Торговая система Price Action

Торговая система прайс экшен – это вид торговли без индикаторов, основанный, как и следует из названия, на поведении цены.

Ни для кого не секрет, что рынок постоянно повторяет одни и те же фигуры, паттерны, волновые структуры. Так же дело обстоит и с поведением в разворотных зонах. Если внимательно присмотреться к графикам различных торговых инструментов, можно заметить, что на свечные комбинации разворотов имеют несколько формаций и постоянно повторяются. Это можно использовать в торговле для получения хороших входов в рынок, что позволит значительно повысить профитный фактор сделок – соотношение тейка к стопу будет расти, а это, в свою очередь, положительно скажется на общей статистике. Работу с прайс экшен можно поделить на два этапа:

Выделение потенциально разворотной зоны в price action

Один из ключевых моментов торговли – правильное выделение такой зоны. Нельзя входить в рынок просто так, без всякого обоснования, это верный путь к потере средств. Поэтому важно знать не очень большой список довольно простых шаблонов, которые помогут в будущем. Со временем глаз сам станет подмечать все эти зоны и уровни, так что остаётся только немного попрактиковаться, и всё пойдёт на автомате. К основным разворотным зонам прайс экшен можно отнести следующие:

1. Уровни поддержки и сопротивления. Это основа основ price action, классика безиндикаторного анализа рынка. Суть его заключается в том, что цена останавливается и зачастую разворачивается возле ценовых отметок, которые раньше приводили к развороту. То есть повторное посещение какой-либо зоны, в которой закончилось движение в прошлом, имеет вероятность развернуть цену или по крайней мере вызвать откат. Объясняется это довольно просто – в таких областях скоплено огромное количество проторгованного объёма, это зоны смещения преобладания спроса и предложения. В какой-то момент достигается реальный баланс, за которым далее следует разворот тренда. Подобное поведение свойственно абсолютно всем финансовым инструментам, можно использовать как на рынке форекс, так и на фондовом, сырьевом. Особенно эффективно в прайс экшен выделять максимумы и минимумы, используя более крупный тайм-фрейм, чем тот, на котором ведётся торговля. 

Области поддержки и сопротивления

Любопытной особенностью поддержек и сопротивлений в прайс экшен является тот факт, что сильное сопротивление, мешавшее продвижению цены ранее впоследствии может стать мощной поддержкой. То есть, если цене очень долго не удавалось пройти вверх какую-то зону, то после того как пробой всё же состоится, можно не ждать, что ей также легко удастся пройти обратно вниз. Вообще, сильно проторгованные области обычно имеют свойство оказывать воздействие ещё очень длительный промежуток времени, связано это с тем, что скопленный объём после прохода вынужденно закрывается, если был направлен на отбой. А тот, что был открыт на пробой остаётся и в таких областях участники торгов обычно открывают новые ордера. По сути, пропадает одна из сторон, а вторая продолжает ориентироваться на этот ценовой диапазон и добавлять позиции, если цена возвращается. Поэтому на графике можно и даже нужно выделять все такие области, это может в какой-то момент уберечь от неудачного входа.

2. Трендовая линия. Этот инструмент price action является заимствованным из волновой теории, проведение подобных линий предлагал ещё Эллиотт. По сути это обычная прямая, соединяющая два последовательных экстремума одного направления. То есть если рынок развернулся после снижения, то нужно выделить точку минимума, затем дождаться формирования нового локального максимума. Это будет первой волной в новом движении. За ней следует коррекция – снижение, которое не достигает уровня первого минимума и после возобновляется рост. Вот этот второй минимум и будет также второй необходимой для проведения трендовой линии точкой. В итоге получаем динамическую поддержку для цены, от которой она в будущем может отталкиваться и которая будет сильно воздействовать на неё. Аналогичным образом в прайс экшен всё строится для медвежьего направления рынка. Трендовые линии могут быть выделены на разных временных масштабах. Например, при ускорении движения могут последовательно образовываться вторая, третья трендовая и так далее. Это не означает, что первая становится неактуальной, она по-прежнему будет главной и самой сильной. Важно соблюдать следующее правило – между точками, через которые проходит трендовая линия, должно быть расстояние не менее 5-7 баров текущего тайм-фрейма. То есть не стоит проводить трендовые по двум соседним точкам, она будет неэффективной для price action.

3. Каналы. Ещё одна особенность поведения цены, взятая из прошлого века и активно применяемая в прайс экшен. По сути представляет собой трендовую линию, к которой на некотором удалении дополнительно проведена ещё одна, она проходит через первый трендовый экстремум и идёт параллельно основной линии. Такая комбинация создаёт канал, в котором и осуществляется движение цены. Одна из границ канала в этом случае выступает как динамическая поддержка, вторая же, соответственно, как динамическое сопротивление. Основное преимущество по сравнению со статическими уровнями заключается в том, что здесь есть привязка ещё и ко времени, а не только к цене. Это делает трендовые линии и каналы более информативными для price action, а также позволяют чаще искать паттерны для входа в рынок. Иногда в самом канале можно выделить ещё один, который двигается параллельно первому.

