Волновая теория Эллиотта. Модель "53"

Ральф Нельсон Эллиотт (1871-1948) – американский финансист, считал, что всё в этом мире находится под влиянием циклических сил, в том числе и рынок. То есть всему присуще повторение. Данные циклы могут быть не всегда заметны, но они существуют, их необходимо только выявить.

Созданная более 100 лет назад волновая теория Эллиотта, актуальна и по сей день, и пользуется большой популярностью. Многие трейдеры мира используют данную теорию для определения тренда рынка в своё благо.

 

Основные положения теории Эллотта

 

В основе теории Эллиотта лежит постоянная цикличная закономерность рынка, которая выражается в двух широких фазах  - бычий (рост) или медвежий(падение) рынок.

Эллиотт выделял 8 повторяющихся волн (рис. 1):

1. 5 волн основного тренда;                              2. 3 волны противотрендовых;

 Также эти волны делятся на:

1. Импульсные волны – они создают тренд рынка, бычий или медвежий, приводя рынок в движение.


2. Коррекционные волны – они движутся против тренда.

«Очень важным моментом в волновой теории  Эллиотта, является то, что любая волна цикла модели «53» является полной моделью «53» более низкого порядка»

Для того чтобы было проще это понять, представьте себе большую коробочку, в которой несколько коробочек поменьше, а в них коробочки ещё меньше и т.д.

Фундаментальные принципы теории Эллиотта:

1. Первый принцип звучит в точности как закон Ньютона – «Каждому действию есть противодействие» - всё просто;


2. Главный тренд состоит из 5 волн, которым в последующем противостоят 3 волны коррекции (отката). Данный принцип имеет своё название – модель «53»;


3. Модель «53» - образует полный цикл и является составной частью себе подобной модели более высокого порядка.


4. Длительность формирования модели «53» -  разная для каждого конкретного случая, но структура модели остаётся неизменной.

 

Волновая теория Эллиотта и числа Фибоначчи

 

Для изложения своей теории Эллиотт использовал «Принцип чисел Фибоначчи». Он обосновывал это тем, что количество волн тренда совпадает с числами Фибоначчи. !Примечание: Числа Фибоначчи – последовательность чисел, в которой каждое последующее число равно сумме двух предыдущих.

 К примеру, на рисунке 2, можно заметить, что рыночный цикл состоит из 2х больших волн, 8 средних и 34 маленьких. Точно также и с бычьим рынком: 1 большая, 5 средних, 21 маленькая волна.

Эллиотт утверждал, что движение тренда в определённом направлении продолжается до момента, когда число достигает суммационной последовательности Фибоначчи.

 

Заключение

 

Волновая теория Эллиотта стала важным открытием в отрасли валютного рынка. Но мнение экономистов и трейдеров насчёт данной теории расходится. Слабой стороной теории является то, что её ценность зависит от точности расчётов, которые бывают слишком субъективны. Также некоторые экономисты считают, что данная теория хорошо просматривается на графиках «старого» рынка, а на современном этапе смутно и для её использования нужны специальные знания.

С другой стороны, использование данной теории в совокупности с иными сигналами, лишь повысит точность прогноза.