такой тип, поэтому остальное можно рассматривать уже при более глубоком знакомстве с волновым анализом форекс. Главное – это просто запомнить, что основное отличие – пятиволновая структура, которую не так трудно распознать.

Коррекции

Это второй тип движений, который занимает большую часть времени на рынке. Коррекции чередуются с импульсами, как уже было сказано ранее – волны 2 и 4 как раз являются откатными. Сама коррекция состоит из трёх движений. Вообще, в волновом анализе получается так, что пять волн и три волны будут минимальным набором движений, по которым их можно отличать друг от друга. Теперь рассмотрим основные виды коррекций, то есть форм, которые могут принимать :

1. Плоские коррекции. Очень распространённый в волновом анализе тип коррекционного движения, который представляет собой три волны, укладывающиеся в горизонтальный канал. Конечно, волны не всегда между собой равны, например, последняя может быть длиннее, но общая форма именно плоская, по которой её и можно отличить от остальных. Здесь мы можем увидеть пересечение с некоторыми элементами графического анализа, а именно комбинацией “флаг”, которая имеет примерно такие же очертания и подразумевает продолжение движения. В некоторых случаях подобная структура может состоять из большего числа движений, но в целом направление остаётся тем же.

2. Зигзаги. Ещё один распространённый тип коррекции, в котором движение развивается в виде упомянутого в самом названии зигзага. Её можно отличить ещё на стадии формирования второй волны в самой коррекции, так как она имеет не очень глубокий откат по отношению к первой. Зигзазги могут усложняться, становиться двойными и даже тройными. В этом случае мы видим продолжительное наклонное движение с постоянными откатами, структура очень сложная и трудно определимая в волновом анализе, однако, некоторым удаётся успешно торговать и их тоже.

 

3. Треугольники. В отличие от предыдущих типов коррекций волнового анализа форекс, в треугольниках у нас получается на две волны больше, то есть они состоят из пяти волн. При этом каждая последующая волна меньше по размеру, чем предыдущая, в связи с чем можно проводить образующие линии через их экстремумы, которые в итоге и дадут треугольную форму. Причём распознать её иногда очень непросто, но ровно до того момента, пока не проведены эти линии. Согласно волновому анализу, треугольник является предпоследним движением в рамках волны. Это означает, что треугольником может быть либо четвёртая волна в импульсе, либо же вторая волна в коррекции. Не очень распространённый тип коррекции, но в то же время и не редкий – треугольники особенно часто встречаются на фондовом рынке.

4. Сложные коррекции, в которых каждый отдельный структурный элемент волнового анализа форекс может представлять собой отдельную, самостоятельную коррекционную формацию. Изучать подобное лучше после того, как получится размечать коррекции более простого вида, поэтому начинать надо с плоскостей, зигзагов и треугольников, а вот потом уже переходить к рассмотрению комбинаций из них.

Для того, чтобы без проблем различать между собой все движения, в волновом анализе была разработана система обозначений, в которой есть разного вида цифры (арабские и римские) и буквы (строчные и заглавные), а также скобки. Всё это позволяет вести учёт волн на любом масштабе и без какой-либо путаницы. Подобная система универсальна и используется всеми волновиками, а также ресурсами, предоставляющими волновую аналитику по текущему состоянию рынка.

Читайте далее - Свечной анализ рынка Форекс