Индикатор Боллинджер Бандс (Bollinger Bands)


Полосы Болинджера – один из классических индикаторов прошлого века. За более чем 30 лет существования он помог многим сделать целое состояние, и по праву входит в стандартный набор индикаторов практически каждого торгового терминала.


Как и всё гениальное, алгоритм построения достаточно прост, поэтому он легко перекладывается на любые языки программирования, соответственно, его можно отыскать даже для малоизвестных торговых программ разных брокеров. В обычном метатрейдере его можно найти в разделе трендовых индикаторов, что в полной мере отражает его суть – данный индикатор может применяться как для определения трендовых движений, так и как сигнализатор флэта, реализовано это в графическом виде, что значительно упрощает восприятие информации и сигналов с него.



При добавлении на график Боллинджера увидим три линии, которые перемещаются и рисуют волны Боллинджера. Центральная является скользящей средней, что выступает в качестве основы определения трендовости рынка, ведь, как известно, скользящая средняя – один из самых простых и в то же время эффективных методов определения направления движения, в том числе и бокового. Уже на базе этой линии строятся сами полосы Боллинджера – две кривые, которые то сходятся, то расходятся, но при этом всегда находятся на каком-то расстоянии от центрального мувинга и никогда с ним не пересекаются. Это в некоторой степени может напоминать индикатор Envelopes, то есть простой конверт из скользящих. Отличие заключается в том, что конверт предполагает отклонение от срединной линии на значение, выраженное в процентах, в то время как индикатор Bollinger Bands использует так называемые стандартные отклонения, именно поэтому и происходит сильная реакция на увеличение волатильности.


Индикатор ВВ на графике AUD/USD


Индикатор ВВ на графике AUD/USD


Как видно на картинке, индикатор Bollinger bands постоянно меняет свой внешний вид в зависимости от активности самого графика. В отличие от статических поддержек и сопротивлений, здесь мы получаем подстраивание под изменения интенсивности движения и направления, то есть это получаются динамические поддержки и сопротивления. На хорошем тренде в качестве основной поддержки цены выступает средняя линия, однако, это актуально для внутридневной торговли, так как на крупных тайм-фреймах обычно используются большие значения периода.


Очень часто можно увидеть следующие варианты поведения цены и полос Боллинджера – цена находится в движении, при этом не выходит за рамки полос, а идёт вдоль границы; цена движется с отбоями от границы и откатами к средней линии; и, наконец, цена совершает колебательные движения от одной границы до другой. Первые два варианта характеризуют трендовое движение разной интенсивности, третий же обычно можно увидеть во флэте. Чем меньше амплитуда колебаний в боковике, тем уже будут границы Боллинджера, то есть таким образом можно оценивать степень волатильности рынка в данный момент. В качестве примера может послужить сравнение графиков спокойной азиатской сессии и боковика на европейской. Во втором случае колебания будут иметь значительно больший диапазон, что отобразится и на индикаторе Bollinger Bands.


Параметры индикатора Bollinger Bands


Открыв окошко с параметрами, увидим всего четыре ключевых значения, которые можно поменять. Помимо этого настраивается цветовая схема и толщина самих линий.


Параметры индикатораПараметры индикатора


Итак, основные параметры:



  1. Период индикатора Bollinger Bands. Это основное значение, от которого во многом будет зависеть отображение волн Боллинджера и конечного результата расчёта алгоритма. По умолчанию стоит значение 20, это означает, что скользящая средняя, находящаяся в центре индикатора, будет вычисляться за последние двадцать баров. Как и в случае с обычным мувингом, при увеличении этого значения будет увеличиваться запаздывание, но повышаться качество сигналов. При уменьшении, наоборот, будет повышена чувствительность к краткосрочным увеличениям волатильности и появятся ложные сигналы. Сам автор рекомендует использовать значения выше 10, да и в целом полосы Боллинджера рассчитаны на применение во внутридневной торговле, и это его отличает от большинства индикаторов старой школы, которые эффективны на старших периодах.

