Стратегия Мартингейл

Метод мартингейла пришёл на биржу из азартных игр, а именно рулетки. И, как следствие, он является ненадёжным, а порой даже и опасным для депозита трейдера. Тем не менее, система достаточно популярна, и очень многие участники рынка её применяют, зачастую даже не догадываясь, что их простые ордера укладываются в отдельно описанный математический алгоритм.

Также можно отметить большую популярность стратегии мартингейла у создателей торговых роботов – на данный момент их создано тысячи, если не десятки тысяч. При этом в основе каждого из них лежит очень простая идея – усреднение позиции (усреднение позиций – второе, упрощённое название).

Рассмотрим, как изначально применялся мартингейл. В рулетке можно поставить на большое количество разных вариантов результата, самый простой – красное/чёрное. Если не учитывать погрешности, образующиеся за счёт добавления зеро и двойного зеро, получим вероятность выпадения какого-либо цвета как ½ или 0,5. Соответственно, если выпало красное сейчас, то вероятность повторного выпадения становится уже ¼ или 0,25. И так далее, чем дальше, тем выше шанс на чёрное. Этим пользуются игроки, постепенно увеличивая ставку, каждый раз в два раза. В конечном итоге может быть задействован огромный объём средств, а прибыль составит очень мало – размер первой ставки. То есть, начав с 1 доллара и дойдя, например, до тысячи, игрок всё равно получит ровно 1 доллар, когда наконец-то выпадет чёрное.

Теперь посмотрим, как выглядит стратегия мартингейла на форекс. Допустим, есть неудачный вход на покупку евро за доллары. Трейдер не желает мириться с таким результатом и по мере ухода ордера в убыток добавляет ещё одну позицию, такого же объёма. Теперь для того, чтобы выйти в совокупный ноль, можно не дожидаться пока цена вернётся к уровню первого ордера, а поставить тейк профиты по обоим ордерам ровно посередине между ними. Если произошёл разворот, и цена пошла в нужную сторону, убыток по первому ордеру будет сокращаться в то время как прибыль по второму будет расти. Посередине эти значения сравняются и будет общий ноль. На первый взгляд это очень удобная система, позволяющая выйти из убытка в кратчайшие сроки без томительного ожидания. Но это только так кажется.

Принцип мартингейла

Опасность стратегии мартингейла

Помимо очевидного упрощения выхода из убыточной позиции без потери средств, у метода мартингейла также есть один, но очень большой недостаток, способный полностью обнулить депозит трейдера. В основе такого алгоритма торговли лежит обязательное условие – разворот рынка и движение в нужном направлении. Но это происходит далеко не всегда, есть множество примеров того, как цена очень продолжительное время безоткатно следовала в одном направлении. Такие движения могут насчитывать сотни пунктов. Рассмотрим два основных сценария.

1. Используется один и тот же объём для каждого ордера, они устанавливаются на определённом расстоянии друг от друга. Соответственно, для выхода в ноль потребуется возврат цены ровно к середине диапазона, охваченного этими ордерами. Живучесть подобной системы на основе мартингейла на форекс в основном зависит от того, какой стартовый объём используется и через какое количество пунктов стоят эти ордера. Если входной ордер составляет, например, 2,5% от депозита с плечом 1:100, а расстояние между новыми входами 100 пунктов, то депозита хватит на долгое время, возможно, даже на движение более 500 пунктов – всё будет зависеть от уровня стоп аута, установленного брокером. При этом нужно отметить, что такого масштаба тренд если и закончится на радость трейдера, то всё равно разворот будет продолжительным, это может “заморозить” средства на очень длительный период времени. А всё ради того, чтобы не получить небольшой по меркам конечного убыток в самом начале. Рывки по 400-600 пунктов – далеко не редкость на рынке, и происходят они регулярно, особенно, по волатильным инструментам.


