Секреты VSA: Фазы накопления и распределения

Каким образом формируются цены на различных финансовых площадках? Спрос и предложение – это причины, влияющие на движение цен.

Статью подготовил трейдер-аналитик Babyforex Александр Ларин

Представьте, на рынке низкое предложение какого-либо валютного инструмента, но внезапно появляется большой спрос. Чего же ожидать в такие моменты?  Правильно, происходит повышение цены инструмента, ожидая нового предложения. Как только цена начнет устраивать продавца, произойдет обратное: цена пойдет вниз, поддерживая покупателя.

Боковое движение цены – так называется равновесие между ценами, которые устраивают обе стороны – продавца и покупателя. Если данное равновесие пропадает – на рынке будет отсутствовать спрос или предложение. В эти момент образуется пробой поддержки/сопротивления, после чего рынок входит в фазу поиска цены, устраивающей рыночных игроков.

Движение цены – так называется исход колебания спроса и предложения на рынке. Можно сказать, что, чем быстрее трейдер поймет потребности продавцов и покупателей, тем, соответственно, наиболее прибыльной и менее рискованной станет сам трейдинг.

Что же связывает трейдера со спросом и предложением? Объем. Именно объем предоставляет трейдеру информацию (посредством своего изменения) о том, насколько активны сейчас продавцы и покупатели. Другими словами, анализируя объем, трейдер оценивает потенциал текущего спроса и предложения.

ОПИСАНИЕ VSA

VSA (Volume spread analysis) является инструментом, помогающим трейдеру определить интерес участников рынка к цене. Торговые стратегии, как правило, редко учитывают показатель VSA, что влияет на процент убыточных сделок, ведущих к потере депозита.

Ненормальное поведение объема – данный фактор поможет трейдеру узнать заинтересованность инвесторов по отношению к какому-либо торговому инструменту. Стоит учитывать, что может возникнуть проблематичная ситуация – одинаковый показатель объема может вызвать разное движение цен. Например, это может быть и боковое, и движение вверх/вниз.

После этого у каждого трейдера возникает вопрос: «Как же все-таки работать с изменением объема? Как правильно определять движение цен?». Тут на помощь приходит спред – уже сформированный диапазон цен.

Немаловажным моментом являются цены за закрытие баров. Цена закрытия говорит трейдеру о том, насколько активны рыночные игроки, а последняя цена указывает, в каком направлении работает объем.

Допустим, мы возьмем часовой график. Соответственно, бар полностью образуется на протяжении часа. Представим, что произошел немалый рост объема, где цена закрытия, например, остановилась ниже середины бара, а все предшествующие бары имели плюсовой баланс. Это означает, что цена поднималась вверх.

Что же это означает? Данной силы покупателей не хватало для того, чтобы цена росла. Предложение поспособствовало закрытию цены ниже середины сформированного диапазона. А это, в свою очередь, означает, что, возможно, образуется разворот, после которого тренд изменит свое направление.

Спред с объемом помогут трейдеру сориентироваться в динамике рынка, подсказывая, каких изменений можно ожидать.

Запомните, что опытные трейдеры не могут манипулировать рыночной ценой, используя контроль поведения. Размер депозита, учитывая долгосрочную перспективу, никак не повлияет на это. Однако, они будут пытаться использовать различные способы получения прибыли, используя других трейдеров. 

ПРОТИВОСТОЯНИЕ СЛАБЫХ УЧАСТНИКОВ И СИЛЬНЫХ

Рынок подвержен естественному отбору, который означает, что в борьбе побеждает самый сильный. Сильные игроки будут искать слабые места в толпе. Что происходит, после того, как они их находят? Эти игроки начинают использовать всевозможные манипуляции, получая денежные средства слабых.

Существует одно очень простое правило: если Вы не хотите проиграть, то нельзя находиться в толпе слабых игроков. Необходимо участвовать в торговле так, как это бы сделал сильный рыночный игрок. Если Вы находитесь в толпе слабых игроков, то Вы сами для себя создаете условия, позволяющие потерять весь свой депозит.

Остается вопрос. А почему же все спекулянты переходят на сторону слабых? Суть в том, что они бояться признания собственных ошибок. Именно поэтому они скидывают все свои неудачи на кого угодно, лишь бы не винить себя.

ФОРМИРОВАНИЕ «БЫЧЬЕГО» И «МЕДВЕЖЬЕГО» РЫНКА

Движение цены определяет переход базового актива слабого игрока к сильному. Для того, чтобы разобраться в том, как это работает, необходимо проводить анализ спроса и предложения.

МАНИПУЛЯЦИЯ №1

Выход отрицательных новостей заставляет слабых игроков паниковать. Они становятся очень предсказуемыми. А именно, если рынок падает, данные игроки начинают массово все продавать, что, в свою очередь, отвечает за большой подъем предложения.

Первая манипуляция оставляет несколько вопросов: «Какой же спрос может поглотить текущий объем?», «Кто же находится по ту сторону сделки?».

МАНИПУЛЯЦИЯ №2

Слабые игроки, как правило, зачастую пропускают точки формирования «бычьего» рынка. После чего их охватывает жадность, они начинают нервничать, что приносит за собой мысли о том, что нынешняя тенденция проходит мимо. Именно поэтому толпа начинает все скупать.

А теперь попытайтесь ответить на вопрос: «Для кого же все-таки выгодно продавать все активы?».

Запомните, слабость рынка проявляется в моменты восходящего тренда, сила – нисходящего.

ФАЗЫ НАКОПЛЕНИЯ И РАСПРЕДЕЛЕНИЯ

Все, что было написано выше, представляет собой фазы накопления и распределения. На графике они располагаются последовательно.

Мы каждый день видим на графиках, как перераспределяются рыночные силы. Скриншот ниже хорошо показывает боковое движение, в котором накапливаются объемы. Соответственно, это и есть зона накопления.

Собственно говоря, зона распределения образуется сразу за зоной накопления.

КАК ПРОИСХОДИТ НАКОПЛЕНИЕ И РАСПРЕДЕЛЕНИЕ АКТИВОВ КРУПНЫМИ ИГРОКАМИ?

Если говорить о законе спроса и предложения, то мы увидим, что он достаточно универсален. Его можно применять к различным таймфреймам, рыночным площадкам, а также инструментам. Единственная разница – мы видим, как меняют свое поведение крупные игроки. Таким образом происходит маскировка различных действий на рынке.

Возрастание цены удерживается в моменты, когда финансовый институт набирает позиции накопления. Таким образом происходит маскировка предложения.

Все крупные игроки используют лимитные ордера, чтобы осуществлять набор позиций. Это способствует формированию уровней поддержки/сопротивления, накапливая все объемы по порциям в различных зонах.

Как только образуется распределение, весь объем, который был накоплен, уходит к слабым игрокам. Сама передача объема происходит намного более незаметно, нежели накопление. Именно поэтому толпа начинает все скупать и продавать несвоевременно, что сопутствуется потерей собственного депозита.

Для того, чтобы трейдеру были наиболее понятны действия сильных игроков, а рынок стал для него более прогнозируемый, был придуман VSA-анализ, помогающий решить эти задачи. 

Хотите узнать еще больше о VSA-анализе? Тогда посмотрите трансляцию вебинара, которую мы провели вместе с моим коллегой, ведущим трейдером-аналитиком Андреем Миклушевским на YouTube-канале Академии Форекса! На вебинаре мы рассказали про метод торговли VSA, который поможет Вам отследить действия крупных игроков, т.е крупные деньги на рынке Forex. Посмотрев вебинар, Вы узнаете, как объем влияет на ценовое движение и как извлечь из этого прибыль.