  2. Отклонение Боллинджера. Второй ключевой параметр, от которого зависит конечный результат. Это величина, характеризующая активность и реакцию самих полос на изменения цены. То есть идёт оценка отклонения бара от средних значений за период и уже в соответствии с этим начинают раздвигаться сами полосы. Стандартное значение отклонения Боллинджера составляет 2, это наиболее подходящее значение для периодов от 10 до 40, но всегда есть возможность использовать свои собственные, установленные экспериментальным путём и подходящие под свою торговую систему.

  3. Применение. Здесь всё достаточно просто, как и в обычном мувинге – указывается, какое из главных ценовых значений свечи будет использовать в расчётах индикатора Bollinger Bands. В стандартных настройках используется применение к цене закрытия свечи, поэтому, если иное не предусмотрено стратегией, его также можно оставлять не меняя.

  4. Сдвиг. Этот параметр полос Боллинджера позволяет сдвигать их на какое-либо количество баров в горизонтальном направлении. Редко используемая возможность, однако, кому-то может пригодиться, например, по аналогии с индикатором Ишимоку, в котором есть сдвиг одной из линий.


Отдельного упоминания заслуживает методика анализа, когда применяется сразу два комплекта или даже более полос Боллинджера. Они могут различаться либо выбранным периодом, либо отклонением, реже – сдвигом или применением. Например, использование двух Bollinger Bands с разным отклонением создадут зону, которая будет опять же напоминать конверты из скользящих средних, но с разным процентом сдвига по вертикали. Здесь раскроется основное преимущество Боллинджера – быстрая реакция на изменение состояния рынка, то есть эта зона будет менять свой диапазон в зависимости от того, что происходит и как цена колеблется. Особенно актуально такое использование на флэте, когда есть общие границы, а вход уточняется разными способами – в этом случае полосы Боллинджера могут оказать значительную помощь.


Использование двух индикаторов ВВ


Использование двух индикаторов ВВ с разными параметрами


Разные периоды волн Боллинджера могут помочь в фильтрации коротких, не очень значимых колебаний, в этом случае снова получается зона, дающая сигналы к тому, что движение может не только продолжиться, но и набрать ход, при этом в качестве ориентира для промежуточной остановки и будет выступать короткий Bollinger, а со временем крупный разгоняется и перегоняет, либо же, колебание так и затухнет с последующим разворотом цены. В общем, это хорошая основа для создания торговой системы, особенно для торговли в консолидациях, так как рынок хорошо анализируется с точки зрения выявления и расчёта отклонения от средней цены. Это выгодно отличает Bands от простого мувинга.


Сигналы Bollinger Bands


Сам автор написал целую книгу, посвящённую работе с этим удобным индикатором. Попробуем вкратце изложить то, что он считал самым основным и на что стоит в первую очередь опираться при использовании Bands:



  • сокращение диапазона Боллинджера означает снижение активности на рынке и, как следствие, волатильности. После этого можно ожидать резкое увеличение размаха движений – типичным примером может послужить открытие европейских бирж на М5-М15;

  • пробой одной из границ свидетельствует о том, что тренд вероятнее всего продолжит развиваться в том же направлении, исключением можно назвать сильный новостной фон, особенно, когда публикуемые данные сильно отличаются от прогнозных значений. В этом случае можно ожидать возврат цены после того, как рынок “переварит” данные;

  • наличие экстремумов и откатов за полосой Боллинджера, сопровождаемых экстремумами внутри области индикатора свидетельствуют о том, что возможен разворот цены и движение в обратную сторону. Это как раз является случаем, когда разворот происходит после консолидации вместо продолжения движения;

  • в случае, когда рынок меняет направление возле одной из полос, то в большинстве случае можно ожидать достижения другой границы. Это в большей степени описывает именно флэт, однако, встречается и на тренде, но даже в этом случае позиции открывать и держать следует только по основному направлению рынка.


Пример трендового движения и флэта


Пример трендового движения и флэта


Движение по тренду с пробоем границы


Подход к границе полос Боллинджера приводит обычно либо к отбою и возврату, либо к продолжению движения. Рассмотрим вариант с продолжением. После небольшой первичной реакции и хода в обратную сторону, который можно даже и не увидеть на текущем тайм-фрейме, цена двигается дальше. В зависимости от интенсивности этого движения, возможны периодические пробои с последующими короткими откатами или же горизонтальным движением до тех пор, пока цена снова не окажется внутри Bollinger. Если перейти на тайм-фрейм поменьше, то в таких ситуациях можно часто увидеть канал, в котором и происходит движение. Обычно это свидетельствует о больших объёмах, когда цене не дают даже немного откатиться. Такой сигнал стоит воспринимать трактовать как наличие сильного тренда с весьма вероятным дальнейшим развитием. Естественно, это не говорит о том, что движение так и будет продолжаться до следующих суток или недели, но это хороший фундамент и, возможно, одно из нескольких в составе всего будущего тренда.