2. Второй вариант мартингейла на форекс подразумевает увеличение каждого последующего ордера. То есть, если входной был 1 лот, то второй уже будет, допустим, 2 лота и так далее. Это значительно сокращает количество пунктов, которое выдержит депозит, прежде чем сделки будут принудительно закрыты дилинговым центром. Вместе с этим, на выход в совокупный ноль потребуется значительно меньшее расстояние. То есть это ещё больше добавляет игорного оттенка в торговлю. Тут повезёт или не повезёт, от владельца счёта мало что зависит. Тем не менее, такой способ построения сетки ордеров имеет место быть, более того, его используют даже чаще, чем линейное увеличение. Правда, многие всё же находят в себе силы при использовании стратегии мартингейла закрыть убыток, когда он начинает экспоненциально увеличиваться и грозит полным обнулением торгового счёта. Учитывая хаотичность внутридневных колебаний, это может дать хорошую прибавку к депозиту, но вместе с тем и довольно быстро обанкротить. Если говорить о больших масштабах, например, недельном отрезке времени или даже больше, то тут также сохраняется фактор везения – тренд может как продолжиться, так и закончиться.

Последовательное увеличение объёма ордеров

В общем, есть большое количество разных систем и вариантов размеров ордеров и интервалов между ними на рынке форекс. Однако, стратегия мартингейла в любом виде несёт определённую опасность полной потери средств. На любой консервативный метод найдётся более масштабное безоткатное движение, которое и его также легко заставит фиксировать огромные убытки. Поэтому есть только два варианта действий – ограничивать совокупный минус на каком-либо приемлемом уровне, то есть прекращать наращивать позицию, либо же не торговать методом мартингейла на счетах с крупными суммами, а использовать его только в качестве эксперимента на малых суммах. И важно помнить, что сильные рыночные движения могут вызвать проскальзывание, а это, учитывая большой объём позиций, может не соответствовать запланированному ограничению, стоп проскользит и убыток окажется намного больше. В общем, это очень рискованная стратегия и практически всегда она приводит к одному и тому же результату.

Вместе с этим, торговля по стратегии мартингейла также может принести пользу на форекс, если подходить к этому вопросу с умом. Например, не всегда удаётся войти в среднесрочную сделку по оптимальной цене. В таких ситуациях вполне можно добавить ещё один ордер, который впоследствии останется, а первый будет закрыт в точке открытия. Это улучшит вход на некоторое количество пунктов. Либо можно и его оставить, если всё согласуется с правилами манименеджмента и собственной торговой системой. Но при этом нужно быть уверенным, что рынок действительно разворачивается и не будет увеличения стопа вместо более хорошего входа и большей прибыли. Рассмотрим основные ситуации, в которых метод мартингейла может дать преимущество, а не увеличить убыток или слить депозит. Все эти варианты строятся на том, что либо есть обоснование, либо же в риск идёт только уже имеющаяся прибыль.

Торговля на пробой или отбой от важного ценового уровня

История показывает, что уровни, развернувшие цену в прошлом, могут оказывать сильное воздействие и впоследствии. Это так называемые уровни сопротивления и поддержки. Очень редко можно увидеть ситуацию, когда они проходятся вообще без какой-либо остановки и отката. Вместе с этим такие уровни часто используют в качестве точки для входа – на отбой или пробой. В первом случае подразумевается разворот и сделку как можно быстрее следует поставить в безубыток, во втором нужно дожидаться подтверждения пробоя и закрепления цены. Поскольку прошлые экстремумы являются лишь ориентиром для точки разворота, можно выделить ценовые области вокруг них, где наиболее вероятна смена направления движения. Именно это и является причиной для использования метода мартингейла, вернее, он применяется для улучшения результата и от обычного хаотичного открытия необоснованных ордеров, здесь у нас есть логика в действиях.

Зоны сопротивления движению цены, образованные вблизи прошлых экстремумов

Стратегия мартингейла в таких случаях используется следующим образом. Для начала выделяются нужные нам зоны с небольшими отступами. То есть одной из границ области будет служить уровень на некоторое количество пунктов от экстремума (количество зависит от выбранного тайм-фрейма, для Н1 это будет 5-15, для Н4 уже 15-25), второй границей будет также небольшой заступ за уровень экстрмемума, примерно на то же расстояние. Данная область и будет ориентиром для точки разворота цены, соответственно, можно в ней расположить несколько ордеров на примерно одинаковом расстоянии друг от друга. По мере продвижения вглубь этой зоны вероятность разворота будет увеличиваться, соответственно, метод мартингейла даст положительный результат, когда он всё же произойдёт и начнётся откат. Стоп в таких случаях выносится за границу области на расстояние примерно в треть от размера самой зоны.

