Знайте: корреляции валют изменяется

Рынок Форекс похож на шизофреника, который страдает биполярным расстройством – его настроение резко меняется по нескольку раз за день. Мы даже не преувеличиваем.

Несмотря на то, что корреляции валютных пар могут быть слабыми или сильными в течение дней, недель, месяцев или даже лет, в итоге они изменяются как раз тогда, когда вы этого не ждете. Корреляции в это месяце могут быть совершенно иными, чем корреляции в следующем.

Посмотрите на таблицу 1.

Корреляции USD/JPY  

USD/JPY EUR/USD USD/CHF GBP/USD USD/CAD AUD/USD NZD/USD EUR/JPY EUR/GBP
1 неделя -0.23 0.22 -0.21 0.07 -0.22 0.07 0.14 -0.20
1 месяц 0.63 -0.52 -0.35 -0.58 0.46 0.64 0.89 0.77
3 месяца -0.62 -0.52 -0.62 -0.40 -0.30 0.09 0.24 -0.35
6 месяцев -0.62 0.78 0.14 0.43 -0.70 -0.63 0.58 -0.68
1 год -0.69 0.74 -0.51 0.67 -0.69 -0.69 0.09 -0.20


Сравните коэффициенты заданной пары в течение различных отрезков времени. Ничего не заметили?

Да, они абсолютно разные и постоянно меняются. Причём меняются в обоих направлениях. Поэтому важно запомнить, что корреляции изменяются и достаточно часто. Они могут резко меняться в течение короткого периода времени, как это видно на примере EUR/USD. Тут коэффициент кардинально изменился за 1 месяц и за 3 месяца.

Ничего себе скачок!

Очень важно, чтобы вы знали текущие показатели корреляции валют, поскольку настроение валютного рынка постоянно изменяется. В нашем примере корреляция между USD/JPY и USD/CHF составляла 0,22 в течение недели. Это очень низкий коэффициент, который говорит о том, что пары имеют незначительную корреляцию.

Однако, если вы посмотрите на данные за 3 месяца, вы увидите, что коэффициент составляет 0,52, а потом и 0,78 (за 6 месяцев) и 0,74 (за год). Из примера видно, что эти две пары разорвали отношения. То, что являлось положительной корреляцией в долгосрочном периоде, чрезвычайно ослабло в краткосрочной перспективе.

Если бы они были настоящей парой и встречались только месяц или того меньше, они бы подумали, что они несовместимы.  Они не поверили бы, что страсть просто вспыхнет попозже. Если вы посмотрите на EUR/USD и GBP/USD, то увидите пример того, как резко могут изменяться валютные корреляции. В течение недели вы увидите очень сильную корреляцию с коэффициентом 0,94.

За месяц эти отношения ухудшаются, и коэффициент опускается до 0,13. Коэффициент для трех месяцев - 0,83, а для полугода – всего-то 0,31.

EUR/USD USD/JPY USD/CHF GBP/USD USD/CAD AUD/USD NZD/USD EUR/JPY EUR/GBP
1 неделя -0.23 -1.00 0.94 -0.98 0.98 0.93 0.93 0.86
1 месяц 0.63 -0.98 0.13 -0.90 0.90 0.96 0.91 0.86
3 месяца -0.62 -0.92 0.83 0.14 0.63 0.42 0.61 0.75
6 месяцев -0.62 -0.85 0.31 -0.35 0.61 0.65 0.28 0.71
1 год -0.69 -0.98 0.88 -0.93 0.95 0.96 0.66 0.02

Этот безумный пример как нельзя лучше иллюстрирует, как драматичны изменения корреляций. Давайте посмотрим на USD/JPY и NZD/USD...

USD/JPY EUR/USD USD/CHF GBP/USD USD/CAD AUD/USD NZD/USD EUR/JPY EUR/GBP
1 неделя -0.23 0.22 -0.21 0.07 -0.22 0.07 0.14 -0.20
1 месяц 0.63 -0.52 -0.35 -0.58 0.46 0.64 0.89 0.77
3 месяца -0.62 -0.52 -0.62 -0.40 -0.30 0.09 0.24 -0.35
6 месяцев -0.62 0.78 0.14 0.43 -0.70 -0.63 0.58 -0.68
1 год -0.69 0.74 -0.51 0.67 -0.69 -0.69 0.09 -0.20


• Курсы форекс - обучение форекс бесплатно

Их коэффициент корреляции за год составил 0,69. Он говорит о корреляции от умеренной до сильной. Но если вы посмотрите на месячный коэффициент, то увидите, что он резко изменился! Поэтому будьте осторожны.

Корреляции могут изменяться по разным причинам. Они зависят от изменяющихся процентных ставок, кредитно-денежной политики или экономических и политических событий, способных изменить отношение трейдеров к валюте.

Читайте далее - Сделай сам: вычисление корреляций валют с использованием Excel

Вопрос для проверки

Выберите правильное утверждение:





Брокер партнеры проекта

Larson
Binomo
Larson
Avatrade

В Контакте

Facebook