4. Статические уровни. В целом, сюда можно включить любые уровни, которые могут быть использованы как сопротивления. Это и всем известные фибоуровни, эффективность которых не должна вызывать сомнений, и уровни Мюррея, которые имеют некоторые схожие с фибоуровнями черты и так далее.

Поиск сигнала и точки входа в рынок по price action

На перечисленном выше заканчивается поиск самих разворотных зон price action и начинается поиск паттерна для входа уже внутри этих областей. То есть непосредственно сами свечи становятся объектом изучения. Есть намеченный диапазон, в котором предполагается разворот, соответственно, в нём должен сформироваться знакомый трейдеру сетап, большая часть из которых скорее всего уже знакома из разных областей трейдинга. Рассмотрим самые эффективные:

1. Пин бар. Этот паттерн хорошо известен даже тем, кто вообще не знаком с торговой системой прайс экшен. Он легко выделяется на графике и уже в самой форме заложена основная идея. Как было ранее сказано, зоны спроса и предложения имеют достаточно большой объём интереса, который способен развернуть тенденцию. Если перекос получается слишком сильным, то динамичный разворот можно наблюдать даже на минутках и пятиминутках. Так и образуется пин бар price action. Тень, которая направлена против предыдущего тренда обычно короткая или её вообще нет, тень же по трендовому движению очень длинная и во много раз превышает само тело. То есть визуально диспропорция по сравнению с привычными свечами должна легко наблюдаться. В зависимости от выбранного тайм-фрейма можно по-разному входить в сделки после образования такой свечи. На малых периодах в стратегии прайс экшен можно открывать сделку уже на открытии следующей свечи, на крупных можно попробовать подождать небольшого хода в направлении длинной тени и уже оттуда входить.

Паттерн пин бар

2. Паттерн прайс экшен “пинцет”. Чем-то может напоминать пин бар, но в нём уже две свечи должны нарисовать относительно длинные тени, которые заканчиваются примерно на одном уровне. При этом свечи должны закрыться разнонаправлено – на растущем рынке первая закрывается ростом, а вторая снижением, для медвежьего первая снижением, вторая ростом. Нет каких-либо чётких критериев по соотношению длины тени к телу свечи, но она должна быть достаточно убедительно, то есть не менее размера самого тела. Этот паттерн price action показывает не такую значительную силу зоны сопротивления, как при образовании пин бара, но достаточную, чтобы развернуть тренд. Торговля осуществляется на открытии следующей свечи после завершения формирования пинцета – закрытия второй свечи, входящей в состав.

3. Свечные модели из классического свечного анализа. В price action применяется вся группа разворотных моделей, которая не имеет в своём составе обязательного наличия гэпа. Под рынок форекс любые модели можно адаптировать, но, если автором предполагался разрыв в ценах, лучше всё же воздержаться от торговли по таким моделям на валютных парах. Гораздо надёжнее пользоваться простыми моделями, которые легко идентифицировать. Сюда входят: “Падающая звезда” и обратный ей ”Молот” для медвежьего тренда”, ”Повешенный” и ”Перевёрнутый молот”, “Вечерняя звезда” и ”Утренняя звезда”. Это список наиболее популярных моделей, которые трейдеры применяют в стратегии price action. Их легко выделить на графике, торговля осуществляется сразу после завершения формирования. Часто могут впоследствии сопровождаться моделями продолжения тренда – “Три белых солдата” и ”Три чёрные вороны”. Конечно, они всегда приводят к развороту, но тот факт, что мы ищем эти паттерны в уже потенциально разворотной зоне многократно увеличивает шансы на то, что он модель отработает так, как надо.

Модели молот и падающая звезда

 4. Паттерны price action “Рельсы” и “Поглощение”. Эти две свечные модели в некоторой степени схожи и имеют один и тот же смысл. Рельсы представляют собой две полнотелые свечи с короткими тенями, разнонаправленные и при этом вторая свеча закрывается на уровне открытия первой. То есть как будто зеркальное отражение первой по форме, но противоположное по цвету. Поглощение же означает, что первая свеча закрывается по тренду, а вторая полностью перекрывает диапазон первой и закрывается за ним уже против тренда. Отсюда и название такое – вторая свеча поглощает размер первой. Это очень сильный сигнал, дающий высокую вероятность динамичного тренда. Из всех паттернов, пожалуй, именно поглощение и пинцет встречаются чаще всего, по крайней мере, на валютном рынке.

Комбинирование разных важных уровней и поддержек/сопротивлений с перечисленными выше свечными паттернами позволяет торговать с очень высоким процентом профитных сделок. Это выделяет торговую систему price action среди всех остальных. Относительно простые правила поиска зон и список разворотных паттернов позволяют применять прайс экшен даже новичкам, при этом совсем необязательно помнить все параметры, всегда можно держать список под рукой и просто сравнивать, если есть сомнения относительно того, что происходит на графике или нет уверенности, что конкретно эта найденная модель является подходящей.