Индикатор Ишимоку (Ichimoku)

Индикатор Ишимоку является одним из первых инструментов технического анализа, построенных на математических расчётах. Как и многие другие инструменты для построения стратегии, первоначально предполагалось использовать его на рынке ценных бумаг, но, со временем и валютные спекулянты взяли на вооружение эту практически готовую торговую систему.

Он стал настолько популярен, что в данный момент входит практически в каждый набор стандартных индикаторов разных торговых терминалов, что свидетельствует о высокой степени доверия среди трейдеров. Наверное, многие замечали, что в аналитических разделах многих брокеров или частных трейдеров присутствует отдельный раздел с анализом текущей рыночной ситуации как раз по индикатору Ишимоку. Это говорит о том, что на нём реально можно построить целую торговую систему, основанную на основных сигналах и правилах работы с ним.

Любителям индикаторных и безиндикаторных стратегий, в том числе и сторонникам системы Price Action, Академия Форекса предлагает бесплатно ТОП-5 лучших стратегий, которые за короткий период времени завоевали доверие огромного числа трейдеров:

Получить бесплатно ТОП-5 лучших стратегий вы можете здесь

Индикатор Ишимоку построен на использовании скользящих средних. По отдельности они не особо информативны, можно использовать для понимания текущего направления рынка, но, в целом, это достаточно проблематично, так как с уменьшением периода сильно возрастает чувствительность к текущим колебаниям, что в условиях высокой волатильности валютных пар на периодах до Н4 может негативно сказаться на количестве точных сигналов. Если же увеличивать период, то можно получить сильно запаздывающий результат, который станет неакутальным или серьёзно поменяет соотношение тейка к стопу, а это, в свою очередь, отразится на общей эффективности системы. Индикатор Ишимоку лишён этих недостатков, он состоит из пяти линий, каждая из которых имеет свой собственный смысл и алгоритм работы.

Индикатор Ишимоку на четырёхчасовом графике евродоллара

Работа с индикатором

Поначалу большое количество разноцветных линий может мешать восприятию, но со временем это перестаёт быть проблемой, достаточно буквально одной сделки, совершённой по сигналу Ишимоку и всё отложится в памяти, даже непривычное название линий. Стратегия торговли подразумевает следующие принципы:

1. Работа ведётся на среднесрочных и долгосрочных периодах времени. Это означает, что графики меньше, чем четырёхчасовой рассматривать смысла нет, в этом случае сильно падает общая статистика по сигналам. Некоторые трейдеры утверждают, то можно применять индикатор Ишимоку на часовом и даже получасовом периоде, но для этого необходим большой опыт использования и длительное наблюдение.


2. В качестве торговых инструментов можно использовать практически все валютны пары, представленные у брокеров. Исключением являются малоликвидные инструменты, которые обычно никто и не торгует, например, пары с гонконгским долларом или турецкой лирой.


3. Не смотря на то, что индикатор Ишимоку -  очень мощный инструмент анализа графика, все торговые решения трейдер принимает сам, опираясь либо на имеющиеся готовые варианты, либо разрабатывая свою собственную стратегию. Это означает, что есть универсальные сигналы, но вместе с этим есть и большое количество авторских разработок, показывающих положительную динамику. Консервативным методом можно назвать работу по классическим сигналам.

Для тех, кто готов посвятить время на изучение работы индикатора Ишимоку в прошлом будет большим преимуществом тот факт, что он был разработан более полувека назад. Это отличает его от множества современных методов, которые показывают прекрасные результаты, но в какой-то момент оказываются полностью неработоспособными. Связано это с тем, что рынок постоянно меняется и то, что работало год назад, сегодня оказывается бесполезным. Такой своеобразный временной фильтр индикатора Ишимоку помогает отличить действительно стоящие алгоритмы от подведённых под условия торговли за последние пару лет.

Настройки индикатора Ишимоку

Открыв панель настроек, мы увидим всего лишь три значения параметров. Связано это с тем, что основными рабочими линиями являются только три, а две из них по сути вспомогательные и образованы от первых. Происходит это за счёт смещения по временной шкале. Очень важно настроить цветовую схему таким образом, чтобы не путать сигнальные линии. Настройки индикатора Ишимоку по умолчанию подразумевают использование стандартной цветовой схемы метатрейдера – зелёный график на чёрном фоне.

