Как торговать от уровней Фибоначчи?

Как вы наверняка уже знаете, практически все классические индикаторы, используемые форекс-трейдерами, обладают достаточно «запаздывающим» характером при определении оптимальной точки входа в рынок. Что в свою очередь создаёт массу трудностей при торговле по сигналам, которые дают эти индикаторы. Наверно любой трейдер хотел бы иметь в своём арсенале индикаторы, способные практически достоверно определять в какую сторону пойдёт цена того или иного инструмента в будущем. Возникает закономерный вопрос – а можно ли найти такие индикаторы и создать на их основе эффективную торговую систему?

На этот и другие вопросы можно найти ответ в работе «Уровни Фибоначчи: там, где лежат деньги», авторы которой А. С. Кляница и Л. В. Братухин, на примере оригинальной торговой системы доказывают действительную возможность прогнозирования будущего движения цены.

Индикаторы отстающие и опережающие

Все прекрасно знают такие осцилляторы, как широко известные RSI, MACD Stochastic, действующие как определённое сочетание скользящих средних или мувингов. Каждый из них способен в какой-то момент времени показать разворот тренда. Проблема заключается в том, что перед тем, как любой из этих индикаторов среагирует, цена успеет пройти довольно значительное количество пунктов. В результате чего сформированный сигнал об изменении направления тренда будет уже не нужен, т.к. момент наиболее оптимального входа в сделку был давно упущен.

Индикаторы с «запаздывающим» действием на примере дневного графика валютной пары USDCAD 

Основными усилиями трейдера, использующего в своей работе классические индикаторы Форекс, является поиск настроек, позволяющих минимизировать их «запаздывающий» характер. При этом каждый трейдер в идеале хочет иметь возможность дать цене как можно дольше двигаться в направлении открытой по сигналу сделки, что привело бы к фиксации прибыли на всём этом диапазоне движения.

Такого рода подход к поиску оптимального баланса настроек торговых индикаторов описывают в своей работе и А. С. Кляница и Л. В. Братухин. Кроме того, они предпринимают попытку нахождения индикаторов, обладающих опережающим действием и создания результативной торговой системы на их основе. За основу ими был взят анализ линий Фибоначчи и техники построения фибо-уровней коррекции и расширения.

Ранее основные положения этой книги мы уже рассматривали на нашем сайте. А в статье «Фибоначчи: готовые решения для трейдера» предельно максимально подробно мы проводили анализ наиболее часто встречающихся видов реакции цены на уровни Фибоначчи.

Сейчас же мы коснёмся основных принципов функционирования торговой системы, созданной вышеназванными авторами.

Система механическая или аналитическая?

А. С. Кляница и Л. В. Братухин утверждают, что созданная ими торговая система является «аналитической», но применяют это определение сугубо как антоним к слову «механическая». Кроме того, эта её особенность по словам авторов «осложняет дело, поскольку придется думать и пытаться принять решения своими силами».

Все, кто реально торговал на рынке Форекс по своему опыту знают, что по-настоящему аналитические, или пластичные как их ещё называют, торговые системы показывают на порядок более стабильные положительные результаты в течение продолжительного периода времени, чем просто механические. Закон рынка достаточно суров: Форекс гораздо чаще отбирает деньги, чем даёт возможность их заработать. Объяснение этому достаточно простое: рынок не может дать больше, чем он взял.

Отсюда следует вывод, что если бы какая-нибудь действительно прибыльная торговая система стала известна большинству трейдеров, то рынок бы в ответ на это сразу же поменялся и «поломал» правила данной системы. Чего он не может сделать с аналитической системой, которая развивается и самосовершенствуется наряду с рынком и трейдером, который на нём торгует с использованием этой системы.

Как работает торговая система

Разумеется, в рамках этой статьи мы не будем подробно останавливаться на всех тонкостях и возможностях рассматриваемой торговой системы, а раскроем её самые основные принципы работы. С полным описанием алгоритма и всех возможностей системы Вы всегда можете ознакомиться в книге «Уровни Фибоначчи: там, где лежат деньги».

Итак, за основу построения данной торговой системы её авторы брали получение сигнала о развороте рынка от индикаторов Stochastic и MACD, а выявление целей, к которым согласно прогнозов ожидалось движение цены, осуществлялось на основе анализа классических уровней коррекции и расширения Фибоначчи.

Определённым образом подобранная комбинация Stochastic и MACD даёт нам представление сразу о двух состояниях цены. Так называемое долгосрочное состояние определяется индикатором MACD, который показывает нам наличие тренда в каждый текущий момент. При этом данный сигнал должен подтверждаться показаниями DMA-3х3.

А для подтверждения разворота тренда, который нам показывает MACD, будет в основном использоваться индикатор Stochastic. Его второстепенной ролью является помощь нам в определении начала коррекции, позволяющей войти в сделку по максимально выгодной цене.

Правила торговой системы

Здесь мы будем применять авторскую терминологию, а для наглядности продолжим использовать график выбранной пары USDCAD.

Вначале с помощью осцилляторов Stochastic, MACD и DMA в «нормальной» временной структуре определяем текущее состояние рынка.

Применение индикаторов Stochastic, MACD и DMA для определения тренда на «нормальной» временной структуре

Повышаем временную структуру, т.е. переходим на старший таймфрейм – W1, т.к. перед этим мы строили график на D1.

Повышение временной структуры. Недельный график USDCAD 

Теперь мы должны определить направление кратко- и долгосрочного тренда. В книге предпочтение отдаётся торговле вдоль именно краткосрочного тренда.

После чего находим уровни Фибоначчи и так называемые зоны скоплений. Это осуществляется в «нормальной» и пониженной временных структурах. Для нас пониженной выступает график H1.

Уровни Фибоначчи в «нормальной» временной структуре

Уровни Фибоначчи в пониженной временной структуре

В конце сопоставляем найденные уровни Фибоначчи с уровнями, на которых или в данный момент, или в момент поступления сигналов от осцилляторов может находится цена. А вход «по рынку» или отложенным ордером производится на основании обнаруженных узлов и скоплений Фибоначчи. Более детально о подробностях метода открытия торговой позиции Вы можете узнать из книги.

Скачать А. С. Кляница и Л. В. Братухин «Уровни Фибоначчи: там, где лежат деньги».

Хотелось бы особо отметить, что авторы посвятили целую главу своей книги описанию принципов действия данной торговой системы, а ещё одна глава была отведена для примера детального анализа рынка. Вместе с тем, они всё же настоятельно советуют перед тем, как переходить к использованию их системы, изучить всю книгу целиком.

Выводы

Каждый опытный трейдер знает, что ценовые уровни работают на порядок надёжнее любого индикатора. И дело тут не в том, что последние «запаздывают», а в том, что уровни образовываются под действием самой природы рынка, отображая баланс между его ключевыми понятиями – спросом и предложением.

Именно поэтому на любом графике уровни Фибоначчи как правило выполняют роль основных поддержек и сопротивлений. Но не стоит забывать, что хотя любой ценовой уровень можно отобразить в виде конкретной цифры или числового диапазона, это понятие является в большей мере чисто психологическим, а не математическим понятием.

Умению правильного нахождения ключевых ценовых уровней и открытия сделок от них и уделено основное внимание в нашем спецкурсе «Снайпер. Максимум».

На этом сегодня всё. Следите за обновления на нашем сайте и в социальных сетях. Свои вопросы о рынке Форекс и темы, которые Вам интересны, оставляйте в комментариях. Там же напишите, пожалуйста, кому из Вас будет интересен практический вебинар тему анализа рынка по уровням Фибоначчи. 

Прибыльной Вам торговли!