Индикатор Market Facilitation Index

Не все индикаторы на рынке форекс могут давать сигналы, по которым можно входить в рынок. Но это не означает, что без этой возможности алгоритмы анализа становятся бесполезными. Можно использовать их в качестве дополнительных инструментов, которые будут подтверждать сигнал с другого индикатора или модели, паттерна.

Например, свечные комбинации самодостаточны, но их статистика отработки значительно возрастает, если их используют около важных ценовых уровней, а также с подтверждением на других индикаторах. Разворот, который сопровождается разворотом на осцилляторах, будет гораздо более убедительным и произойдёт с большей вероятностью. Именно поэтому существует множество стратегий, в которых присутствует сразу несколько индикаторов, иногда даже одного типа. MACD и Stochastic часто работают совместно. Также и с другими системами, в этом плане показателен Market Facilitation Index – индикатор объёмов, который просто оценивает состояние рынка и может помочь в качестве подтверждения сигналов, поступающих с прочих методов анализа, это могут быть индикаторы, графический, свечной или волновой анализ. Последний, кстати, очень сильно завязан на объёмах, используемых в качестве одного из факторов разворота или продолжения движения.

Получить бесплатно ТОП-5 лучших стратегий вы можете здесь

Индикатор Market Facilitation Index располагается под графиком, каждый столбик соответствует одному бару графика

Описание индикатора Market Facilitation Index

Этот индикатор есть в списке доступных торгового терминала Метатрейдер. Найти его можно в разделе индикаторов Билла Вильямса, они выделены в отдельную категорию. Это достаточно известный трейдер, который запомнился не только выдающимися результатами в торговле, но также и созданием целого ряда индикаторов, который прошли проверку временем и на сегодняшний день активно используются сотнями и тысячами спекулянтов по всему миру. Market Facilitation Index – одна из лучших разработок. Вильямс считал, что рассматривать движения на рынке нужно исключительно в контексте торговых объёмов, так, как только они могут дать полное представление о том, что происходит. Вполне логичное заявление, для полноты понимания рассмотрим 2 ситуации:

1. Рынок двигается при ограниченном числе участников, это может быть праздничный день, допустим. Движения получаются резкими, но при этом практически всегда происходит откат, и цена возвращается туда, откуда начала движение. Итоговый диапазон за день большой, но тело такой свечи либо крошечное, либо вообще отсутствует.


2. Аналогичное движение, но происходящее во время обычного торгового дня. На рынке множество участников, идёт активная торговля и к концу дня есть изменение цены относительно уровня открытия. Это изменение показывает рыночную конъюнктуру, покупатели или продавцы были активны и смогли сдвинуть цену в свою сторону.

Вывод отсюда следует крайне простой – движение без объёмов являются не более, чем локальными скачками, так как резкие движения возникают исключительно из-за низкой ликвидности. Либо для этого должно появиться очень важное фундаментальное обоснование. А это случается крайне редко. Соответственно, глядя на объёмы, трейдер может лучше ориентироваться и не заходить в рынок тогда, когда их показатели не подтверждают график. Есть и другой вариант – ловить такие резкие движения и заходить в тот момент, когда начинается разворот. Обычно он очень динамичный и цена проходит десятки и сотни пунктов в считанные часы. Получается быстро поставить безубыток и далее просто наблюдать за происходящим до момента прихода реальных объёмов на рынок.

Для того, чтобы добавить индикатор, открываем раздел Билла Вильямса и ищем в списке Market Facilitation Index

Но здесь необходимо учитывать важный момент – объёмы на форексе отличаются от того, какие используются на фондовом рынке, под который изначально и разрабатывался Market Facilitation Index. В торговле акциями учитывается буквально каждая сделка, трейдеры могут смотреть обороты, которые отражают реальную картину рынка. Так получается из-за того, что рынок биржевой. Валютные же торги носят внебиржевой характер, это децентрализованная торговая среда, в которой есть некоторое количество крупных участников, собирающих сделки, мелких и образующих систему с несколькими крупными поставщиками ликвидности. Поэтому, данные можно получить лишь по своему пулу (и то, если есть такая возможность), но никак не по всему рынку. Поэтому, настоящие объёмы остаются недоступными для нас. Большинство заявлений о таких объёмах по сути относятся к торговле фьючерсами на валютные пары, информацию по ним предоставляет чикагская биржа. Интерпретация совсем небольшой доли от общего объёма, да ещё и в контексте производного инструмента – не лучший вариант.