Настройки индикатора Ишимоку

В целом, практически вся работа с Ишимоку делится на два вида – использование в качестве сигнала пересечение линий и торговля по стратегии, использующей облако, причём в разных вариантах. Для начала необходимо понять, что представляет собой каждый элемент, как называется и в каком виде применим. Рассмотрим по порядку все пять составляющих индикатор Ишимоку частей с пояснением метода их вычисления:

1. Tenkan-sen. Первая в списке настроек Ишимоку, имеет схожие черты со скользящей средней. Основное отличие заключается в том, что для вычисления конечного значения этой линии в индикаторе Ишимоку используются всего два показателя за указанный период – максимальное ценовое значение и минимальное. Далее они складываются и делятся пополам. Такой упрощённый метод может в некоторой степени служить указателем тренда на небольшом участке. Основное преимущество индикатора Ишимоку заключается в том, что данная линия не реагирует на длительное(в рамках периода) пребывание котировки в боковом движении, то есть нет присущей всем быстрым мувингам излишней реакции на короткие рывки цены. Перемещение происходит только в том случае, когда обновляется минимум или максимум.


2. Kijun-sen. Вторая линия индикатора Ишимоку. Отличается от первой только несколько увеличенным показателем периода. Вычисления проводятся таким же образом с использованием значений экстремума. В какой-то степени это может походить на простейшие торговые стратегии, построенные на нескольких мувингах с разными периодами. То есть по факту получается, что в составе одного индикатора можно выделить отдельный элемент и применять его как самостоятельную стратегию. Но это в большей степени эксперимент, так как основное направление Ишимоку заключается в более серьёзной оценке состояния рынка.


3. Senkou Span B. Эта линия представляет графическое отображение области, закрашенной горизонтальными пунктирными линиями – облака Ишимоку. В паре к ней идёт линия с тем же названием, но только вместо B будет А. Сенкоу спан А и Сенкоу Спан В вместе отрисовыают эту область. Для вычисления второй индикатор Ишимоку использует всё ту же схему с усреднением значения, но только теперь в качестве аргументов используются не ценовые значения, а первые две линии – тенкан и киджун. Вторым действием для конечного отображения является смещение этой линии вперёд по графику на величину периода киджуна. Значение этой линии сейчас будет актуальным через указанное значение свечей, это в некотором роде опережающий элемент в индикаторе Ишимоку.

Вторая линия, образующая облако индикатора Ишимоку, показывает усреднённую цену, посчитанную по тому же методу за прописанный в параметрах интервал времени. И также как предыдущая линия, эта сдвинута по горизонтали. Стоит отметить, что все стандартные параметры можно назвать эталонными для стратегии четырёхчасового и дневного периодов. Изначально эти значения использовались на недельных графиках, поэтому основным числом является 52, как раз по количеству недельных баров на протяжении года. Это лишний раз подчёркивает ориентированность Ишимоку на более долгосрочную торговлю.

Последняя линия индикатора Ишимоку – чинкоу спан. Пожалуй, её можно назвать наименее полезной, но в роли некоторого фильтра и дополнительного аргумента она вполне сгодится. Представляет собой текущую котировку, которая смещена по горизонтали, но только не вперёд, как в случае с облаком, а назад. Величина смещения равна указанному в параметрах показателю периода Kijun. Таким образом, можно сказать, что киджун является самой главной линией всего Ишимоку, так как на базе неё рассчитывается много показателей.

Все элементы индикатора Ишимоку

Создатель индикатора Ишимоку и стратегии торговли по нему был японцем, поэтому совсем неудивительно, что он уделял большое внимание популярному виду отображения графика – японским свечам, на основе формы и внешнего вида которых построен отдельный вид анализа. В связи с этим есть предписание игнорировать сигнал с индикатора Ишимоку, если он указывает противоположное направление от того, которое подразумевает образовавшаяся свечная модель. Это особенно эффективно, если такая модель появилась, например, на недельном графике, а индикатор наложен на дневной. То есть сохраняется система приоритета более крупного тайм-фрейма.