Тейки выставляются в соответствии со стратегией, но если есть привязка к размерности тейка и стопа между собой, то в этом случае нужно ориентироваться на количество ордеров и их расположение – возможно, придётся перемещать их ближе к противоположной границе зоны. В целом, ничего сложного в этой системе торговли на форекс нет, главное – обязательно ставить стопы и не увлекаться наращиванием объёма. Ещё один важный момент – тайм-фрейм. Чем он старше, тем лучше работают сопротивления и поддержки, на пятиминутках торговать таким образом практически бессмысленно из-за высокой волатильности и сложности идентификации таких областей. Поэтому рекомендуется использовать минимум часовой график, а для поиска наиболее сильных сопротивлений и поддержек изучать четырёхчасовой. Это значительно повысит эффективность стратегии мартингейла в таком виде.

Расположение сетки ордеров внутри области сопротивления

Аналогичным образом обстоит дело с использованием метода мартингейла и при торговле на пробой. Это более рискованная затея, поэтому нужно убедиться, что тренд силён, есть предпосылки к продолжению движения. Многие начинают выстраивать отложки прямо по ходу движения, не учитывая, что будет откат. Это приводит к тому, что позиции длительное время, пока идёт коррекция, находятся в отрицательной зоне, это лишняя нагрузка на психику. Поэтому лучше дождаться пробоя после отката и уже после этого входить в рынок. После пробоев на форексе обычно бывает ретест пробитого уровня, поэтому можно использовать стратегию мартингейла как раз в этом ключе – расположить ордера в районе пробитого уровня, выделив зону как в предыдущем примере с торговлей на отбой. Это позволит зайти в рынок по максимально выгодной цене, вероятность отката после подтверждения пробоя минимальна. То есть метод мартингейла в данном случае может быть очень полезен, многие оставляют эти дополнительные ордера впоследствии в безубытке, таким образом увеличивая возможную прибыль.

Стратегия мартингейл во флэте

Ещё один пример обоснованного использования метода мартингейла в качестве основы торговой системы на форекс. Как известно, рынок довольно часто пребывает в боковом движении, у которого нет чётких границ и который представляет собой скорее горизонтальный канал. Поскольку торговать можно в обоих направлениях, можно обозначить условные границы и располагать ордера на диапазоне цены возле них. Это даст возможность охватить практически весь диапазон, а в качестве некоторой гарантии будет выступать как раз таки эти границы. То есть по тому же алгоритму, как и в случае с сопротивлениями/поддержками выделяем область около границы и распределяем по ней несколько отложенников. В качестве тейка можно брать 2/3 от диапазона самой консолидации. Для стопа по всем ордерам можно отступать от границы примерно на пятую часть или четверть от ширины канала. В этом случае при использовании стратегии мартингейл получается достаточно высокий профитный фактор, плюс ко всему в продолжительном боковике можно заходить в рынок несколько раз подряд, просто меняя направления. По мере развития движения приоритет стоит отдавать направлению, в котором рынок двигался до того, как начался флэт.

Выделение границ консолидации для определения диапазонов сеток ордеров

Обратный метод мартингейла

Один из самых безопасных и в то же время прибыльных вариантов применения стратегии мартингейла. Суть данной системы на форекс заключается в том, что новые ордера добавляются не в том случае, когда цена идёт в противоположном направлении, а когда в нужном. То есть имеется первый ордер, который уже в плюсе. Открывается новый, такого же объёма и в том же направлении, ставится общий безубыток. Далее, по мере продвижения цены, открываются всё новые позиции. При таком использовании мартингейла на форекс получаем очень быстрый рост прибыли, с каждым новым ордером стоимость каждого пункта будет возрастать. При этом важно двигать стопы – они могут быть как в общем для всех ордеров безубытке, так и для каждого по отдельности, кроме самого последнего открытого, если вдруг цена сразу пошла против его направления. Такая торговля по стратегии мартингейла обычно практикуется на сильном тренде с маленькими откатами.