Второй широко распространённый вариант – направленное движение, которое имеет в качестве границ колебаний одну из границ Bands и среднюю линию Боллинджера. Оно также может быть представлено в виде канала, и от предыдущего отличается тем, что имеет обычно меньшую динамику, то есть это менее выраженный тренд, который, тем не менее, очень легко выделить. Как уже говорилось ранее, в этой ситуации полосы Боллинджера выступают как динамическое сопротивление – одна из границ, а также как динамическая поддержка движению – скользящая средняя в центре. Они являются хорошими ориентирами для тех, кто предпочитает брать трендовое движение по частям, входя после каждого отката. С одной стороны, это увеличивает риск пропустить вход и остаться вне рынка, с другой значительно увеличивает общий профит. В этом случае сделка открывается при отбое от мувинга и закрывается по достижении линии Боллинджера.


Определение состояния рынка по Боллинджеру


Из-за своего метода вычисления индикатор даёт возможность отслеживать состояние рынка как в данный конкретный момент времени, так и в среднесрочной перспективе. Если наблюдалось длительное сужение, то ждём увеличения волатильности, обычно это происходит в виде заключительного контртрендового рывка и возобновления движения в основном направлении. Эту ситуацию обычно связывают с тем, что “высаживают пассажиров” перед тем, как пойти дальше. Но даже у продолжительного узкого диапазона волны Боллинджера можно выделить тренд – по общему наклону. Цена может медленно двигаться, создавая впечатление горизонтального движения, но всё же иметь основное направление. То есть получается, что можно проводить оценку происходящего и строить предположения о том, что будет дальше, используя одни лишь стандартные паттерны поведения индикатора.


Индикатор показывает импульсы и коррекции


Индикатор хорошо показывает импульсы и коррекции, а также общее направление в данный момент времени


В качестве полезной общей информации можно перечислить несколько фактов. Во-первых, алгоритм и стандартные значения подобраны таким образом, что на достаточно длительном анализируемом участке рынка имеем следующее соотношение – лишь пять процентов времени котировки находятся за пределами полос Боллинджера, всё остальное время – внутри образованного ими диапазона. Это говорит о том, что он хорошо поспевает за изменениями и реагирует даже на сильные скачки, если речь не идёт о минутном тайм-фрейме, конечно. Во-вторых, пребывание за одной из границ Боллинджера обычно укладывается во временной промежуток, состоящий из четырёх свечей текущего тайм-фрейма. То есть после четвёртой или сама четвёртая свеча возвращает цену внутрь области. На малых периодах и при очень сильном тренде, вызванном каким-либо фундаментальными основаниями, этот период может увеличиваться, но это происходит очень редко. То есть цена как правило быстро возвращается в Боллинджер.


Комбинирование с другими индикаторами


Полосы Боллинджера довольно неплохо сочетаются со всеми осцилляторами. В этом случае сигналы с одного и другого дополняют друг друга, то есть по осциллятору можно уточнять вход на развороте при отбое от границы волны Боллинджера или же от средней линии. Это можно использовать как в трендовом движении для поиска окончания локальной коррекции, так и в продолжительном боковом движении, в этом случае торговля ведётся от границы до границы либо же до появления обратного сигнала на осцилляторе. То есть они помогают вовремя выйти из сделки и зайти в новую, направленную в обратную сторону. Таким образом можно значительно повысить показатели прибыли, и в большей степени это проявляется как раз в консолидациях, где движение может закончиться практически в любой момент, и даже такой быстрый индикатор как Боллинджер не успеет среагировать.



Комментарии

    Для того, чтобы добавить коментарий, авторизируйтесь.

    Брокер партнеры проекта

    ФИНАМ

    В Контакте

    Facebook

    ->
    Закрыть