Торговля по индикатору Ишимоку

Первая методика строится на подтверждении разворота. Для этого необходимо дождаться момента, когда две основные линии пересекутся. В этой ситуации тенкан выступает в роли быстрой скользящей средней, а киджун – медленной. Простая методика, похожая на десятки других стратегий. Но, в отличие от них, здесь имеется преимущество в идее другого метода вычисления этих скользящих Ишимоку, а именно фильтрация флэтов. Это позволяет отслеживать действительно ключевые изменения конъюнктуры рынка, разворот тренда происходит с подтверждением. Конечно, сигнал получается с некоторым опозданием, но оно в находится в приемлемых рамках, и соблюдается баланс между оперативностью и надёжностью. Указанные параметры индикатора Ишимоку идеально подходят для торговли на четырёхчасовом графике, поэтому, если планируется использовать именно этот тайм-фрейм, то ничего менять не следует.

Неплохим дополнением для стратегии торговли по индикатору Ишимоку может послужить добавление на график фракталов Билла Вильямса, они не будут иметь ключевого значения, но помогут грамотно поставить стоп. При торговле на пересечениях важно соблюдать правила установки ограничения на убыток. Если торгуем вверх, то нужно найти либо ближайший минимум, либо устанавливать за локальный для более старшего периода. Здесь как раз и проявится удобство фракталов при работе с индикатором Ишимоку, все значимые экстремумы будут отмечены. Это также позволит сопровождать позицию, подтягивая стоп, если согласно стратегии планируется длительное удержание ордера. Если же нет желания перегружать график или есть возможность постоянно находиться за терминалом, то в этом случае можно фиксировать часть прибыли после того, как будет пройдено 30-50 пунктов, по меркам Н4 это вполне подходящие значения. Также на Ишимоку применим и трейлинг стоп, но бывает очень сложно определить адекватное значение, особенно, учитывая разный характер колебаний и диапазон каждой пары.

Пересечение тенкан и киджун

Эти сигналы с мувингов индикатора Ишимоку очень часто образуются при появлении других сигналов с графического анализа. В частности линии сближаются при формировании паттернов продолжения движения – флаг, вымпел, но гораздо чаще и с совпадением направленности они возникают в момент, когда заканчивается отрисовка разворотной модели и начинается движение в новом направлении. В таких ситуациях сигнал с индикатора Ишимоку может быть как главным, так и подтверждающим в стратегии.

Самым лучшим методом торговли с использованием Ишимоку можно назвать торговлю по главному направлению рынка с сопровождением позиции по отбойным и пробойным сигналам от линий и облака. Дело в том, что периоды, подобранные для стандартного исполнения, создают динамические поддержки для цены. То есть по мере продвижения по тренду линии двигаются за графиком и очень часто оказывают поддержку цене. Похожим на Ишимоку примером может служить простая скользящая средняя с периодом 100, 150, 200, а также самый простой случай – трендовая линия. Коррекции по ходу движения могут заканчиваться как раз в тот момент, когда цена приближается к ключевым линиям индикатора Ишимоку или облаку. Соответственно, это удобные уровни для увеличения общего объёма позиции. В случае пробоя можно закрывать имеющиеся, так как высока вероятность разворота.

Отбои от облака и ключевых линий

Облако Ишимоку можно назвать самым универсальным элементом в стратегии торговли. Оно может выступать как в качестве поддержки на трендовом движении, так и в роли сопротивления в коррекции. Если посмотреть на истории, то можно увидеть, как цена надолго задерживается и торгуется внутри облака, двигаясь от одной границы облака Ишимоку до другой. По методике торговли это напоминает консолидации, но отличается тем, что границы не фиксированные, а периодически меняются по мере продвижения графика – это связано с особенностями формирования линий, составляющих индикатор Ишимоку. Однако чаще в таких консолидациях само облако служит лишь одной из границ, поэтому торговля в обе стороны не всегда реализуема.

Получить бесплатно ТОП-5 лучших стратегий вы можете здесь

Сигнал с линией индикатора Ишимоку Чинкоу спан достаточно прост. В случае, когда она пересекает график после продолжительного движения, весьма вероятен если не разворот, то достаточно масштабная коррекция с широким диапазоном колебаний. Это не рекомендуется использовать в качестве основного сигнала, но как подтверждающий вполне удобно, индикатор Ишимоку позволяет повышать точность, используя разные все линии и облако. Комбинации встречаются не так часто, зато входы по ним получаются точнее и надёжнее. В качестве основного ориентира лучше всего использовать облако Ишимоку, так как оно помогает торговать и в тренде, и в коррекции, давая возможность использовать разные стратегии.