В связи с этим в торговых терминалах для форекса была внедрена функция подсчёта тиковых объёмов, который использует Market Facilitation Index. Это другой вариант, при котором значение имеет не количество денег, которое проходит, а количество минимальных колебаний цены – тиков. Это тоже не совсем то, что нужно, но лучшего валютные торги предложить не могут, поэтому индикатор Market Facilitation Index Вильямса был оптимизирован под это – он берёт данные тиков. Это не зависит от того, какой тайм фрейм мы рассматриваем – в пятиминутной свече будут тики за 5 минут, в четырёхчасовой – за 4 часа. Здесь тоже можно увидеть зависимость – в спокойное время, например, на азиатской сессии, цена двигается очень слабо, колебания происходят гораздо реже, чем на европейской или американской. То есть, в рынке меньше денег, это отражается и на количестве тиков.

В настройках нам предлагается только лишь изменение внешнего вида, никаких иных параметров не предусмотрено

Сигналы индикатора Market Facilitation Index

После того, как мы добавим индикатор, под графиком появятся вертикальные столбики, как в индикаторе Volumes. Но, в отличие от него, каждый столбик представляет собой не просто тиковые объёмы, а чуть более сложную величину. Market Facilitation считает разницу между максимумом и минимумом свечи и делит это значение на показатель объёмов. Это позволяет связать движение в пунктах и объемы, информация получается более полной по сравнению с простыми объёмами. Каждой свече соответствует один столбик, он высчитывается за такой период времени, который формируется свеча. Для простоты столбики диаграммы окрашены в разные цвета, каждый из которых обозначает определённую ситуацию. Рассмотрим эти шаблоны:

1. Зелёный столбик Market Facilitation Index. Считается самым важным сигналом, который показывает развитие тренда. Он образуется тогда, когда одновременно можно увидеть рост диапазона свечи и рост показателя объёмов. То есть, происходит сильное движение, которое сопровождается большим входом денег в рынок. Как известно, тренды хорошо двигаются только тогда, когда есть высокие показатели и спроса, и предложения. Если посмотреть объёмный профиль всех крупных колебаний, то можно отметить, что именно на объёмах происходит основное движение, это момент, когда есть постоянный интерес против тренда, и он отчасти развивается на стопах этого интереса.


2. Коричневый столбик Market Facilitation Index. Полная противоположность предыдущему варианту – одновременно наблюдается уменьшение диапазонов и сокращение показателя объёмов. Такие сигналы говорят о том, что активность на рынке максимально снизилась и дальше пройдёт какое-то время, прежде чем цена снова начнёт двигаться. Его можно интерпретировать как сигнал выхода из сделки, если только на рынке нет хорошо видимого тренда, в рамках которого трейдер ведёт торговлю. Простыми словами – в консолидациях можно выходить, на тренде просто ждать, когда начнётся его продолжение, а такие бары расцениваются как простая остановка.


3. Синий столбик диаграммы Market Facilitation Index. Он появляется тогда, когда происходит увеличение диапазона свечи и уменьшение объёма. Это как раз та самая ситуация, которая описывалась в начале – на низкой ликвидности цена может значительно меняться, но это не обоснованное объёмами движение, поэтому вероятность резкого разворота максимально высока. Заходить в рынок по такому сигналу не стоит, если только это не краткосрочная торговля внутри дня, подразумевающая торговлю на разворот после быстрых рывков. Однако, такое может происходить на дневном тайм фрейме, так как любые шаблоны и паттерны свойственны для всех периодов и всех торговых инструментов.


4. Розовый столбик Market Facilitation Index. Довольно редкий сигнал, который формируется при снижении диапазона и росте объёмов. Как правило, такая ситуация возникает при высоком скоплении отложенных ордеров возле какого-либо уровня, то есть, идёт проторговка диапазона. Накопление объёмов в небольшом ценовом коридоре всегда приводит к ускорению движения после него, это как сжимание пружины. Но есть нюансы относительно направления движения. Если уровень важный с точки зрения более крупного тайм фрейма, то в этом случае вероятен разворот. А вот если это просто временная остановка, то после того, как встречные объёмы будут поглощены, тренд продолжится, нередко с сильным ускорением.

Пример сигналов с индикатора. Появление зелёных столбиков соответствует ускорению тренда после того, как произошёл разворот

Вывод

В целом, индикатор достаточно информативен, не смотря на то, что представлен всего лишь одной диаграммой. При возникновении сигнала по другим индикаторам и методам анализа можно посмотреть на Market Facilitation Index. Также любой из его сигнальных столбиков может дать повод проанализировать ситуацию и сделать некоторые выводы.

Получить бесплатно ТОП-5 лучших стратегий вы можете здесь